пятница, 6 ноября 2009 г.

ПОСТОЯННЫЙ ВАЛУЙ

           Ставки с перевесом.. Валуй.. В рыночной среде некоторые это называют торговлей перекосами. Но я не об этом. Что такое валуй по своей сути применимо к беттингу? Правильно - хреновые аналитики в БК. И прибыль тех, кто в данный момент умнее их. Ну а если ума нет? Как у меня например - я абсолютно далек от спорта, ни в одном виде не разбираюсь, да и учиться поздно.. а денег хочется)))

           Ближе к теме. Был проведен эксперимент с использованием вилочного сервиса. Но вилки не ставились, а ставились простые ставки, в ОДНОЙ БК! БК (если кому интересно, Гол-Пас) была выбрана по причине того, что деньги там у меня были, а ставить нормально было нельзя (макс 25р). Я открывал сервис, находил вилки с участием этой БК, с доходностью не меньше 2%, и ставил только в этой БК... то есть другой конец вилки не проставлялся.. Как вы думаете, каков был результат? Были сотни ставок, часть проигрывала, часть выигрывала, но счет ПОСТОЯННО РОС. Медленно, но стабильно! Этим я доказал самому себе, что теория валуя - работает. Потом меня достало ставить по 25р, и я с этим делом завязал..

          Второй пример - "отмывание" бонуса. Было заведено в Бет-ат-хоум 85 долл, дали в виде бонуса еще 85  (100% от депо), и по условиям отыгрыша эти 170 долл надо было проставить 3 раза по кэфам не ниже 2! Начал ставить по приведеннной выше схеме - дело пошло медленней, т.к. это вообще маловилочная контора - но бонус был отыгран примерно за месяц без потерь (ставил по 2-3 долл, кэфы выбирал от 2-х до 4-х)!

          Другое дело, что потом я на радостях переборщил с коньячком и оставил в их долбаном казино и бонус и бабки))) - но это уже моя слабость, не имеющая к теории никакого отношения...


   UPDATE: Никак не думал, что дубликат этой статейки на БЮВе даст такой.. диссонанс))

пятница, 2 октября 2009 г.

ВИЛКИ, СКАЧКИ, БОНУСЫ.

    Вот странное дело - когда все идет по плану, пропадает охота писать в блоге. Почему? Наверное, боязнь сглазить.. Прочитал полностью блог одного товарища, начинал он интересно - рассказы о скачках, ипподромах, лошадях.. хвастался своими достижениями. Потом, когда видимо, бабло проебал, съехал на всякий флуд о теннисистках, бонусах от контор и т.п. Но в начале интересно. И я заметил - скорее всего у него было 2 стратегии - ставить против неявных фаворитов и ставить за явных, но уже во время забега. Кстати, полезное я для себя почерпнул у него - о циферках и буковках вверху рынка - 1m5f например - это значит длина забега 1 миля 5 фарлонгов (фарлонг - около 200м). Инфа, кстати, важная - потому как чем длинней забег, тем легче перекрыться в случае чего или больше возможностей поставить на фаворита (на рыночном языке - запрыгнуть в тренд). Кстати, ставки на скачки (бетфайр) - это своего рода скальпинг, так что я как бы в своей среде))) Ну, о скачках пока все - мысли и идеи есть, но пока не опробую - писать не буду. 

  Вилки - монополисты просто охуели!! Это я насчет этих ребят. Задрали тариф почти в 2.5 раза. Мотивировка - чтоб мелочь отсеять. А я и есть мелочь!!! И теперь у них на все один ответ - 2050р в месяц. А было 6 тарифных планов! К тому же сервис как работал с перебоями, так и продолжает. Это что ж получается - 3 месяца назад я начинал с 10шт.р., поднял до 16-ти, потом опять опустил до 10-ти (причину писал - незнание некоторых моментов ставок в SPORTINGBET в принципе - ничего страшного, рабочий момент учебы), счас около 14-ти - ценой сотен вилок... то есть в месяц где-то и выходит, чтоб за сервис заплатить. Конечно, вы можете сказать - нефиг лезть с копейками. Но если б я полез с сотнями тыщ, наверняка сейчас бы их лишился из-за типичных ошибок начинающего вилочника, и это даже хорошо, что не полез с крупняком. Кстати, за это время я узнал уже почти с десяток бесплатных сервисов по вилкам, и думаю, это самый полный список - в рунете я пока этого перечня не встречал. Будет желание -выложу линки. Но у них у всех один существенный недостаток по сравнению с вышеназванным - нет возможности сортировки вилок по конторам, а это жопа. Вот "Живая Линия" этим и пользуется. Ну и хрен с ними - буду брать бабки за сервис из реала, а банк наращивать. Зато за мобильник я за это время "живыми" бабками ни разу не заплатил - на это дохода с вилок хватает)))

   Решил себя почувствовать бонусхантером - закинул в BET-AT-HOME 85 баксов (больше свободных не было), они добавили еще 85. Условие вывода бонуса - депозит и бонус надо проставить 3 раза с кэфом не меньше 2-х. Звучит пугающе, да? Хуй. Просто удивительно, как много народа на форумах стонет - не могу вывести бонус, как быть, жизнь не удалась... А между тем СТОПУДОВОЕ решение лежит практически на поверхности - и это не вывод вилками, заметьте. Я его пока проверяю третью неделю - уже треть бонуса примерно провернул... все идет по плану. 


P>S>  Кстати, из блога в начале статьи полезная статейка.

четверг, 27 августа 2009 г.

Тайна дополнительного времени

    Для начала идём на БЕТФАЙР. Заходим "футбол", потом "купоны" (меню слева), "сегодня по ходу игры".. выбираем любой матч, идущий сейчас (он будет отмечен зеленым квадратиком), в меню матча выбираем "результат".  Что мы видим? Если посмотреть на начало любого матча, счет 0:0, кэф на этот счет обычно колеблется от 10 до 15.. то есть если мы в первые секунды матча поставим на счет 0:0 100 баксов, и счет останется ничейным (не такая уж редкость), то после игры имеем прибыль 1000 баксов и более. Всё вроде бы логично? Пока да.  По ходу матча кэф на счет 0:0 падает, и если счет не меняется, то в последние секунды матча кэф с начальных 10-15 упадет до 1.01. 

   Кстати немного о бетфайре. Люди, далекие от всех этих дел, могут подумать - мол, какие там в спортивных ставках могут быть деньги, небось копейки.. Это далеко не так. Вот пример (таких каждый день куча), матч Барселона - Шахтер, на данный момент в рынке на этот матч 2.5 млн долл. И это только на 1-Х-2, а есть еще форы, тоталы, точный счет, угловые и т.д. То есть ВЕСЬ рынок этого матча наверняка 6-7 млн долл, таких по ёмкости матчей (разных видов спорта) в день наверняка наберется 20-25, вот и прикиньте суточный оборот по минимуму - 150-200 млн. долл!! вполне сравнимо с фондовым рынком..

Что-то я отклонился от темы, возвращаюсь к примеру. Сначала я пробовал ставить на 0:0 в начале, с таким расчетом, чтобы откупить по кэфу 8 минут через 10 после начала игры. Но, хотите верьте, хотите нет, только я собирался откупить ставку, тут же забивали гол и ставка пропадала. Не всегда, конечно, но достаточно часто, чтобы отбить охоту к такой тактике. Тогда я подумал - какого хрена, ведь кэф переходит на следующий результат - допустим, есть у нас 100 баксофф, поставили 10 на 0:0, не успели откупить - гол - счет стал 1:0 - кэф например опустился до 8 - ставим 10 долл на этот результат - опять не успели откупить с прибылью - счет стал 1:1 - кэф например 5 - опять ставим 10 на этот результат - опять не успели перекрыться - и вот тут уже становится интересно - если например счет стал 2:1 на 70-й минуте матча (а в это время кэф на него будет примерно 2.5 - 3), то без проблем ставим 30 долл, отыгрываем уже проигранные 30 (три раза по 10) и еще выигрываем децл. Но засада в том, что гол могут забить на последней минуте, когда кэф на текущий счет будет 1.01 (бывают другие варианты, об этом ниже) и сами прикиньте, скока мильонов надо поставить по такому кэфу, чтоб отыграть проигранные 30 долл. Глупо. Непрактично. Рискованно.

И тут я подхожу к расшифровке названия этого поста. Много раз я замечал такую вещь - смотрю матч live, одновременно смотрю кэфы этого матча на бирже. Основное время закончилось, судья добавил несколько минут. остаётся полминуты добавленного времени, а кэф на результат все еще держится на уровне 1.2 - 1.4. Это ли не валуй? Шансы забития гола в последние секунды 1:100, а между тем ставку на обратное принимают 1:5!! Вы спросите - откуда именно такие цифры? да ниоткуда, просто навскидку, интуитивно. Конечно, если бы все матчи можно было контролировать в live режиме, то вопрос отпал бы. Но в том-то и дело, что многие сайты дают матчи (live-результаты, я например смотрю этот), и ни один не показывает, сколько времени добавили - я по крайней мере не видел такого ресурса. То есть, все вышесказанное можно выразить одной фразой - если я узнаю, где можно (в минутах и секундах) узнавать, сколько добавили футболистам играть, то всё будет хорошо и просто замечательно. А пока этот валуй удается использовать только во время телетрансляций, что бывает не каждый день.

вторник, 18 августа 2009 г.

Броко сдулось))


     Свершилось.. наконец-то Броко начало показывать свое личико (как Гюльчатай). Тока у второй оно симпотное хоть было, а тут.. срамотища. Хотя чего еще ждать от кухни? А то - брокер, брокер. Хуёкер! А поскольку для ДЦ подмоченная репутация - всегда начало конца, то Броко приплыло.. Одна девушка сумела заработать у них деньжат (на каком инструменте и как - лично меня не колышет), а броко упало на мороз и не платит. Более того - оно (броко) допускает прилюдное полоскание грязного белья, не обращает внимания на претензии в арбитраже вебмани, не прислушивается к решениям КРОУФР.. Лично для меня это - более чем достаточные основания, чтобы отныне и близко не подойти к этой кухоньке, и остается только радоваться, что пару месяцев назад я не вложил туда копейку..

   Добавлено через день. Продолжение темы здесь, а здесь и здесь еще материал по Броко, для полноты картины..

пятница, 7 августа 2009 г.

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ..

    Если в цифрах, то пока они таковы - было 8к, стало 10.. Только что потерял из-за своего непрофессионализма 3к, а так было бы уже 13.. Вообще, когда я до сих пор читал словосочетания типа "вилочник-профессионал" или "профессиональный игрок", только ухмылялся про себя - дескать, хули тут профессионального - дайте мне вилки, и я бля вам всем покажу!! Естественно, я предполагал, что существует определенное кол-во нюансов и ситуаций, которые надо учитывать и контролировать, чтобы не влететь на бабки. Но, чесслово, не думал, что их так много((( И я понял, почему так мало инфы в инете по этому вопросу - сейчас, сам уже набив определенное кол-во шишек, я как-то не горю желанием делиться полученным опытом.. Но, друзья мои, работает ведь арбитраж в спорте! Еще как работает! Короче, если будет время и желание, буду писать подробности обучения (а я думаю, чтобы можно было сказать, что я уже не любитель в вилках, должно пройти с полгода минимум), но в любом случае буду относительно регулярно писать состояние счета (банка по-местному сленгу). 

воскресенье, 26 июля 2009 г.

