среда, 25 марта 2009 г.

Грааль №2009

   Эту ветку удалили с форума фк без объяснения причин, некоторые выдержки из текста помещу здесь, так скать, для потомков)) Итак:
   Ну что, как грится, палю тему)) Есть два сорта нефти - brent & WTI, они никогда сильно не отличаются в цене. Например, сейчас первая стОит около 51 долл\баррель, вторая - около 52 долл\баррель. Стратегия так же проста, как и гениальна - в момент, когда одна марка нефти становится существенно дороже другой - продаем первую и покупаем вторую равным кол-вом лотов.. На западе это называется pair trading - торговля парами и составляет около 25% в общей торговле нефтепродуктами. Плюсы - слив счета практически невозможен, минусы - спред может надолго застрять в диапазоне, отличном, от уровня открытия, и поза не будет давать ни прибыли, ни убытка. Но и тут есть выход - усреднение, т.к. в парном трейдинге, как и в арбитраже этот прием приносит прибыль, в отличие от торговли одним инструментом..
....Разница то увеличивается, то уменьшается, но в определенных рамках.. Поэтому, если например разрыв в цене будет 4 долл в пользу брента, то брент продаем, техас покупаем. Если разница еще увеличится, например будет 6 долл, повторяем процедуру.. Суть в том, что разница все равно вернется к нулю и мы будем в прибыли..
...Еще скажу, если бы я до конца был уверен в беспроигрышности стратегии, я не стал бы её здесь выкладывать. Так что сомнения имеют место быть. Но на этом форуме, помимо балаболов и флудеров, есть и мыслящие люди, я обращаюсь к ним - давайте вместе думать, что я не учел или проглядел?
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
После этого тему удалили, меня забанили. Кто что думает о стратегии, имеет она право на жизнь?

вторник, 24 марта 2009 г.

Звонок персонального

         Сейчас позвонил пацанчик из Броко, представился Максимом и сообщил, что он мой персональный брокер.. или консультант.. или маркет-мейкер, короче я не запомнил, кем он мне приходится, помню только, что "персональный". Учитывая, что на моем счете у них давно уже лежат аж 30 баксов, я был польщен таким вниманием)) Хотел как-то на микрореале потестировать парный арбитраж по нефти, а у них написано "торговля от 10 долларов" или как-то так.. Ну, закинул тридцатку, выставил 0.01 лота, жмакаю бай.. Неа. Пишет - мол, денег не хватает. Думаю, а как узнать, скока вообще надо? А при регистрации, помню, выставил плечо 200, чтобы не мелочиться)) Звоню им - говорят, счас соединим с техподдержкой, там скажут сумму маржи по фьючам на нефть.. Вот тоже странность - каким боком техподдержка может относиться к вопросом маржинального кредитования? Ну, думаю, мне-то какая разница. Мол. чел. из т.поддержки долго у кого-то что-то уточнял, потом наконец выдал - по одному контракту (brent)- 42долл, по другому (WTI)- 74. Тоже не совсем понял - нефть стоит почти одинаково, а маржа по разным сортам отличается почти вдвое. К тому же этот тип из техподдержки уточнил, что он не уверен (!), надо бы уточнить у другого специалиста, но того сегодня нету, и сумму, необходимую для поддержания позиции он тоже точно не может назвать..
     Возвращаюсь к сегодняшнему звонку. Я задал персональному Максиму тот же вопрос - о сумме маржи для открытия минимальным лотом.. Сказал, на мыло напишет, пока затрудняется, а лучше на сайте посмотреть. Я в ответ - так ведь нет на сайте! Не может быть, грит, этого никогда! Посмотрел - точно нет. Тогда я спросил - почему у вас открытие ордеров по фьючерсам обманывает клиента? Мой персональный возмутился - как обманывает?! Я грю, вот посмотри на окно терминала "обзор рынка", видишь там название фьючей, если я сдуру клацну два раза по названию инструмента, выскочит окно исполнения ордера, и в нем цена на покупку и продажу будет одинаковой, так вот вопрос - по какой цене сделка будет открыта? Тут он начал заливаться соловьем на свой кухонный манер - мол, мы гарантируем исполнение ордеров по той цене, которую вы видите в терминале, и т.д. Я грю, подожди со своими заявлениями, вот видишь под названием каждого инструмента есть серенькая такая неприметная надпись, повторяющая название оного, но в конце с таким вот значком -#? Так вот ордер будет открыт по ЭТОЙ цене, а не по цене основного инструмента, а их показания могут очень сильно отличаться. Персональный попросил оставаться на линии, долго что-то выяснял, потом с некоторым смущением признался - да, действительно. Поясняю, в чем тут засада. Вы-то смотрите на график основного инструмента, хотите открыть сделку, руководствуясь соображениями, возникшими от изучения именно этого графика - а сделку вам откроют по другой цене, возможно весьма далёкой от ожидаемой..
Ты, спрашиваю, согласен, что нехорошо это? и даже плохо? Как ни странно, но он согласился))
      И еще многими вопросами спрашивал я персонального Максима. И не было ответов у него.. И стала речь его бессвязна, а голос полушепотом.. И сжалился над нами Билайн, и не стало коннекта. 
Ну, может где-то я приврал слегка, но общий смысл правдив))

