Возможен ли арбитраж на форексе?

  Чтобы арбитраж был успешен, необходимо подыскивать инструменты с сильной корреляцией. Применительно к форексу это является большой проблемой. На сегодняшний день самыми скоррелированными являются (имхо) австралийский и новозеландский доллары. И есть пара AUDNZD.. Попытался я на демке поторговать от границ канала - еснно, успешно)) Это ж демка при ДЦ)) Вот рисунок:  

Но почему это не арбитраж? Потому что цена пары не линейна, и корреляция нестабильна. Как видно из рисунка, цена весь день ходила в диапазоне 1.2510-1.2580. И если бы это повторялось изо дня в день, это была бы идеальная пара для арбитража)) Так, например выглядит график сток\фьюч.. Где работают арбитражные автоматы. Но! на форексе нету акций и фьючерсов на них, и вдобавок есть спред.. Посмотрите, я выделил зону спреда ДЦ, так вот на фонде спреда нет, но есть комиссия брокера и биржи. Если эту комиссию условно считать спредом, то он на рисунке был бы раз в пять тоньше.. Вывод - надо искать пары с более сильной корреляцией и меньшим спредом, тогда, возможно, и на форексе появится безубыточная стратегия)) Я сейчас активно переписываюсь по этому поводу со знакомым программёром. Тут загвоздка в другом - предположим, нашли мы такую пару, написали робота, он начал успешно торговать.. Вопрос - сколько дней ДЦ позволит существовать такой торговле? Это ж казино, поэтому они быстро либо спред увеличат, либо пары уберут из своего ассортимента. Либо реквотами бота убьют.. Короче, опять фонда как альтернатива)) А это просто попытка упорядочить мысли. Вот.