Психологический момент

  К слову, все стадии обучения (моего) этому нелегкому делу можно просмотреть здесь: http://www.surebet-forum.com/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=vilki;action=display;num=1084756762;start=100 , ник у меня там forexmir. Кстати, форум у спортивных арбитражеров очень кривой, например я пытался (как на всех других форумах) зарегиться под ником huntЭr, так ему (движку форума) не понравилась русская Э в этом слове))) И на мыло вместо уведомлений об ответах в темах приходят кракозябры - кодировка у них глючит. 
  Но всё это мелочи, конечно. Зато админ у них никогда не тупит, не грубит, не высокомерит - всегда подскажет, растолкует. Очень редкое отношение, кстати))) Помнится, в Ай-Ти Инвесте на их форуме я пытался по Смарт Трейду вопросы позадавать - а в ответ тишина (про форекс-форумы я вообще молчу - мрак) . Но это к слову.. 
  Когда я в начале предыдущего поста написал об отсутствии психологии в арбитражном беттинге, я несколько покривил душой.. вернее даже не покривил, а просто здесь (на сайтах букмекеров) эта психология проявляется несколько неожиданным образом. Впрочем, источник один - эмоции. Когда я несколько лет назад пытался находить вилки вручную, еще тогда обратил внимание - почти у каждого бука на сайте есть раздел "казино". Дальше с точки зрения психологии - элементарно. Человек сделал ставку на любимую команду - она проиграла, и чтобы погасить негатив, он идет в соседний раздел - в автоматы поиграть, отвлечься. Человек сделал ставку на любимую команду - она выиграла, адреналин требует выхода, а тут рядом игровой зал.. Надо ли говорить, что в первом случае он потеряет еще больше денег, а во втором - в лучшем случае уменьшит сумму выигрыша от спортивной ставки? Я не исключение (наверное, поэтому до сих пор в свои 39 не миллионер) - несколько лет назад попался на эту примитивную наживку. Я находил вилку, получал мизерную прибыль, шел в казино при этой же конторе - и оставлял там все деньги.. Надо заметить, что играл я только в рулетку, а вот игровые слот-автоматы и карты меня как-то особо не интересовали - так, иногда.. Впрочем, обо мне и рулетке - это тема для оооогромной статьи, с привлечением тервера, мартингейла, описанием кучи систем и т.п. 
  Я это к чему? В один прекрасный момент я вычитал где-то фразу: "если хочешь всегда выигрывать в казино, купи его". И это настолько совпало с моим тогдашним мироощущением, что как отрезало.. Какого черта я их должен кормить?! Сам себе удивляюсь, но сейчас, по прошествии времени, когда я оплатил доступ к сервису, не скажу что меня не тянет сыграть.. тянет.. но не настолько, чтобы играть. И еще довольно странное (для меня) ощущение появилось - уверенности в неизбежном прогрессе. Сколько за эти годы мной было придумано и протестировано торговых систем, индикаторов и алгоритмов - десятки, если не сотни.. это я о фонде и форексе.. и лишь ДВЕ из них могут дать в будущем стабильную прибыль.. почему в будущем? - потому что с копейками не получится - просто накладные расходы будут больше прибыли. А здесь? Здесь я получаю прибыль СЕЙЧАС, КАЖДЫЙ ДЕНЬ - это копейки, их даже на пиво не хватит, но.. есть потенциал роста.. то есть, я прикинул, эффективно освоить можно 30-40к долларов, а до этого мне - как до Киева раком))) Учимся дальше.

пятница, 24 июля 2009 г.

АРБИТРАЖНЫЙ БЕТТИНГ

  Я вот подумал - как бы обозвать то безобразие, которым я сейчас занимаюсь? Вилкование - как-то не звучит. Пусть будет арбитражный беттинг - так правильнее. В отличие от других рынков (сырьевой, фондовый, валютный), на рынке спортивных ставок существует железобетонная стратегия - вилки. Я уже убедился в этом на собственном опыте. Проблемы с этой стратегией носят чисто технический характер (в отличие от вышеназванных рынков, где 80-90% успеха зависят от психологии), т.к. психологических моментов тут просто нет - твое дело увидеть вилку и успеть её поставить. Успел - считай прибыль уже в кармане. Но тут надо немного порассуждать. Во-первых, где взять вилку? Можно открыть несколько сайтов букмекеров и сравнивать линии "на глазок" - я как-то пробовал , но таким макаром за день можно найти одну-две вилки, а можно ни одной. Соответсвенно, о какой-либо стабильной прибыли говорить не приходится. 
  Можно использовать какой-либо сервис, который будет вам предоставлять найденные арбитражные ситуации, как говорится, "на блюдечке". В России на данный момент лучшим считается этот - http://www.livelines.ru/, которым я сейчас и пользуюсь. Есть конечно и другие, здесь и у буржуев, кто захочет - найдет. Да и в названном сервисе есть книга, написанная создателем оного - Олегом Марьиным (он же LinesMaster), там в конце есть ссылки на подобные ресурсы. Теперь о моем опыте набивания шишек на тернистом пути нуба в беттинге))) Во-первых, обозначения вилок - к ним надо привыкнуть, их надо запомнить. То есть если я например вижу вилку вида 1-Х-2, это я еще понимаю - в первой конторе ставим на победу 1-й команды, во второй - на ничью, в третьей - на победу 2-й команды. После окончания матча в любом случае получаем прибыль. Но если вилка например выглядит так: HU(1.5)-HO(1.5), или так: AU(1.5)-AO(1.5) - тут я пока еще туплю. То есть я в принципе понимаю, что это вилки на так называемые индивидуальные тоталы (первая - на команду гостей, вторая - на команду хозяев, а может, наоборот). Только вы учтите, что в разных конторах разные интерфейсы и способы представления информации о возможных ставках, где-то эти тоталы в основных выборах, где-то в дополнительных, где вверху, где внизу, где вообще черт знает где.. И поэтому я делал до сих пор так - если вижу такую вилку, тупо нахожу в данной конторе данную игру, а в игре тот кэф, который вижу в сервисе вилок. И со вторым кэфом то же самое. До поры до времени это прокатывало - вилки ставились, прибыль капала. А потом один глюк сервиса всю эту прибыль изничтожил - дали в двух разных конторах вилку на ОДИН И ТОТ ЖЕ исход матча. Ну, тут безусловно моя вина - доверяй, но проверяй. Еще один негативный момент - вилку видим, но поставить её не можем. Причин может быть несколько. Например, за то время, пока мы открыли нужные игры в нужных бк, эти самые бк уже поменяли кэфы и ситуация перестала быть вилкой.. Или в одной конторе поставили на нужный кэф нужную сумму, ставим во второй, а нам пишут - сервер недоступен.. или прием ставок временно приостановлен.. или на данный исход поставлено много денег, и теперь можно поставить лишь 1\10 от прописанного макса.. или коэффициенты изменились, обновите страницу.. или вилочники, идите нахуй!))) И в этой ситуации получается, что мы просто сделали обычную ставку с обычным риском, сыграет она - получим прибыль, не сыграет - убыток. У меня в таких случаях почему-то чаще убыток(((( 
  Теперь о том, что я отношу к безусловным недостаткам используемого сервиса. В конце концов, я плачу за сервис деньги и могу надеяться на определенный уровень. На данный момент (говорю только о себе) я выбрал для арбитража 7 контор. Соответственно, вилки отфильтровываются и я вижу только свои (для этого есть личный кабинет с большим кол-вом настроек). Так вот, из тех вилок, которые я вижу и которые как бы есть, на самом деле РЕАЛЬНО проставить можно 10-15%. Это мало. Это очень мало. И меня не волнует, по какому принципу работает сервис, его роботы, алгоритмы и так далее. Я потребитель, мне нужен конечный результат. Чаще всего неликвидность вилки обуславливается невозможностью проставить один из концов, т.к. бк дает события в линию, но ставки на эти события не принимает. Спрашивается, зачем мне видеть кучу хлама, из которой нельзя извлечь прибыль? Это потраченное время, нервы, неполученная прибыль. Я считаю, вызвано это малой конкуренцией в нише. Иначе сервис был бы вынужден работать намного эффективнее. И это при том, что, как я уже сказал, он лучший из русскоязычных. 
  Конечно, я понимаю, что идеала в этой сфере достичь в принципе невозможно. Посудите сами - игра ведется на поле букмекеров, по сути казино, а какое казино потерпит постоянно выигрывающего игрока? Кстати, эти слова в полной мере можно отнести и к форексным ДЦ - в отличие от фонды, у них нет постоянно выигрывающих клиентов, кроме подсадных уток.. 
  Теперь о потенциале прибыли. Сначала я себе это так представлял - например, есть у меня в одной конторе 1000 и в другой 1000. Проставил я допустим 2.5% вилку, в первой кэф 2.05, во второй тоже 2.05 по 1000. После завершения игры в одной из контор будет 0, в другой 2050. Все вроде бы логично.. Но! Есть одно "но", которое перечеркивает такой подход на корню. И в самом деле - чтобы продолжать арбитраж между двумя этими конторами, в данном примере придется из второй вывести 1050. Я тут рассматриваю вывод\ввод денег только через вемани, т.к. ... ну просто потому что! За вывод комиссия 0.8%. Далее надо перечислить их в первую контору - еще 0.8%. От прибыли мало что остается. Путь один - проставлять на вилки примерно 1\10 от банка в каждой из контор, тогда статистически прибыль будет накапливаться примерно равномерно в каждой из бк. Но это также автоматически снижает прибыль, т.к. в таком случае 9\10 денег в каждой из контор лежат балластом. На основании полученного опыта попробую смоделировать ситуацию. Допустим, банк 70000, 7бк, в каждой по 10000. Для простоты примера каждая вилка 2.5%, кэфы всегда 2.05, ставка по 1000. Хотя мне один раз удалось поставить 18%, и очень часто 5-6%, но львиная доля вилок - 2%. Итак, в день в каждой из контор ставим по одной вилке (бывает, что в одной бк 2-3 дня вообще нет вилок, зато в другой по 5-6), что получаем? Одна вилка приносит 50р, 7х50=350. То есть в месяц с банка 70000 можно иметь около 10000, около 14% в месяц, или около 170% годовых. 
  Это вполне реальная ситуация, но и тут есть скользкие моменты. Самый "скользкий" - надежность каждого отдельного бука. То есть вам просто не выплатят деньги. Или выплатят, но через год. Или не все. Или не вам. И так далее.. Второй момент - так называемая резка максимумов. Когда вы делаете ставку, бк вам всегда при этом говорит - например, на это событие максимальная ставка 10000.. а на это 5000.. а на это 1000. И в один далеко не прекрасный день вы видите "свой персональный" максимум - например, 300р, как у меня сейчас в Бетсити. С таким максом сильно не разбежишься. Есть и "идеальные" конторы - например, Пинакль, Бетфайр, Олимпик - они не режут максы, они платят деньги.. по крайней мере в подавляющем большинстве случаев. Но их не так много, и в некоторых из них платеж можно провести только через кредитку или Moneybookers, и например тот же Олимпик редко вилки дает.. Что люди делают, когда им обрезают максы? Правильно - начинают регить новые счета у буков на подставных (или просто вымышленных) персонажей. Тут я тоже вижу некий подвох - например, когда Реванш (как я потом уже выяснил, мошенники чистой воды) мне не выплатил около 6000 в течении недели, я подал претензию в арбитраж вебмани, и составил иск в тот же арбитраж, но не подал его по двум причинам - во-первых, нужен персональный аттестат, а у меня формальный, во-вторых, деньги таки выплатили. А делать персональный аттестат - как минимум нужен живой чел с паспортом, и если регить несколько WMIDов, да потом делать на них персональные аттестаты, дабы иметь возможность РЕАЛЬНО воздействовать на буков-мошенников - сами прикиньте объем головной боли)))) Хотя я не исключаю, что есть более простые пути, и я их просто пока не вижу.. 
  Итак, подводю )) промежуточные итоги:

  1. Арбитраж на рынке спортивных ставок (беттинге) реален.
  2. На этом не сделать 1000% годовых - однозначно.
  3. С миллионами здесь нехуй делать - это к Гаврилову на фондовый арбитраж.
  4. Где б взять по-быстрому 70000 деревянных?))))))))


  З.Ы. Для тех, кто в танке, поясняю - меня не шатает, не бросает из крайностей в крайности, я не меняю пути... Почти в самом начале этого блога я заинтересовался арбитражем, последовательно изучив его возможности на фондовом рынке, форексе и теперь - на рынке спортивных ставок. Мне интересен сам арбитраж, как теоретическая возможность безрисковой прибыли, а не площадка его применения. 

понедельник, 6 июля 2009 г.

АРБИТРАЖНЫЙ ВИРАЖ

Итак, обо всем по порядку. 