Опять бан))


Ну уже и слов-то нету. Токо что на форекс-клубе опять забанили, на этот раз ваще НИ ЗА ЧТО!! Гляньте на формулировку:

Царьки мелкопоместные..  Причем ветка была очень культурная, о торговле спрэдом нефти.. Жалко, блин.

понедельник, 23 марта 2009 г.

Пнд день тяжёлый и всё такое..

Нет, рябята-демократы, мне в ноут срочно нужен GPRS-модем.. Из-за разъездов по городу, а у меня в ноуте только WiFi есть, не мог толком следить за ситуацией. Вот результат.. Настроение никакое.. Сижу пиво пью.. Радует только демка с pair trading нефтью - там стабильная прибыль.. Блин, почему на РФР  этой нефти нет? (техасской).. Брент есть, а её нет.. 

На форуме форекс-клуба создал ветку с обсуждением этой стратегии, посмотрим, долго ли проживет))

UPDATE И дня ветка не прожила  - мне бан, ветку стерли.

воскресенье, 22 марта 2009 г.

Я ненавижу кухонные форумы

     Как модеры задолбали!! На альпари сегодня в очередной раз забанили, на форекс клубе уже раз пять было, правда на броко еще бана почему-то не было.. О каком свободном общении в рунете можно говорить, если всякий мелкий ублюдок за тебя решает, что можно говорить, чего нельзя.. Хорошо хоть, в своем блоге можно душу отвести. Прикиньте сами - всего-то назвал чела "скользкий тип", в результате: 