Академический отпуск на фонде и форексе.

  За это время я нашел несколько потенциально прибыльных пар для парного трейдинга - это фьюч на нефть brent\фьюч на нефть light sweet, 
фьюч на индекс доу\фьюч на индекс SP500, фьюч на бензин\фьюч на мазут (печное топливо). И решил пока на этом притормозить. И вообще отдохнуть от фонды и форекса. Но отдохнуть с пользой для души и кошелька)) Заодно упорядочу мыслишки. Я думаю, что те 5% трейдеров, стабильно зарабатывающие (я говорю не о 30-40% годовых, а о сотнях процентов) - это не миф, но и не совсем правда. Скорее всего, они состоят из киберарбитражеров, киберскальперов, опционщиков и патологических везунчиков)) Киберарбитраж - пожалуйста, пример - Сергей Гаврилов со стокпортала. Киберскальпинг - Ноксер (Ева). Опционщиков и без примера достаточно. Патологический везунчик - пример - Майтрейд)) В период его игры на фонде. Но вот что во всем этом меня настораживает - я пока не видел ни одного успешного трейдера ВЖИВУЮ! То есть в инете-то они вроде есть, иногда кто-то по ящику мелькнет, в прессе что-то такое проскакивает.. Читаешь какой-нибудь блог - начало допустим у чела впечатляющее, прибыль прет, он король рынка.. А через время он либо плавно сворачивает в область аналитики, либо тематику меняет, либо вообще язык в жопу и молчок. Я больше чем уверен, всем вам встречались подобные блоги. Я в жизни встречал намного больше людей, выигрывающих крупные суммы в лотереи и казино, чем читал в инете об успешных трейдерах. Хочу заметить - я ничего не утверждаю, так, просто мысли.. А может просто негатив скопился, а теперь прет наружу. 

  Но! рынок есть рынок, без него мне скучно, и я на время решил посмотреть на арбитраж с точки зрения рынка спортивных ставок. Как ни странно, это тоже рынок, и довольно-таки ликвидный. Терминология конечно другая, например арбитраж называется вилкой, трейдеры - попанами, брокеры (букмекеры в данном случае)- буками и т.д. Но суть от этого не меняется - что там, что там - это торговля перекосами, т.е. арбитраж. Простой пример спортивного арбитража - играют люди в теннис. Игроки А и Б. И есть две конторы, принимающие ставки на этот матч - x и y.. В конторе X коэффициент на игрока А 2.10, на игрока Б 1.80. В конторе Y коэффициент на игрока А 1.80, на игрока Б - 2.10.. Ставим по 1000, в X- на А, в Y - на Б.. Мы поставили всего 2000, но при любом исходе матча получим 2100.. 100р от 2000- 5%. Это называется 5-процентная вилка. Как видите, стратегия простенькая.. И так как я полез в чужой монастырь со своим уставом, то сразу получил по шее)) Некоторые буки не платят выигрыши. Или платят, но со скрипом - люди ждут месяцами. У одного из таких у меня счас деньжата подзастряли. А те, которые платят, дают вилки меньшей прибыльности.. Но, тем не менее, даже со всеми скрытыми подвохами, люди, долгое время работающие на этом рынке, утверждают, что в месяц от депозита (здесь - банка), можно получить 10-30% прибыли. Не берусь утверждать, так ли это.. Поживем - увидим. Такой я вот выбрал способ отдохнуть от форекса и фонды. Подробности последуют)))

пятница, 19 июня 2009 г.

Скальпинг и тех. проблемы

   Можно ли заработать скальпингом? Теперь я могу сказать точно - можно. Некоторым. Но не всем. Например, мне не стать скальпером. Счас объясню, почему. Перепробовав разные способы скальпа, я вычислил, что самый прибыльный такой - ставим два лимитника в стакане на расстоянии примерно 6-8 позиций от текущей цены, в разных направлениях. Тренд и даже микротренд при этом совершенно не важен. Принцип такой - цена периодически совершает выбросы (при хорошей ликвидности), причины этого могут быть разными - кто по рынку может сто лотов купил\продал, а может у кого мощный стоп\лимит стоял - короче, это тоже без разницы. Важно, что это есть. Так вот, когда один наш лимитник "съели", надо оперативно хватать другой и подтаскивать его "на линию огня", а то и сразу в рынок. Опыт показывает, что в этом случае статистически 5-6 сделок закроются в плюс (20-60 пунктов), 1 в минус (40-80 пунктов). Все вышесказанное относится к фьючу на индекс РТС. Я даже могу примерно обосновать, почему так получается - цена всегда стремится к некоему среднему значению, актуальному на данный момент. Выброс - отклонение, которое надо компенсировать. Как-то так.. В общем, закон рынка. Ну и хули, скажете вы, раз все так красиво, чё ж ты не мильонер? В том-то и дело, что красиво это бывает только периодически - во-первых, не всегда успеваешь схватить заявку в стакане - при сильных движах она улетает за горизонт. Второе и самое главное - схватил заявку, тянешь к "линии огня", отпустил - а она сука на старом месте! или на некоторое время вообще пропала! Тут ведь все решают даже не доли секунды, а вообще доли долей!! Если б стакан был сделан по принципу ОЕС - еще можно было бы о чем-то говорить - когда твоя заявка стоит на месте, а движется стаканный уровень. Но у нас же все через жопу... Я теперь примерно представляю, на каком алгоритме построены роботы, в частности который написал Ноксер для жены Светланы, которая в свою очередь заняла 1-е место на конкурсе ЛЧИ под ником ЕВА. Мне от этого не легче. Руками на скальпе делать нехуй - ответственно заявляю. Ситуация такая - я знаю, как скальпить, я знаю, какой алгоритм нужен роботу, но не имею технической возможности... Увы.. Не берусь судить, в чем здесь дело - скорость инета, тормоза брокера, всемирный заговор))) Решил пока вплотную заняться парным трейдингом по нефти, т.к. четыре месяца теста показывают положительные результаты. Но в АТИ это невозможно, придется для начала какой-нибудь кухней воспользоваться. Пока так. 

понедельник, 15 июня 2009 г.

Разочарования и находки

   Из положительного - сделал-таки карту Handy-банка, при тестировании её функциональных возможностей был приятно удивлен)) Если сравнивать с вебмани, то:

                Пополнение вебмани -

   либо идешь в киоск\магазин\еще куда и покупаешь карточку пополнения на определенную сумму - обойдется от 5 до 10%..

  либо идешь к терминалу, где в зависимости от того, чей (какой фирмы) этот терминал, пополнение от 3 до 5%.. и еще не факт, что быстро бабки окажутся в кипере. я раз двое суток ждал (в рабочие дни), потом оказалось, что у этой конторы было оговорено в условиях пополнения, мол платеж может идти три дня.. 

  говорят, еще есть какой-то "Контакт", который за 2% пополняет..

               Пополнение Handy-банка -

   идешь в ближайшую кассу (их десятки, ближайшая в соседнем доме) и БЕЗ ПРОЦЕНТОВ пополняешь. Пока дошел до дома, сел за комп, открыл кабинет - деньги уже в системе.

   Сравниваю дальше. Во-первых, этой картой можно пользоваться как любой банковской картой - были бы на ней деньги.. Во-вторых, через интернет с её помощью можно делать всё то же, что и с вебмани, и даже больше - например, можно провести ЛЮБОЙ банковский платеж - были бы реквизиты. В третьих, за кучу сервисов комиссия вообще не берется - например, телефон пополнить - без комиссии, любой госплатеж - тоже.. В четвертых - принципиальное отличие принципа проведения платежа - если в вебмани надо кучу окон последовательно открывать, вводить всякие коды подтверждения и т.д. то в Ханди-банке - два шага - заполнить форму из двух полей и указать путь к закрытому ключу (например, на флешке). И всё.  К тому же можно подключить т.н. СМС-банкинг, то есть все контролировать с мобильника, туда же будут поступать все отчеты о движениях средств. Короче, я доволен)))

  Теперь о грустном. Мне всё меньше нравится АйТи Инвест. Может я и хуёвый танцор, и яйца мне мешают, но вот простой пример - сравнение отчета о проведенных сделках с кухонным Метатрейдером. В МТ после любой проведенной сделки я могу сформировать отчет, и эта сделка уже в нем будет - причем расписано будет всё - прибыль, убыток, время открытия и т.п. В АТИ я отчет могу получить только на следующий день, причем выглядит он так:

    Время сделок вроде есть, название инструмента тоже.. Но где же самое главное - ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК? А нету, господа. Из этого отчета я могу только понять, что комиссия биржи и брокера за эти сделки - 28 рублей. И всё. Я конечно пока только учусь и теряю деньги, а не зарабатываю, но мне хотелось бы ТОЧНО знать, сколько я теряю. А не по общим цифрам состояния счета. Я думаю, многим знакома ситуация вечернего анализа проведенных сделок - посмотрел в МТ уровни открытия\закрытия, отметил на графике и т.п. В АТИ этого нет. Более того - смотря на этот отчет, я вообще ничего не понимаю - посмотрите, 13 сделок. Это подразумевает, что одна (как минимум) позиция у меня до сих пор не закрыта - иначе было бы четное число! А у меня нет открытых позиций! 

   Далее - я хочу знать самое примитивное - сколько у меня денег на счету на данный момент? Открываю личный кабинет, вижу:

Открываю терминал, там другая версия количества моих денег (пусть небольших):

   Если бы это были временные глюки, я б еще понял и смирился. Но! расхождение в веб-кабинете и терминале, я так понял за эти полгода - вещь постоянная и непреходящая)) Смущает также то, что любые попытки как-то это прояснить не находят сочувствия - проще говоря, им по барабану. Может, ну его нах, АТИ этот? А?

среда, 3 июня 2009 г.

"Когда Вы провалитесь в меню..."

   Неожиданно, внезапно и вдруг позвонила девочка Таня из Аккобанка и позвала подъехать, сделать первоначальный взнос на банковскую карту. В процессе общения, сидючи у нее в кабинете, я и спрашиваю - ну вот будет у меня маэстро от Аккобанка, а как мне её превратить в Ханди-банк? Она начала объяснять - мол, надо подойти к ближайшему ихнему банкомату, ввести пин-код. И тут она сказала "когда вы провалитесь в меню". И меня заклинило.. Я представил себе, как я проваливаюсь в меню. Это было страшно. Она еще что-то говорила, но я не мог вникнуть в смысл. И тут она говорит - "Там будет еще одно меню. Когда вы провалитесь в это меню".. - я почувствовал, что идиотски ухмыляюсь. Я робко сказал - а можно, я лучше войду? в меню? Она улыбнулась (очень симпатичная девочка) и как ни в чем не бывало продолжала дальше шпарить про эту процедуру. Но я уже ничего не мог нормально воспринимать. Вот так из-за гениальной фразы "когда вы провалитесь в меню" я ничего и не понял. Придется еще пару раз навестить эту прелестную генераторшу словесных перлов)))

вторник, 2 июня 2009 г.

Как я пытался пополнить счет в Ай-Ти Инвесте.

     Да уж.. Когда я у них открывал счет, я делал банковский перевод и мне это не понравилось - очередь, бумажки.. А тут намедни вознамерился довнести несколько рублей для продолжения тренировок. Вообще, я для себя решил  - буду действовать так - пока не будет стабильного результата, внес пару тысяч - проебал, обмозговал почему и опять.. И так пока не надоест)) И только одним лотом!  Что интересно - минимальная сумма для открытия счета у них 25к рублей, а вот минимальный остаток на счете, при котором разрешают торговать - 12.5к.. То есть можно перевести так - ты, лошок, полюбому половину сначала потеряешь, так что вноси поболе. Хотя по сравнению с кухнями это даже благородно - те вообще всё позволяют терять..

   Так о чём то бишь я? Захожу на страницу с вариантами пополнения счета - четыре варианта.

   Первый - прийти к ним офис и пополнить. Но т.к. от Москау до Сургута 3500 км, это для меня несколько напряжно.

   Второй - банковский перевод. Это мы уже проходили, пойдет на самый крайний случай.

   Третий - через терминалы моментальной оплаты Элекснет посредством Ханди банка. Тут я подумал, что для меня это самый оптимальный выбор. Как я жестоко ошибался! Вроде бы все элементарно - на сайте АТИ есть пошаговая инструкция с картинками, как это всё делается - даже дебил разберется. Но то дебил, а то я)) Они отправляют на сайт Ханди банка, чтоб там найти терминалы в вашем городе. Вроде нашел кучу - штук 15, не меньше. Подъезжаю к ближайшему - ханди банка в меню нет, к третьему, пятому - то же самое.. Звоню в Ханди банк, грю как же так - на сайте указаны адреса, а в реальности не соответствует? Сначала мычали что-то невнятное, потом посоветовали обратиться в Элекснет, там уточнить. Я с горя позвонил в АТИ - те вообще ничего толком не сказали. В конце концов выяснилось, что терминалов Элекснета в Сургуте вообще нет! 

   Четвертый - через банковскую карту Ханди банка, оформлением которой (через АккоБанк) я сейчас и занимаюсь. Займет дней пять.. Мне в этом вопросе вот что непонятно - когда у меня на руках будет эта маэстро классик от ханди банка, я посредством неё смогу через инет делать все что угодно - в магасах отовариваться, за телефон платить, штрафы, налоги, тв, инет - всё, короче. В том числе и на вебмани переводить. И с вебманей обратно на неё тоже. Так какого же, извините, хуя, я не могу счет в АТИ через вебмани пополнить?!  Я гневно протестую против волюнтаризма, проявляемого менеджментом ИК АТИ!! )))))))

пятница, 15 мая 2009 г.

Затишье перед бурей))

БЛЯ НАХ, я вот поражаюсь этому миру! Как будто я что-то кому-то должен, некоторые индивидуумы требуют продолжения блога!)) Как будто у вас в жизни не бывает периодов тупизма.. или реальная жизнь не берет за шкирку? Все приходит и уходит, причем всегда, хули тут говорить.. Я себе ставил несколько небольших целей в реальной жизни - добиться стабильного дохода, пусть небольшого, организовать стабильную бесперебойную мобильную связь для торговли и т.д. и т.п... часть из этих целей достигнута. Осталось пополнить счет - и снова в бой. Наверное, ни одному инструменту я еще не уделял столько внимания, как индексу РТС (разве что в свое время пару GBPUSD тоже сильно третировал), и что же? У меня открылся третий глаз? появилось седьмое чувство? развилась сверхинтуиция? Хуй. Ничего из этого не произошло. Просто вот когда был курс в районе 72000, я постоянно чувствовал, что время покупать, что будет рост... И вот он рост.. И вот он я - с голой жопой и неудовлетворенными амбициями. О чем тут говорить? Я ведь не Мастерфокус, я не могу делать хорошую мину при плохой игре - фальшь не приемлю. Да-с. Так что мне теперь, из пальца темы высасывать? А зачем? Чтобы блог раскрутить? Ну давайте будем реалистами - мы ж не в америках, в нашей раше блог не прокормит.. Так что аккумулирую новые мысли, слежу за рынком, торгую на демке спредом нефтяным (кстати, тест длится уже четвертый месяц - результат - стабильная прибыль), и готовлюсь к новому раунду Мирон vs фьюч на индекс РТС.

суббота, 25 апреля 2009 г.

Движение к цели

   Сегодня наконец-то Шурка прислал черновой вариант индикатора для построения графиков портфелей инструментов. На основе МТ4. Ну и начал я с того, что посмотрел пару USDRUB у броко.. То ли там глюк какой-то, то ли так и есть, но спред у рубледоллара составляет половину дневного движения! (по отношению к 24.04).. О каких роботах тут можно говорить, разве что для теоретического изучения возможностей стратегии.. Между тем, спред нефти Brent/WTI, который я торгую на броковской демке второй месяц, приносит стабильную виртуальную прибыль)) его движения можно сравнить с бульдозером или катком (если один инструмент рассматривать как балерину) - попер в одном направлении и прет до определенного предела. Потом разворот и опять.. Прелесть в том, что никогда график не уйдет далеко от нуля. Пока заметил только одну проблему - моменты экспирации. Тут можно лОся поиметь, если проморгать. Вообще, я весь в раздумьях - дальше-то что делать? До пенсии на демке чтоль сидеть? Не катит. А если серьезные средства в рынок вкладывать - нужна как минимум надежная ТС, а лучше не одна, а несколько.. Трудность для меня в том, что на фонде (а заработать можно только там, на форексе можно выиграть, да и то непостоянно) мало программистов, вернее, я их пока не знаю. А без роботов и индюков - ни тестирования на истории, ни проверки на реале.. Есть правда на стокпортале Сергей Гаврилов - вот может в итоге к нему на поклон и пойду.. Оффлайн меня запарил последнее время.

среда, 22 апреля 2009 г.

Потенциал арбитража валютными фьючерсами

  Смотрю на три стакана - рубль\доллар, евро\доллар и евро\рубль. Если брать на момент, когда я делал скриншоты, то лучшие цены продажи соответственно 34470, 1.3016 и 44899.. То есть если мы рассчитаем цену пары евродоллара по двум другим фьючам, получим 44899\34470=1.3025.. А в стакане 1.3016.. Разница 9 пунктов, не так уж много. Но когда минут пять назад я так же считал, разница была 46 пунктов.. а 10 минут назад 38 пунктов.. Вот тут я начинаю тупить, меня начинает клинить и колбасить от больших арифметических умозатрат! Собственно, для этого и в блог пишу, на всеобщее посмешище - но может кто что дельное скажет. Если я посредством еврорубля и рублядоллара хочу продать рубль, а евродоллар купить, то что мне надо делать? То есть если я хочу извлечь вот эту прибыль в 9 пунктов (а это вам не форекс, спреда нет, так что вполне возможно), ясно, что надо купить евродоллар по 1.3016, а вот с теми двумя парами что делать? обе продавать? бля, думал если текстом эти заморочки изложу, в голове прояснится, но пока без толку. Стыдно-то как!)) Но в поисках ответа я готов на любые унижения)) никогда не дружил с математикой - у меня с ней как в анекдоте:

  У Василия Иваныча Петька спрашивает- сколько будет ноль целых пять десятых плюс одна вторая? А Чапай отвечает:

  - Нутром чую, что литр, а доказать не могу..

Во, перечитал свою писанину, кажись надо в этом случае еврорубль продавать, а евродоллар и рубледоллар покупать.. вроде так?

пятница, 10 апреля 2009 г.

Механизм гэпа - тонкости ФОРТС.

    Кое-что мне непонятно. Вот смотрите, давайте разберем первую СЕКУНДУ рабочей сессии ФОРТС. Предположим, ситуация однозначная - будет гэп вниз. Не только я это вижу, все это видят, и ессно, хотят откусить кусок от гэпа. Вопрос - как они это делают? Я по разному пробовал - и в первую секунду клацать по маркету, и отложенники ставить далеко в направлении предполагаемого гэпа, да всё без толку. Открывает всегда в конце гэповой свечи. Но ведь кого-то открывает в начале, в середине.. Вопрос - кого? Как они это делают? Чем они лучше меня? Инет у меня быстрый, комп неслабый, так что эти причины отпадают.. Кто что думает? Как говорил Уоррен Баффетт, если вы не знаете, кто теряет деньги - значит их теряете вы. Вот и в этом случае, помимо того, что я не могу понять, КТО влезает в гэп и КАК, я не могу понять, КТО выставляет лимитки в стакане против будущего движения? По-моему, идиотов на рынке нет.. Но заявки стоят, которые через секунду однозначно будут сожраны, а лица, их выставившие, останутся с жирным лосем. Неужели все эти заявки - фиксация прибыли? Да ну нах, не может быть! Тогда где объяснение? Вопросы, вопросы..

UPDATE.  Задал этот же вопрос на форуме РТС и на стокпортале. Пока только предположения, из вариантов мне больше всего понравился про роботов, торгующих по бете.. Ковариация, дисперсия.. бля, впору академиком становиться с этим рынкетом)))

понедельник, 6 апреля 2009 г.

Прыжок на поезд, идущий вверх.

   Все-таки в пятницу я рискнул и прикупил один несчастный лот RTS-06, в еще одной попытке залезть на этот полярный экспресс)).. от 72500.. Слишком очевидно было состояние рынка - с одной стороны, пятница, объемов на вечерке нет, ралли некому устраивать, с другой стороны все эти G20 и общее состояние маркета так и кричали - покупай. Редкий случай. Пока все идет по плану - нефть дорожает, золото и бакс дешевеют, Путин по ящику позитив для экономики толкает.. Поставил стоп в безубыток на 73000.. и сижу на измене - лишь бы не сглазить))

UPDATE: ААААА!!! БЛЯААА!!! Это развод!! (Слышен глухой стук от ударов головой об стену). Плюс 200р, там где мог бы 6000 получить!! Пошел покупать мыло и веревку.. Опять ФСЁ ПРАПАЛА!!!

UPDATE2: Счас опять повторил вчерашнюю попытку, на этот раз от 72000, стоп на 72500.. Дадут мне в конце концов запрыгнуть на этот поезд?! 

суббота, 4 апреля 2009 г.

БЕЗУМНЫЕ ИДЕИ О СУТИ РЫНКА - 3

    Продолжаю это и это.Читал я как-то давно книжку Воронина "Число власти".. Чтиво канешна бульварное, но дело не в этом.. Там один тип открыл некий универсальный закон управления всеми рынками с помощью какой-то общей формулы, которую и назвал числом власти. Или Числом Власти - для пущего эффекта)) И давай обогащаться и манипулировать рынками, что для него кончилось печально, к тому же с головой у него не всё в порядке было.. 

    Я подумал - ведь все в мире стремится к равновесию. Есть горы и морские впадины, но есть и уровень моря. Есть абсолютный ноль и миллионы плюса внутри звезд, но есть и 36.6.. Есть нищие и миллионеры, но бОльшая часть людей относится к среднему классу.. 

    Я подумал - если взять все материальные ценности мира, разделить на две равные части, вычесть одну из другой и на этой разнице построить график - этот график будет по сути прямой линией.. У него будут меняться лишь волатильность и объёмы - эти показатели будут повышаться в периоды расцвета экономики мира и понижаться в периоды кризисов.. И обозвать его как-нибудь.. индекс мира, например. Ну и какое практическое применение было бы у такого графика? Теоретически - это был бы Грааль)) Ведь он содержал бы в себе все акции, индексы, фьючерсы, интегрированные с удельным весом каждого актива. Это, конечно, утопия (по крайней мере для меня), чтобы построить такой график, компов не хватит, но есть ведь менее универсальные, но более решаемые варианты! Можно попытаться, например, взять все основные фондовые индексы, разделить их на две примерно равные группы, для каждой из них построить объединенный график, а потом построить график спреда этих двух групп.. И торговать этот последний. Я думаю, визуально такой график спреда должен быть близок к белому шуму, поэтому с точки зрения торговли это идеальный вариант. Работы в этом направлении ведутся, да что-то програмер буксует, делами завален.. Может, кто возьмется?)

     И еще о кризисе. Cаммит G20 оценили как поворотную точку в ходе кризиса

Месяца полтора назад я начал очучать себя быком))), но все мои попытки запрыгивать на поезд заканчивались либо копеечным профитом, либо потерями. Аналы все больше намекают на конец кризиса и общий бычий тренд. Посмотрите на эти радостные физиономии)) Где б взять пару мульонов и купить на фсе фьюч на индекс РТС?

среда, 1 апреля 2009 г.

Релаксация


Мысли буксуют. Все-таки уполовинил я счет, но еще колл купленный остается, так что неизвестно. Чета тяга пропала к торговле, что закономерно)) Надо взять тайм-аут. Поразмыслить. Погрустить. Рефлексировать.. Хуевому танцору, как известно, яйца мешают, а что мешает мне? Отсутствие ТС? Возможно.. Нет, так-то я вроде все вижу, понимаю, но вот чтобы четко было - здесь вход, здесь выход - этого пока нет. Это я про фьюч на индекс РТС.. А с другой стороны, если парный трейдинг взять, там я вижу прекрасно, где входы\выходы, но не вижу тех пар для торговли, которые мне нужны, ни на РТС, ни на ММВБ.. В голове вертятся очередные безумные идеи о сути рынка - надо изложить на днях.. о ЧИСЛЕ ВЛАСТИ))

среда, 25 марта 2009 г.