А как можно назвать чела, который в ветке о торговле нефтью усиленно пиарит свои курсы по торговле спредом, при этом на диалог не идет, только через деньги, после прохождения его личных платных курсов (которые мне никуда не уперлись), но это были бы его проблемы, так он еще спесиво отвергает все попытки указать на его неправоту и тупость.. И графики у меня неправильные, и спред я не умею анализировать, и вообще это его прерогатива, он с лохов на этом бабки стрижет, а я тут приперся со своими догадками.. Люди! Я наконец только сейчас понял, почему мне все форумы по форексу казались такими однобокими и урезанными.. Да потому что кухни, боясь, как бы клиенты в самом деле не начали зарабатывать, попросту не допускают даже намека на обсуждение действительно прибыльной стратегии! Чудовищное кол-во ценной информации удаляется, авторы идут в бан.. Цензура времен военного коммунизма отдыхает по сравнению с сегодняшней действительностью.. Вы спросите - так нах тебе ваще постить на форумах при кухнях? Забей! Ну дык.. Общения хотца - это раз. Второе - просто иногда читаешь, какую чушь отвечают новичкам на простые вопросы - волосы дыбом встают. Особенно бесит, что начинающих зомбируют - первый депозит ты сольешь в ЛЮБОМ случае, второй тоже, а вот после открытия счета номер кавырнадцать.. может быть.. да и то вряд ли.. ты заработаешь %25 в год.. с огромным риском..  Думаю, не надо объяснять, что кухням выгодна такая позиция? И вот я и не выдерживаю, вставляю свои 5 копеек - бан.. Модеру жопу не лижешь - бан.. Пытаешься разобраться в механизме работы ДЦ - бан.. Имеешь свою точку зрения, не совпадающую с линией партии ДЦ - опять же бан.. Причем в подавляющем большинстве авторами бана выступают люди, мягко говоря, не блещущие глубокими познаниями о сути вопроса, зачастую малограмотные, не умеющие даже составить предложение по правилам языка.. Если честно, я заколебался уже ники менять.. Думаю, после закрытия реальных казино, большинство из них перейдут в инет, но и игорные дома - кухни - ДЦ - получат новый приток свежего мяса. А я хочу, чтобы хоть часть людей поняли, что их уже заранее кинули, обобрали, посмеялись и забыли! Этой цели я смогу добиться только при определенной популярности этого блога, вот и мельтешу.. Все мы не без недостатков, но я стараюсь всегда быть честен - чего не могу сказать о моих оппонентах - модераторах при различных ДЦ.. Как сказал бы Паниковский - жалкие, ничтожные люди))) Чего вы добьетесь своими банами? Я зарегюсь под сотнями новых ников на ваших форумах, народ будет читать мой блог, и все ваши "секреты" будут освещаться здесь в силу моих скромных сил. DIXI.

Кстати, я ОТВЕЧАЮ, за время, прошедшее с создания этого блога, я не удалил ни одного коммента, кроме случаев, когда люди ошибались и по ошибке вводили несколько одинаковых сообщений. Конечно, если кто-то напишет - хантер, ты гандон и ублюдок, я удалю это.. Но, во-первых, еще ни разу не писали, а во-вторых, если скажут - ты гандон и ублюдок, потому что.. и приведут причины - я не удалю! Пока не прояснится причина поста, и чел сам не попросит его удалить. Вот теперь точно дикси))

суббота, 21 марта 2009 г.

Вопросы по терминалу

Не найдя на просторах Рунета ответов, решил задать вопрос на форуме брокера  

На всякий случай продублирую здесь, на память))

Уважаемые представители Ай Ти Инвеста! К вам обращаюсь я, братья по разуму!

Всем неплох ваш терминал для торговли, коего название переводится с буржуинской мовы как "разумный купец" или что-то в этом роде! Но! Но, еще раз глаголю, есть и в нем несколько паскудностей, кои омрачают мои часы наслаждения торговым процессом посредством оного! Гм.. Как-то витиевато получается..
Ну тады по делу. Чё с индюками у вас творится? Чё за скудный ассортимент?! Почему в той же сетке фибо нельзя добавлять свои уровни и называть их по-всякому? И чтобы эти обзывания отображались надписями, шрифт, цвет и размер которых я смогу изменить?

Почему открытая позиция отображается на графике просто линией, без всяких комментариев (цена, размер лота, время открытия)? Это было бы крайне полезно при усреднении позиции, да и не только..

Почему мувинги так криво отображаются? Этот вопрос вам уже должен бы набить оскомину, т.к. обсуждался мильон раз, в разных блогах и форумах, чёт тишина от вас в ответ..

Почему при кластерном анализе виснут даже самые мощные на сегоднящний день машины? Смарт в этот момент пытается рассчитать принцип работы перпетуум мобиле? Или адекватный ответ России на ядерную бомбардировку?