Грааль №2009

   Эту ветку удалили с форума фк без объяснения причин, некоторые выдержки из текста помещу здесь, так скать, для потомков)) Итак:
   Ну что, как грится, палю тему)) Есть два сорта нефти - brent & WTI, они никогда сильно не отличаются в цене. Например, сейчас первая стОит около 51 долл\баррель, вторая - около 52 долл\баррель. Стратегия так же проста, как и гениальна - в момент, когда одна марка нефти становится существенно дороже другой - продаем первую и покупаем вторую равным кол-вом лотов.. На западе это называется pair trading - торговля парами и составляет около 25% в общей торговле нефтепродуктами. Плюсы - слив счета практически невозможен, минусы - спред может надолго застрять в диапазоне, отличном, от уровня открытия, и поза не будет давать ни прибыли, ни убытка. Но и тут есть выход - усреднение, т.к. в парном трейдинге, как и в арбитраже этот прием приносит прибыль, в отличие от торговли одним инструментом..
....Разница то увеличивается, то уменьшается, но в определенных рамках.. Поэтому, если например разрыв в цене будет 4 долл в пользу брента, то брент продаем, техас покупаем. Если разница еще увеличится, например будет 6 долл, повторяем процедуру.. Суть в том, что разница все равно вернется к нулю и мы будем в прибыли..
...Еще скажу, если бы я до конца был уверен в беспроигрышности стратегии, я не стал бы её здесь выкладывать. Так что сомнения имеют место быть. Но на этом форуме, помимо балаболов и флудеров, есть и мыслящие люди, я обращаюсь к ним - давайте вместе думать, что я не учел или проглядел?
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
После этого тему удалили, меня забанили. Кто что думает о стратегии, имеет она право на жизнь?

вторник, 24 марта 2009 г.

Звонок персонального

         Сейчас позвонил пацанчик из Броко, представился Максимом и сообщил, что он мой персональный брокер.. или консультант.. или маркет-мейкер, короче я не запомнил, кем он мне приходится, помню только, что "персональный". Учитывая, что на моем счете у них давно уже лежат аж 30 баксов, я был польщен таким вниманием)) Хотел как-то на микрореале потестировать парный арбитраж по нефти, а у них написано "торговля от 10 долларов" или как-то так.. Ну, закинул тридцатку, выставил 0.01 лота, жмакаю бай.. Неа. Пишет - мол, денег не хватает. Думаю, а как узнать, скока вообще надо? А при регистрации, помню, выставил плечо 200, чтобы не мелочиться)) Звоню им - говорят, счас соединим с техподдержкой, там скажут сумму маржи по фьючам на нефть.. Вот тоже странность - каким боком техподдержка может относиться к вопросом маржинального кредитования? Ну, думаю, мне-то какая разница. Мол. чел. из т.поддержки долго у кого-то что-то уточнял, потом наконец выдал - по одному контракту (brent)- 42долл, по другому (WTI)- 74. Тоже не совсем понял - нефть стоит почти одинаково, а маржа по разным сортам отличается почти вдвое. К тому же этот тип из техподдержки уточнил, что он не уверен (!), надо бы уточнить у другого специалиста, но того сегодня нету, и сумму, необходимую для поддержания позиции он тоже точно не может назвать..
     Возвращаюсь к сегодняшнему звонку. Я задал персональному Максиму тот же вопрос - о сумме маржи для открытия минимальным лотом.. Сказал, на мыло напишет, пока затрудняется, а лучше на сайте посмотреть. Я в ответ - так ведь нет на сайте! Не может быть, грит, этого никогда! Посмотрел - точно нет. Тогда я спросил - почему у вас открытие ордеров по фьючерсам обманывает клиента? Мой персональный возмутился - как обманывает?! Я грю, вот посмотри на окно терминала "обзор рынка", видишь там название фьючей, если я сдуру клацну два раза по названию инструмента, выскочит окно исполнения ордера, и в нем цена на покупку и продажу будет одинаковой, так вот вопрос - по какой цене сделка будет открыта? Тут он начал заливаться соловьем на свой кухонный манер - мол, мы гарантируем исполнение ордеров по той цене, которую вы видите в терминале, и т.д. Я грю, подожди со своими заявлениями, вот видишь под названием каждого инструмента есть серенькая такая неприметная надпись, повторяющая название оного, но в конце с таким вот значком -#? Так вот ордер будет открыт по ЭТОЙ цене, а не по цене основного инструмента, а их показания могут очень сильно отличаться. Персональный попросил оставаться на линии, долго что-то выяснял, потом с некоторым смущением признался - да, действительно. Поясняю, в чем тут засада. Вы-то смотрите на график основного инструмента, хотите открыть сделку, руководствуясь соображениями, возникшими от изучения именно этого графика - а сделку вам откроют по другой цене, возможно весьма далёкой от ожидаемой..
Ты, спрашиваю, согласен, что нехорошо это? и даже плохо? Как ни странно, но он согласился))
      И еще многими вопросами спрашивал я персонального Максима. И не было ответов у него.. И стала речь его бессвязна, а голос полушепотом.. И сжалился над нами Билайн, и не стало коннекта. 
Ну, может где-то я приврал слегка, но общий смысл правдив))

Опять бан))


Ну уже и слов-то нету. Токо что на форекс-клубе опять забанили, на этот раз ваще НИ ЗА ЧТО!! Гляньте на формулировку:

Царьки мелкопоместные..  Причем ветка была очень культурная, о торговле спрэдом нефти.. Жалко, блин.

понедельник, 23 марта 2009 г.

Пнд день тяжёлый и всё такое..

Нет, рябята-демократы, мне в ноут срочно нужен GPRS-модем.. Из-за разъездов по городу, а у меня в ноуте только WiFi есть, не мог толком следить за ситуацией. Вот результат.. Настроение никакое.. Сижу пиво пью.. Радует только демка с pair trading нефтью - там стабильная прибыль.. Блин, почему на РФР  этой нефти нет? (техасской).. Брент есть, а её нет.. 

На форуме форекс-клуба создал ветку с обсуждением этой стратегии, посмотрим, долго ли проживет))

UPDATE И дня ветка не прожила  - мне бан, ветку стерли.

воскресенье, 22 марта 2009 г.

Я ненавижу кухонные форумы

     Как модеры задолбали!! На альпари сегодня в очередной раз забанили, на форекс клубе уже раз пять было, правда на броко еще бана почему-то не было.. О каком свободном общении в рунете можно говорить, если всякий мелкий ублюдок за тебя решает, что можно говорить, чего нельзя.. Хорошо хоть, в своем блоге можно душу отвести. Прикиньте сами - всего-то назвал чела "скользкий тип", в результате: 

А как можно назвать чела, который в ветке о торговле нефтью усиленно пиарит свои курсы по торговле спредом, при этом на диалог не идет, только через деньги, после прохождения его личных платных курсов (которые мне никуда не уперлись), но это были бы его проблемы, так он еще спесиво отвергает все попытки указать на его неправоту и тупость.. И графики у меня неправильные, и спред я не умею анализировать, и вообще это его прерогатива, он с лохов на этом бабки стрижет, а я тут приперся со своими догадками.. Люди! Я наконец только сейчас понял, почему мне все форумы по форексу казались такими однобокими и урезанными.. Да потому что кухни, боясь, как бы клиенты в самом деле не начали зарабатывать, попросту не допускают даже намека на обсуждение действительно прибыльной стратегии! Чудовищное кол-во ценной информации удаляется, авторы идут в бан.. Цензура времен военного коммунизма отдыхает по сравнению с сегодняшней действительностью.. Вы спросите - так нах тебе ваще постить на форумах при кухнях? Забей! Ну дык.. Общения хотца - это раз. Второе - просто иногда читаешь, какую чушь отвечают новичкам на простые вопросы - волосы дыбом встают. Особенно бесит, что начинающих зомбируют - первый депозит ты сольешь в ЛЮБОМ случае, второй тоже, а вот после открытия счета номер кавырнадцать.. может быть.. да и то вряд ли.. ты заработаешь %25 в год.. с огромным риском..  Думаю, не надо объяснять, что кухням выгодна такая позиция? И вот я и не выдерживаю, вставляю свои 5 копеек - бан.. Модеру жопу не лижешь - бан.. Пытаешься разобраться в механизме работы ДЦ - бан.. Имеешь свою точку зрения, не совпадающую с линией партии ДЦ - опять же бан.. Причем в подавляющем большинстве авторами бана выступают люди, мягко говоря, не блещущие глубокими познаниями о сути вопроса, зачастую малограмотные, не умеющие даже составить предложение по правилам языка.. Если честно, я заколебался уже ники менять.. Думаю, после закрытия реальных казино, большинство из них перейдут в инет, но и игорные дома - кухни - ДЦ - получат новый приток свежего мяса. А я хочу, чтобы хоть часть людей поняли, что их уже заранее кинули, обобрали, посмеялись и забыли! Этой цели я смогу добиться только при определенной популярности этого блога, вот и мельтешу.. Все мы не без недостатков, но я стараюсь всегда быть честен - чего не могу сказать о моих оппонентах - модераторах при различных ДЦ.. Как сказал бы Паниковский - жалкие, ничтожные люди))) Чего вы добьетесь своими банами? Я зарегюсь под сотнями новых ников на ваших форумах, народ будет читать мой блог, и все ваши "секреты" будут освещаться здесь в силу моих скромных сил. DIXI.

Кстати, я ОТВЕЧАЮ, за время, прошедшее с создания этого блога, я не удалил ни одного коммента, кроме случаев, когда люди ошибались и по ошибке вводили несколько одинаковых сообщений. Конечно, если кто-то напишет - хантер, ты гандон и ублюдок, я удалю это.. Но, во-первых, еще ни разу не писали, а во-вторых, если скажут - ты гандон и ублюдок, потому что.. и приведут причины - я не удалю! Пока не прояснится причина поста, и чел сам не попросит его удалить. Вот теперь точно дикси))

суббота, 21 марта 2009 г.

Вопросы по терминалу

Не найдя на просторах Рунета ответов, решил задать вопрос на форуме брокера  

На всякий случай продублирую здесь, на память))

Уважаемые представители Ай Ти Инвеста! К вам обращаюсь я, братья по разуму!

Всем неплох ваш терминал для торговли, коего название переводится с буржуинской мовы как "разумный купец" или что-то в этом роде! Но! Но, еще раз глаголю, есть и в нем несколько паскудностей, кои омрачают мои часы наслаждения торговым процессом посредством оного! Гм.. Как-то витиевато получается..
Ну тады по делу. Чё с индюками у вас творится? Чё за скудный ассортимент?! Почему в той же сетке фибо нельзя добавлять свои уровни и называть их по-всякому? И чтобы эти обзывания отображались надписями, шрифт, цвет и размер которых я смогу изменить?

Почему открытая позиция отображается на графике просто линией, без всяких комментариев (цена, размер лота, время открытия)? Это было бы крайне полезно при усреднении позиции, да и не только..

Почему мувинги так криво отображаются? Этот вопрос вам уже должен бы набить оскомину, т.к. обсуждался мильон раз, в разных блогах и форумах, чёт тишина от вас в ответ..

Почему при кластерном анализе виснут даже самые мощные на сегоднящний день машины? Смарт в этот момент пытается рассчитать принцип работы перпетуум мобиле? Или адекватный ответ России на ядерную бомбардировку?

Почему показания менеджера счета в терминале и на сайте постоянно отличаются? Это как-то напрягает.. Где оперативность перерасчетов?

Почему, если я хочу поехать на дачу, где нет вайфая и жопореза, и вообще никакой связи, я не смогу сесть на лавочке со своим ноутом и бутылочкой пива, и наслаждаясь пеньем птиц, проанализировать графики в Смарте? Почему, о представители Ай Ти Инвеста?

Это лишь толика вопросов дотошного клиента, который открыл у вас счет пару месяцев назад, и пока не хочет оный ликвидировать...


--------------------

Коррекция или тренд?

    Вчера снова сделал +15% к счету, он уже около 16к.. Вот я и думаю себе - это тренд у меня наметился или коррекция перед окончательным сливом? ))) Если по теханализу, то общий тренд у меня вниз, цена уже несколько раз билась об 12.5, так что вероятнее падение. В моем случае слив - да только хрен вам, бесы рынка!! Вроде нашел одну фишку, которая лично мне помогает лучше видеть рынок, пока промолчу о ней, надо проверить на времени.. 

    Майтрейд ездит по стране, проводя мастер-классы, видимо куёт бабло на новый депозит)) А для меня этот факт - лишний плюс к версии, что хлопец - проект Ай Ти Инвеста совместно с РТС.. Но это моё сугубое ИМХО и я его никому не навязываю. Тем временем его друг Феникс написал неплохую статью о разных типах отображения баров, меня лично впечатлило, жаль что в Смарт Трейде нет возможности строить подобные.. Особенно понравился принцип формирования бара не по времени, а по определенному объёму..  

    Еще по поводу парного трейдинга. Завел я демку, с месяц назад, и пытаюсь на ней трейдить разную нефть.. Пока стабильный плюс, но уперся в нехватку достоверной истории котировок для анализа.. Если кому интересно, в Альпари тут я пытаюсь об этом спорить)) Не обращайте внимания, что это дело я называю то арбитражем, то торговлей спредом, то парным трейдингом - всё равно по этому направлению торговли нет устоявшейся терминологии, так что пох как называть, важен принцип..

четверг, 19 марта 2009 г.

Продолжаем разговор (С) Карлсон.

    Промежуточные итоги. Счет я открыл полтора месяца назад, но до сих пор не слил (сегодня +10% к счету). С самого начала допустил большую просадку - с 25к до 13... Наделал кучу ошибок. Если бы так было на форексе - счет был бы давно слит и забыт)) Вот только со стопами меня не оставляет мания преследования - так и на форексе было. Только поставлю стоп - цену туда сразу тянуть начинает.. Ну на форексе с его кухнями всё понятно - там могут и сдвинуть котировки, или просто придержать. А здесь? С другой стороны, если допустить, что это мой брокер воду мутит - нелогично как-то.. Нафиг ему мои копейки? Если стопы не ставлю - всё нормально.. Самое трудное - дисциплина. Когда я торгую в "рабочем режиме" - все четко - покупаю внизу, не иду против тренда и т.д. - в общем, прописные истины. И как результат - в это время почти всегда прибыль. Но проходит час-другой, и как-то незаметно все меняется - ловлю себя на том, что покупаю вверху, открываюсь против движения.. Перед глазами как пелена какая-то.. Последнее время я хоть начал понимать, когда приходит такое состояние, осталось научиться в это время прекращать торговлю. 

З.Ы. Кстати, вчерашний колл, который я купил за 250, если верить терминальному менеджеру счета, сегодня уже стоит около 500.. Когда я опционы начну уже понимать)) Тёмный лес..

среда, 18 марта 2009 г.

Опять засада

       Экспериментатор хренов.. Это я о себе. Будучи воодушевлен тем, что счет не слился, а даже прирос еще на 2тр, я решил попробовать "гениальную" стратегию - стоп с переворотом. Почему я вообразил, что вещь, не работающая на форексе, будет работать на фонде - не понимаю. Короче, открываю, не туда, переворот, -80, опять не туда, -70, переворот, вроде туда, +120, переворот, -90, так думаю, наверное рано переворачиваюсь, надо подольше ждать подтверждения разворота.. Итог - если убытки были 30-90р с контракта, стали 80-150, а прибыль наоборот уменьшилась. Хорошо хоть денег не было на мартингейлы всякие.. Опомнился, когда счет опять стал около 12500.. Что за хня? Это у меня наверное такой личный уровень сопротивления.. 
  Советник для арбитража пока не радует - сырой вообще, я даже запустить его не могу с нужными мне параметрами.. И для того, чтобы исследовать графики спреда, например, кукуруза\пшеница, золото\серебро, индекс Х\индекс У, нужна возможность задавать коэффициент для второго инструмента.. Отписал Шурке, жду..
  Купил еще опцион колл по фьючу на индекс за 250р со страйком 120000.. Ясен перец, что к июню индекс там не будет, но все-таки мне интересно, вот если например через месяц индекс будет 80000, сколько будет стоить этот опцион? Читаю сейчас ветку по опционам на Русском Трейдере, больше ста страниц, дошел только до пятой)) Понимаю процентов 20.. Ну, по крайней мере я понял, что если индекс будет падать, то больше, чем эти 250р, я на этом опционе не потеряю.. Завтра наверное до обеда позвоню в Ай Ти Инвест, и скажу - а ну-ка быстро объясните мне все нюансы опционных стратегий, да так, чтоб я понял)) А хули! Ежели ты брокер, то уж будь добр.. 

вторник, 17 марта 2009 г.

Скальпинг и ликвидность


  Выявил еще одну закономерность, касающуюся скальпинга - взаимосвязь между объёмами и успешностью стратегии. Если сказать просто - есть объёмы - скальп рулит, нет - идёт слив, у меня появляется ощущение, что рыног меня "видит" и всегда идет против меня. Пока объяснить не могу, просто констатирую факт))

Роботы правят миром

    Вчера на вечерке, смотря на индексовый фьюч, я думал - началась третья мировая... Или у меня окончательно поехала крыша, что более вероятно.. А ведь я просто хотел на вечерке поскальпить, сотню пунтов урвать!! И тут началось))
Решив проверить, действительно ли я сошел с ума, я начал смотреть ресурсы рунета по тематике фонды.. Как оказалось, тут, тут и наверняка много где еще народ тоже в ахуе..
Высказывались кучи гипотез причин происходящего - от событий в Кувейте до анонимно совершенной продажи России Штатам)) Все на самом деле оказалось еще глупее и страшнее:
Коллеги, мы провели анализ ситуации, которая имела место вчера на вечерней торговой сессии. У участника рынка FORTS произошёл сбой в его автоматической торговой системе.
При этом все сделки были рыночными.
Тот, кто был в это время в торгах, мог получить прибыль, заметив, что кто-то выставляет заявки по заведомо убыточным ценам. 

Прошу заметить, что речь идет не о какой-то дохлой акции второго эшелона, а об идексе РТС, а что такое индекс РТС?
     Индекс РТС (RTSI, RTS Index) — основной индикатор фондового рынка России, расчет которого начался 1 сентября 1995 года со 100 пунктов Фондовой биржи РТС.
     Расчет Индекса РТС производится на основе 50 ценных бумаг наиболее капитализированных российских компаний.

Бля, нах тогда писать правила о манипулировании рынками и т.д. и говорить о какой-то рыночности вообще? Свихнулся у вас робот - так отмените результы торгов.. Хотя я и в плюсе на данный момент, но ведь наверняка прОцентов 95 народа вынесло по стопам.. В натуре уже какой-то компьютерный армагеддон получается.


UPDATE- пока писал, стоп таки сработал, +2000.. Ну и ладно.. Но тут мне вот такая мысль пришла - вчера при глюке этого бота, пока фьюч на индекс падал, фьючи на акции, из которых он собственно и состоит (кроме Газпрома), стояли на месте. Отсюда вывод - по идее можно было просчитать, насколько индекс оторвался от образующих активов, и арбитражно все это дело оформить.. То есть купить индекс и продать фьючи на акции. Но мне например знаний пока не хватает, чтобы это всё грамотно рассчитать. 

пятница, 13 марта 2009 г.

Что дальше?

   Как ни странно, эта пятница, 13-е закончилась неплохо))) Шурка наконец-то прислал черновой вариант бота, завтра буду тестировать.. И вообще.. На РФР законились мартовские фьючи, теперь мороки меньше на ближайшие 2 месяца.. В поисках пар, пригодных для арбитража и парного трейдинга, кое-что безусловно радует.  Одно слово только меня беспокоит последние несколько месяцев - опционы. ОПЦИОНЫ!! Как много чувства в этом слове для уха моего сплелось!))) Когда ж я приступлю уже вплотную к их изучению? Хоть бы азбуку где найти.. Мол, вот если ты, Вася, купишь счас колл на такой-то актив, по такой-то цене, который исполнится тогда-то, то тогда прибыль будет зависеть вот от этого и выглядеть вот так.. А вот если продашь пут, то вот этак.. Темный лес..

четверг, 12 марта 2009 г.

Клоунада

  Углубляюсь в Матрицу)). Меня терзают смутные сомнения.. Что в этом мире еще осталось реальным? Вот, например, цены.. Чему верить - своим глазам, памяти или заявлениям кухонных рабочих? Решил посмотреть на истории, как торговалась нефть LIGHT SWEET... Сразу выяснилось недоразумение - 12 февраля этого года для примера. Можно посмотреть "склеенный график", который по любым фьючам в ДЦ имеет вид xxx_CONT, можно посмотреть графики мартовского и апрельского фьючей. Бля, не верю своим глазам! На одном графике цена 36 долл\баррель (склейка), на другом 46 (апрельский фьюч), на третьем 43 (мартовский фьюч)... И если с фьючами всё понятно - у них цена всегда чуть различается, то откуда взялась цена на склейке? Причем заметьте, что речь идет не о 20 центах разницы, а о 10 долларах, ни о каких шипах и речи нет - сотни свечей.. Пишу на их форум с просьбой объяснить - сначала мычат нечто невразумительное, я заостряю и акцентирую - посты удаляются, мне в личку приходит китайское предупреждение..  Не выдержал, сделал скрины с иллюстрациями, попросил прокомметировать - пока молчат. 

  Еще один прикол - на РФР ввели фьюч на евродоллар, вчера понаблюдал вечером.. В стакане мертво стоят 2 биг заявки - на 1.2750 и 1.2840.. по 1000 лотов. Похоже на маркетмейкеров, между ними телепается мелочь по одному лоту, и то еле-еле... В то же самое время смотрю минутку у броко.. Движняк! взлеты, падения, рыног кипит и бурлит. Но! кипит и бурлит только между уровнями биг заявок, которые я вижу в стакане смарта. Вопрос - где правда? Я пока не знаю.. Иллюзорно как-то все. Сюрреализм.

  Пока писал, на броко ответили.. Так я и не понял, почему они мартовские фьючи называют апрельскими, а апрельские майскими)) Если в спецификации контракта указана дата экспирации 20.03, я так понимаю, это мартовский фьючерс. А они его называют апрельским. Бред какой-то((

среда, 11 марта 2009 г.

Ох уж эти дилинговые центры)))

     Ну, как и следовало ожидать, не всё спокойно в Датском королевстве)) Майтрейд вернулся из Штатов, выложил кучу фоток, даже с Герчиком сфоткался.. Вот зараза)) Завидую по-белому... А у меня тут приколы продолжаются. Робот пока не написан, продолжаю искать оптимальные пары для арбитража на просторах кухонь наших великолепных.. В Броко посмотрел на одну пару, понравилась она мне, построил график, потестил на демке - все замечательно, ну думаю, через пару месяцев я мульонер)) Ага! Оказалось, что ситуация такая. У них в ассортименте заявлены сотни пар для торговли, но торгуются не все. И один из фьючей подобранной мной пары из-за низкой ликвидности у них не торгуется. Причем узнать это можно только, либо открыв реальный счет, либо написав в соответствующую ветку у них на форуме. Ай-я-яй)) Как же так? Такая вроде знаменитая кухня, а так мелко плавает)) То есть вы решили открыть там счет, протестировали понравившиеся инструменты на демке, заполнили все формы, отослали сканы доков (даже такие сложности есть!), внесли деньгу на счет - и в ответ на попытку открыть позицию получаете: "торговля запрещена"! Спрашивается - какого, извините, хуя, давать торговать парой на демке, а при реале запрещать?! Уберите тогда этот инструмент из обзора рынка вообще!! 