Почему показания менеджера счета в терминале и на сайте постоянно отличаются? Это как-то напрягает.. Где оперативность перерасчетов?

Почему, если я хочу поехать на дачу, где нет вайфая и жопореза, и вообще никакой связи, я не смогу сесть на лавочке со своим ноутом и бутылочкой пива, и наслаждаясь пеньем птиц, проанализировать графики в Смарте? Почему, о представители Ай Ти Инвеста?

Это лишь толика вопросов дотошного клиента, который открыл у вас счет пару месяцев назад, и пока не хочет оный ликвидировать...


--------------------

Коррекция или тренд?

    Вчера снова сделал +15% к счету, он уже около 16к.. Вот я и думаю себе - это тренд у меня наметился или коррекция перед окончательным сливом? ))) Если по теханализу, то общий тренд у меня вниз, цена уже несколько раз билась об 12.5, так что вероятнее падение. В моем случае слив - да только хрен вам, бесы рынка!! Вроде нашел одну фишку, которая лично мне помогает лучше видеть рынок, пока промолчу о ней, надо проверить на времени.. 

    Майтрейд ездит по стране, проводя мастер-классы, видимо куёт бабло на новый депозит)) А для меня этот факт - лишний плюс к версии, что хлопец - проект Ай Ти Инвеста совместно с РТС.. Но это моё сугубое ИМХО и я его никому не навязываю. Тем временем его друг Феникс написал неплохую статью о разных типах отображения баров, меня лично впечатлило, жаль что в Смарт Трейде нет возможности строить подобные.. Особенно понравился принцип формирования бара не по времени, а по определенному объёму..  

    Еще по поводу парного трейдинга. Завел я демку, с месяц назад, и пытаюсь на ней трейдить разную нефть.. Пока стабильный плюс, но уперся в нехватку достоверной истории котировок для анализа.. Если кому интересно, в Альпари тут я пытаюсь об этом спорить)) Не обращайте внимания, что это дело я называю то арбитражем, то торговлей спредом, то парным трейдингом - всё равно по этому направлению торговли нет устоявшейся терминологии, так что пох как называть, важен принцип..

четверг, 19 марта 2009 г.

Продолжаем разговор (С) Карлсон.

    Промежуточные итоги. Счет я открыл полтора месяца назад, но до сих пор не слил (сегодня +10% к счету). С самого начала допустил большую просадку - с 25к до 13... Наделал кучу ошибок. Если бы так было на форексе - счет был бы давно слит и забыт)) Вот только со стопами меня не оставляет мания преследования - так и на форексе было. Только поставлю стоп - цену туда сразу тянуть начинает.. Ну на форексе с его кухнями всё понятно - там могут и сдвинуть котировки, или просто придержать. А здесь? С другой стороны, если допустить, что это мой брокер воду мутит - нелогично как-то.. Нафиг ему мои копейки? Если стопы не ставлю - всё нормально.. Самое трудное - дисциплина. Когда я торгую в "рабочем режиме" - все четко - покупаю внизу, не иду против тренда и т.д. - в общем, прописные истины. И как результат - в это время почти всегда прибыль. Но проходит час-другой, и как-то незаметно все меняется - ловлю себя на том, что покупаю вверху, открываюсь против движения.. Перед глазами как пелена какая-то.. Последнее время я хоть начал понимать, когда приходит такое состояние, осталось научиться в это время прекращать торговлю. 

З.Ы. Кстати, вчерашний колл, который я купил за 250, если верить терминальному менеджеру счета, сегодня уже стоит около 500.. Когда я опционы начну уже понимать)) Тёмный лес..

среда, 18 марта 2009 г.