UPDATE!!! Вот уроды!! Мало того, что им мало показалось, что я им сканы доков выслал, так теперь еще нада сканы прав и военника высылать.. Бля, у меня просто нет цензурных выражений!!!!!! Г...!!!! П.....!!! 

      Когда-то, несколько лет назад, я заинтересовался принципом получения прибыли из перекоса цен. И, как ни странно, не с точки зрения бирж, а с точки зрения спортивных ставок (букмекерские конторы). Там такая ситуация. Например, играется теннис Давыденко-Сафин. В одной конторе дают кэф 1.9 - 2.1, в другой 2.1 - 1.9.... Это цифры для примера, в реале таких никогда не было и быть не могло, потому что Коля чаще обыгрывал Марата)). Но тут я привожу их чисто для объяснения принципа вилкования (вилками в среде спортивных ставок называется арбитраж). В первой конторе ставим на победу Сафина 100 долл по кэфу 2.1, во второй на победу Давыденко тож по 2.1, по окончании матча, кто бы из них ни победил, мы при общей сумме ставки 200 долл, всё равно получаем на руки 210.. То есть в любом случае выигрыш 10 баксов. Есть люди, их немного, но они есть, давно и успешно живущие за счет этого. Есть даже специальные "вилочные сервисы", которые помогают найти перекосы в ставках. В Рунете самый посещаемый этот

   То есть, какой бы рынок мы не рассматривали - биржа, букмекерство, недвижимость - да практически любой!- всегда на них есть возможность торговли вилками, спредами, перекосами, всем тем, что можно объединить одним словом - АРБИТРАЖ!

   update- вот кстати еще один пример арбитража наличкой в MOSCOW

воскресенье, 8 марта 2009 г.

Текучка

   Немного о текущих делах моих скорбных)) Счет, который я открыл на фонде, и который был уже морально готов похоронить, похоже, не будет слит (по крайней мере, в ближайшее время). Тут причина не мои какие-то выдающиеся торговые таланты, а просто везение. Пытаясь скальпить фьюч индекса РТС, я из-за собственных просчётов и технических моментов потерял около 12к (счет был 25к). Но тут надо заметить, что львиную долю потерь (около 10к) вызвал не скальпинг, а то, что я со свойственным мне упрямством пережидал нарастающие убытки от лонга на фьюч газпрома (4 лота). А не зарезал я этого лося в зародыше из-за незнания механизма работы клиринга на РТС. Так что скальпинг в доле убытков составил немного - около 2к... Что случилось дальше? Когда счет был около 13к, и оставалось всего 500р до отметки 12500, ниже которой мой брокер не дал бы мне открыть новую позицию (в соответствии с регламентом, если на счету остается менее 12.5к, новые сделки не проводятся, пока счет не будет пополнен), я плюнул на всё, переключил счет с РТС на ММВБ и купил акции Сургутнефтегаза... Которые сразу начали расти в цене.. И сейчас счет около 15к.. Стоп я постепенно переставляю в безубыток.. В середине марта по акциям Сургута будет закрытие реестра (отсечка), а это значит, что народ сейчас по идее должен эти акции скупать, чтобы получить традиционно неплохие дивиденды. Поэтому до отсечки, если не сработает стоп, я позу закрывать не буду, а после попробую работать на фьючах арбитражно (пару для работы я уже присмотрел). 

    Амбиции. Труднее всего их задушить. Меня бесило ( да и сейчас подбешивает) то обстоятельство, что я сходу не смог оседлать фьюч на индекс. Меня терзают лавры Майтрейда ... Но потом я попытался проанализировать, как он сделал свои тысячи процентов на конкурсе (если вообще это было и он не пиарный проект РТС). Читая его блог, можно сделать вывод, что он вовсю использовал усреднение, которое и принесло ему такие бабки. А усреднение работает только на тренде. И во время конкурса, как по заказу, был мощнейший медвежняк))) И ликвидность. Всего этого сейчас нет. Косвенное доказательство - после второго места на ЛЧИ он (мой тёзка из Ставрополя - я тоже Алексей) - ломанулся завоёвывать Запад, путем торговли фьюча на индекс мини S&P...  Результат - три слитых депозита. Да причем не по сто баксов каждый.. А теперь посмотрите на четырёхчасовку сиплого за последнее время.. Только с начала февраля наметился медведь, до этого была болтанка... На которой он и слился.. Да мне в принципе пофиг, как там и что, просто в своё время прочтение его блога дало мне мощный импульс. В любом случае, ему, себе и всем удачи!

суббота, 7 марта 2009 г.

Основы арбитража.

   Придётся, видимо, написать статейку вводного характера. Потому что на форумах народ зачастую вообще не понимает, что такое арбитраж. Рассмотрим самый простой пример. Есть акция стоимостью 100 единиц. Есть фьючерс на эту акцию. Пусть он в данный момент времени стоит 102 единицы. А что такое фьючерс? Это обязательство поставить заложенный в него актив по истечении определенного времени. Меня это тоже сначала напрягало. Я думал - вот куплю я например фьючерс на золото, придёт срок экспирации, и где я тогда им золото возьму, чтобы фьюч закрыть?))) Всё оказалось намного проще. Есть фьючерсы поставочные и есть расчетные. Расчетные - значит, поставка по ним не производится, просто в момент прекращения обращения фьюча (экспирация) биржа закрывает вашу позицию по существующей на этот момент цене. И тут же можно открыть ту же позицию, но уже по фьючерсу с более поздним сроком истечения. Пример - через неделю примерно истекают сроки у мартовских фьючерсов на нефть. Можно уже сейчас закрыть на них свои позиции и открыть те же позиции на фьючерсах, срок действия которых истекает в апреле. Подавляющее большинство фьючерсов на биржах - расчётные. То есть торговля фьючерсами ничем не отличается от торговли валютами на форексе. Вернёмся к примеру. Если мы в один и тот же момент времени купим акции по 100 и продадим фьючерсы по 102, прибыли мы сразу не получим, нам надо дождаться, чтобы или акция подорожала на единицу, или фьючерс подешевел.. Дождавшись, мы закрываем обе позиции с прибылью 1 единица. Кто-то скажет - и стОило из-за одной единицы дёргаться? Но дело в том, что арбитраж редко торгуют руками, для этого пишутся специальные программы - роботы. Робот в день может сделать сотни сделок, и если даже каждая из них принесёт по доллару, то это неплохо, согласитесь? Кто-то скажет - а если цена акции останется на месте, а цена фьючерса будет расти, что тогда? Может ли такое быть? Может, но в определённых пределах. Для этого надо строить график спреда (расхождения в цене) акции и фьючерса и на истории смотреть, на что способна конкретная выбранная пара. Надо понять главное - никогда не наступит момент, что акция стоит 100, а фьючерс 0, или наоборот.

       А это значит, что в отличие от графика одного какого либо инструмента, анализ графика спреда акция\фьюч дает неограниченные возможности получения прибыли посредством усреднения позиции. И в самом деле, на этом надо остановиться подробнее. При обычной торговле усреднение часто работает так - купили на откате, откат стал более глубоким, купили еще, потом еще. Потом выяснилось, что это был не откат, а разворот, и поза с огромными минусами либо закрывается, съедая полсчета, либо принимается решение переждать, которое приводит либо к еще большему убытку, либо к прибыли. А еще рынок может уйти с этого уровня и несколько лет туда не вернуться...

      Что происходит при арбитраже? Рассмотрим пример. Просчитали, что на данный момент фьючерс должен обгонять цену акции на 2 доллара. То есть если акция стоит 100, фьюч должен стоить 102. Хорошо. Ждем пока фьюч подорожает на доллар, совершаем арбитраж. Продали фьюч по 103, купили акцию по 100. Но мы ошиблись в расчётах, и фьючерс начал расти в цене быстрее акции (например, в силу каких-либо фундаментальных факторов - это не суть важно). И вот у нас уже акция стоит 110, а фьюч 120. То есть убыток 7 единиц. Совершаем еще один арбитраж на этом уровне. И теперь, чтобы наша позиция стала безубыточной, нам надо, чтобы разница цен была не 3, как после первого арбитража, а 4.5... И если рост продолжился и акция стала стоить 150, а фьюч 154, закрыв все позиции, мы окажемся в плюсе на полпункта. Ух.. Ну и скукотищща))) Ненавижу разжевывать)) Есть еще один вид торговли - не совсем арбитраж, но чем-то похоже, называется он pair trading - торговля парами. Выбираются инструменты с сильной корреляцией (например, золото и серебро), строится график спреда между ними, и этот график торгуется обычными методами. Плюс здесь в том, что график, построенный таким образом, торговать намного проще, чем график одного инструмента - намного меньше ложных движений, дёрганий, разводов и т.д и т.п. Подытоживая всё сказанное, можно сказать, что при арбитраже риски у нас в основном технические - исполнение ордеров, надёжность брокера, работа терминала без зависаний. 

четверг, 5 марта 2009 г.

ЭТО И ЕСТЬ ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

Продолжаю тему арбитража. Сначала я подумал - а не посмотреть ли на любимый кабель и фьюч на него в свете арбитража? Посмотрел. Вот что получается: 

То есть инструменты коррелируют жестко, как раз в пределах спреда, устанавливаемого ДЦ... И через кухню ничего мы на них не поимеем. На западных биржах - может быть, не знаю.. Короче, этот вариант я отбросил как бесперспективный. Потом подумал - посмотрю на золотые фьючи с разным сроком экспирации. Тут вот такая картина: 

Уже намного более радует, согласитесь? Но тут загвоздка в ликвидности. Потому что если ближний фьюч ликвиден, то дальний как правило нет.. С другой стороны, если кухня уж взялась котировать эти инструменты, то это как бы их проблема, не так ли?)) Не пробовал еще золото, короче, потому что допёр до еще более перспективной пары.. Сейчас тестирую, результаты обнадёживают.

     Немного лирики. На форуме форекс клуба есть такое злобное существо (человеком не назовёшь) под ником Аналитик Клуба. Ну и мудак, прости Господи!)) Если кто читает их форум, наверное уже давно обратили внимание на жесткую.. даже не модерацию.. а прям какой-то оголтелый расизм.. в защиту своего казино. Ну так вот этот ублюдок ходит по всем веткам и безапеляционно хамит, гадит, серит, блюет, приговаривая - бугога))) Если ему пытаются даже в очень вежливой форме намекнуть на то, что он неправ, и свою спесь и высокомерие неплохо бы засунуть в свою админскую жопу (причём всё это очень культурно), как тут же следует очередной бан.. Затрахал в общем.. На других форумах (например альпари, броко) тоже конечно модеры не сахар, но этот гандон всех переплюнул и оставил далеко за бортом по критериям самовлюблённости и самодурства. Это как его ...  волюнтаризм!)) В общем, присуждаю ему Золотой Веник для Самоистязания (из кактусов) Главного Дебила Всея Ащкуча!! Аминь.

среда, 4 марта 2009 г.

Нужны ли миллионы для арбитража?

     Эк меня кидает из отчаяния в эйфорию! Вчера Шурка наконец прислал рабочий индюк для построения арбитражных графиков на платформе МТ4, до этого они криво работали... Не буду говорить, какие инструменты я использовал (типа секрет), но результаты, мягко говоря, меня шокировали в хорошем смысле... Представьте себе, что вам дали бы для торговли акцию, стоимостью около 2-х баксов, цена которой все последние годы колебалась около этой цифры, и вдобавок дали бы 100% гарантии, что цена и дальше будет колебаться около 2-х баксов.. Тут сможет заработать каждый, но! Но... Найдите такую акцию! Я, кажется, нашел. Отдельное спасибо Сергею Гаврилову за созданную им ветку по арбитражу на стокпортале, я там много полезного почерпнул. Но по его методике для арбитража нужны существенные суммы (по его же словам, от 500к. рублей), а то, что я замутил, позволяет торговать с кухнями, начиная с копеек... При арбитраже мы всегда одновременно совершаем две разнонаправленные сделки - "переоцененный" инструмент продаём, "недооцененный" покупаем. Вчера, получив индюк, я завёл демку с 5000 виртуальными карбованцами, открыл позицию в соответствии с показаниями.. сегодня посмотрел - одна поза минус 400, другая плюс 800.. и показания индюка сместились в соответствующую зону.. Закрыл обе - плюс 400 за день, с депо 5000, комиссия (спред) минус 20.. я боялся, что на кухнях именно комиссия и спред будет резать принцип арбитража на корню, но пока страхи не оправдались. Пытаюсь понять, даст ли кухня торговать на реале по этому принципу и как долго, или замучает реквотами, а то и инструменты уберет ваще из списка котируемых.. До этого рыног сто раз уже макал меня мордой в грязь, и надежды таяли, оборачиваясь убытками, а в этот раз.. Неужели опять что-то не учёл? Вот он сука меня пытается запугать! Но тот же Гаврилов выкладывал кусок стейта за день, где, если не ошибаюсь, оперируя лимоном, за несколько арбитражных сделок сделал около 20к.. если не путаю.. и он не миф, вполне реальный чел, живущий с рынка не первый год.

понедельник, 2 марта 2009 г.

ВСЁ ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ

       Долго не писал в блог, пытался перезагрузить моск)) Пока не получилось.. Выводы пока у меня неутешительные - прибыль получается только в моменты понимания рынка, а это нечасто, в остальное время убыток.. Честно говоря, я просто в ахуе.. Еще заметил - прибыль легче получить, когда минутные объёмы больше 1000 (это я об индексе), когда объёмов нет - чаще убыток. Видимо, надо взять музыкальную паузу, да и счёт заодно пополнить)) В блоге умничать легко.. Еще один вывод - аналитики (на форексе их называют оналитеги, на фонде еще проще - аналы) уроды и дегенераты))) Это чтобы не сказать матом)) Вот почему такой закон подлости - во время конкурса была ликвидность, объёмы и тренд вниз, а стоило мне заинтересоваться фондой, как всё это исчезло?(( Приступы паранойи тоже имеют место - кажется, куда бы не открылся, рыног сейчас же пойдёт против.. И он идёт против.. Умом понимаю, что это чистая психология, но очку это не докажешь)) Еще меня буквально достали чисто технические моменты - зависания, неиспонение заявок.. Бывает, терминал работает безупречно, а бывает так начинает глючить, что хочется кувалдой по компу вдарить - это выбивает из колеи.. При попытках ловить микротренды в начале количество переворотов убивает всю потенциальную прибыль.. Пишу честно, потом, если начнет получаться, будет интересно перечитать. Пока понял, что существует реально безрисковая стратегия - арбитраж. Но для него бабла надо много, а у меня нет.. Такие вот беспорядочные мысли. Пока я мясо для рынка!

воскресенье, 15 февраля 2009 г.

Возможен ли арбитраж на форексе?

  Чтобы арбитраж был успешен, необходимо подыскивать инструменты с сильной корреляцией. Применительно к форексу это является большой проблемой. На сегодняшний день самыми скоррелированными являются (имхо) австралийский и новозеландский доллары. И есть пара AUDNZD.. Попытался я на демке поторговать от границ канала - еснно, успешно)) Это ж демка при ДЦ)) Вот рисунок:  

Но почему это не арбитраж? Потому что цена пары не линейна, и корреляция нестабильна. Как видно из рисунка, цена весь день ходила в диапазоне 1.2510-1.2580. И если бы это повторялось изо дня в день, это была бы идеальная пара для арбитража)) Так, например выглядит график сток\фьюч.. Где работают арбитражные автоматы. Но! на форексе нету акций и фьючерсов на них, и вдобавок есть спред.. Посмотрите, я выделил зону спреда ДЦ, так вот на фонде спреда нет, но есть комиссия брокера и биржи. Если эту комиссию условно считать спредом, то он на рисунке был бы раз в пять тоньше.. Вывод - надо искать пары с более сильной корреляцией и меньшим спредом, тогда, возможно, и на форексе появится безубыточная стратегия)) Я сейчас активно переписываюсь по этому поводу со знакомым программёром. Тут загвоздка в другом - предположим, нашли мы такую пару, написали робота, он начал успешно торговать.. Вопрос - сколько дней ДЦ позволит существовать такой торговле? Это ж казино, поэтому они быстро либо спред увеличат, либо пары уберут из своего ассортимента. Либо реквотами бота убьют.. Короче, опять фонда как альтернатива)) А это просто попытка упорядочить мысли. Вот.

пятница, 13 февраля 2009 г.

Немного метафизики

    В свете происходящих со мной в последнее время событий невольно вспоминается повесть Стругацких "За миллиард лет до конца света". На роль Вечеровского, Вайнгартена или Малянова я, конечно, не претендую, но все же... Впрочем, обо всём по порядку.

  Чем я занимался с тех пор, как открыл счёт на фонде? Скальпингом? Хуй там! Точнее, за прошедшую неделю я скальпил около часа, и всё.. А остальное время? Даже интрадеем не назвать, скорее уж среднесрочка получается.. Но как так получилось? И почему?

  И вот тут необходимо обрисовать фон, на котором всё это происходит. Дней шесть назад был суд по делу, которое длится уже шестой год и выпило из меня кучу нервов и бабок. Два дня прошло зря, в нервотрёпке и расстроенных чуйствах.. 

  Потом. Три дня назад звонок из ГАИ, вы совершили ДТП и скрылись с места происшествия! Я в ахуе, какое ДТП?! Еду, разбираюсь, вырисовывается следующая картина - у нас тут сейчас довольно прохладно - минус 30-40, так у меня девять девять не хочет заводиться, и я кажный божий день её на веревке таскаю.. И в тот день, который мне предъявляют, вышел из дома (машина рядом на площадке стоит), попросил УАЗика сургутнефтегазовского дернуть, все как обычно.. Тот дернул, но т.к. машина задубела, рывок спроецировался нестандартно, и мою потащило на близлежащую тачку (тут необходимо заметить, что Сургут в этом году признан третьим в России городом по кол-ву машин на душу населения после Владика и Москвы), которую я и цепанул зеркалом об зеркало.. Водилы в ней не было.. Я вышел посмотреть, из УАЗика водила тоже. Повреждений никаких не было, даже на зеркалах царапин. Ну, мы решили дальше продолжать процесс запуска. Потом оказалось, что эта курица, хозяйка "пострадавшей" тачки, смотрела в окно и видела этот момент. Но интересно, что она мне предъявила!! Что я бампером содрал ей краску на бочине!! Короче, этот цирк продолжался весь день, мент намекал, что ему за прекращение подобных дел предлагают по 100к (кстати, в Сургуте это действительно так), потому что по закону могут лишить прав или посадить на 15 суток. Я в шоке пытался спорить, но знающие люди посоветовали попытаться уладить миром, даже если не виноват.. Кончилось покупкой бутылки ликёра "Шеридан" за полторы штуки для "пострадавшей"... Еще день пропал.  


     Сегодня, с утра, тормозит покемон, мол почему непристёгнутый? Тут я уточню, что я вообще никогда не пристёгиваюсь. Мне 38 лет, открыты все категории, я водитель 1-го класса и я в рот е--л тех, кто советует мне пристёгиваться!! Может, у меня клаустрофобия.. Но в таких ситуациях я всегда включаю дурака, поэтому я ему и говорю, мол как это непристёгнутый? Я пока за документами полез, да из машины вышел, конечно отстегнулся. Да и вообще, как вы могли это усмотреть, машина ведь тонированная? Ну, он видит, что это не проканает, тогда говорит, мол почему сзади брызговиков нету? Вопрос очень своевременный, учитывая, что на дворе минус 33 и до времени, когда брызговики будут актуальны, еще месяца 4.. Короче, денег он хотел.. Но я вот почему-то не хотел ему их дать.. Тогда, говорит, поехали на ЦТК. Я грю, а основания? Брызговиков нет.. Ну поехали, только я извиняюсь, вашу фамилию не расслышал, да и номер нагрудного знака не разглядел.. Приехали на осмотр, я попросил его удостоверение показать, переписал все данные, номер машины, знака, и пока суть да дело начал с мобилы выяснять номер телефона доверия ГАИ.. Но тут то ли чуйка его ментовская сработала, что денег не будет, то ли еще что, но со стандартной фразой "больше не нарушайте" он мне отдал доки.. 

  Прошло восемь часов.. Час назад я подъезжал к дому, ХОЧЯ в спокойной атмосфере посидеть за компом и поразмыслить.. Ага! Ставлю тачку на место, тут запахло гарью, из-под капота дым. Я аффективно хватаюсь за ручку открывания капота... ноль эффекта!! 
Мне сейчас смешно, а тогда за сотые доли секунды в голове неслись такие мысли - первым делом ноут!! и пакет с хавкой из маркета!! и документы!! и пожарников!! (я если чо знаю, что правильно пожарные). Ну сами прикиньте, под капотом разгорается пламя, вы это видите, а капот открыть не можете!!!! Хорошо, рядом оказались соседи по подъезду, и еще люди... Общими усилиями мы выломали этот долбанный капот и затушили в зародыше пожар. А через пять минут и пожарные подтянулись, и скорая (кто-то вызвал). Так что убытков - капот девятки)) И мои расшатанные нервы. Так для меня заканчивается пятница, 13-е. Вы спросите, при чем здесь Стругацкие? А как же сопротивление Гомеостатичекого Мироздания?))))))

  Теперь о торговле. Скальпинг. То ли у меня глюки, то ли это факт, но скорость выставления заявок у брокера АЙ-ТИ ИНВЕСТ по сравнению с той, которую они предложили на своём тест-драйве, сейчас существенно ниже. Больше секунды. А была меньше. Слишком мало пока данных для вердикта. Далее. По сравнению с форексом фонда преподнесла несколько неприятных сюрпризов. В плане исполнения и расчёта ордеров. На ащкуче я привык, если например открыл бай, и он не отработал, ниже еще бай, ниже еще.. Так это у ДЦ выглядит. А тут так: купил фьюч по 100, одним лотом, не угадал движение (коррекция более глубокая), купил еще один лот на уровне 98. И у тебя вместо 2-х позиций по 100 и 98 есть одна по 99! История сделок тоже не могу понять где хранится.. Еще. Клиринг! Бля, кто бы мог знать, что скрывается за этим похожим на клит.. слове! Оказывается, если ты с утра купил акцию или фьюч по 100, а к вечеру цена стала 105 например, тебе во время клиринга твою позу закроют и переоткроют, как если бы ты купил по 105! При этом прибыль (или убыток) будут записаны на основной счет. Базара нет, может это и правильно, но после форекса из-за этого я сделал несколько ошибок. Потому что выглядело это так - была прибыльная поза, место её открытия отображалось на графике линией, вечером графики на 15 минут замерли, потом зашевелились, но позиция оказалась уже на другом месте!!!! Как будто только открыл я покупку, когда по рыночной ситуации пора бы продать и зафиксить.. Я думаю - может, какой-то глюк технический, терминал виснет (как оказалось, это имеет место быть, например клацнешь заявку, а в ответ ни подтверждения ни отмены, тогда еще одну, опять тишина, а когда он отвиснет, оказывается, что открыто 2 лота вместо одного), тогда чтобы уменьшить возможный убыток начинаю усредняться.. А так как микротенд развернулся, ни к чему хорошему это не приводит.. Вот на таких отчасти технических моментах я на данный момент имею минус 4000... Почему не пытаюсь скальпить? Отвечу. Потому что скальпить собирался на газе, а у меня именно по нему сейчас висит лонг на 4 лота... И т.к на часовике я не вижу причин его (лонг) закрывать, тут по-любому только время.. Фибо показывает цену по газу 120.5.. уровень отката, от которого пошли наверх.. А фибо - это один из немногих индюков, которыми я умею пользоваться и которым доверяю.. Хотя бы потому, что фибо не использует значения прошлых цен в общепринятых понятиях.. Тут я последние несколько дней вспоминаю фразу одного из знакомых Джесси Ливермора, в ответ на предложение продать акции - "это ведь рынок быков, вы меня понимаете?" 

  Мысли конечно сумбурные, причины изложены выше. Заголовок поста о метафизике к тому, что сильно большая концентрация негатива за период времени, прямо аномалия))