Опять засада

       Экспериментатор хренов.. Это я о себе. Будучи воодушевлен тем, что счет не слился, а даже прирос еще на 2тр, я решил попробовать "гениальную" стратегию - стоп с переворотом. Почему я вообразил, что вещь, не работающая на форексе, будет работать на фонде - не понимаю. Короче, открываю, не туда, переворот, -80, опять не туда, -70, переворот, вроде туда, +120, переворот, -90, так думаю, наверное рано переворачиваюсь, надо подольше ждать подтверждения разворота.. Итог - если убытки были 30-90р с контракта, стали 80-150, а прибыль наоборот уменьшилась. Хорошо хоть денег не было на мартингейлы всякие.. Опомнился, когда счет опять стал около 12500.. Что за хня? Это у меня наверное такой личный уровень сопротивления.. 
  Советник для арбитража пока не радует - сырой вообще, я даже запустить его не могу с нужными мне параметрами.. И для того, чтобы исследовать графики спреда, например, кукуруза\пшеница, золото\серебро, индекс Х\индекс У, нужна возможность задавать коэффициент для второго инструмента.. Отписал Шурке, жду..
  Купил еще опцион колл по фьючу на индекс за 250р со страйком 120000.. Ясен перец, что к июню индекс там не будет, но все-таки мне интересно, вот если например через месяц индекс будет 80000, сколько будет стоить этот опцион? Читаю сейчас ветку по опционам на Русском Трейдере, больше ста страниц, дошел только до пятой)) Понимаю процентов 20.. Ну, по крайней мере я понял, что если индекс будет падать, то больше, чем эти 250р, я на этом опционе не потеряю.. Завтра наверное до обеда позвоню в Ай Ти Инвест, и скажу - а ну-ка быстро объясните мне все нюансы опционных стратегий, да так, чтоб я понял)) А хули! Ежели ты брокер, то уж будь добр.. 

вторник, 17 марта 2009 г.

Скальпинг и ликвидность


  Выявил еще одну закономерность, касающуюся скальпинга - взаимосвязь между объёмами и успешностью стратегии. Если сказать просто - есть объёмы - скальп рулит, нет - идёт слив, у меня появляется ощущение, что рыног меня "видит" и всегда идет против меня. Пока объяснить не могу, просто констатирую факт))

Роботы правят миром

    Вчера на вечерке, смотря на индексовый фьюч, я думал - началась третья мировая... Или у меня окончательно поехала крыша, что более вероятно.. А ведь я просто хотел на вечерке поскальпить, сотню пунтов урвать!! И тут началось))
Решив проверить, действительно ли я сошел с ума, я начал смотреть ресурсы рунета по тематике фонды.. Как оказалось, тут, тут и наверняка много где еще народ тоже в ахуе..
Высказывались кучи гипотез причин происходящего - от событий в Кувейте до анонимно совершенной продажи России Штатам)) Все на самом деле оказалось еще глупее и страшнее:
Коллеги, мы провели анализ ситуации, которая имела место вчера на вечерней торговой сессии. У участника рынка FORTS произошёл сбой в его автоматической торговой системе.
При этом все сделки были рыночными.
Тот, кто был в это время в торгах, мог получить прибыль, заметив, что кто-то выставляет заявки по заведомо убыточным ценам. 

Прошу заметить, что речь идет не о какой-то дохлой акции второго эшелона, а об идексе РТС, а что такое индекс РТС?
     Индекс РТС (RTSI, RTS Index) — основной индикатор фондового рынка России, расчет которого начался 1 сентября 1995 года со 100 пунктов Фондовой биржи РТС.
     Расчет Индекса РТС производится на основе 50 ценных бумаг наиболее капитализированных российских компаний.

Бля, нах тогда писать правила о манипулировании рынками и т.д. и говорить о какой-то рыночности вообще? Свихнулся у вас робот - так отмените результы торгов.. Хотя я и в плюсе на данный момент, но ведь наверняка прОцентов 95 народа вынесло по стопам.. В натуре уже какой-то компьютерный армагеддон получается.


UPDATE- пока писал, стоп таки сработал, +2000.. Ну и ладно.. Но тут мне вот такая мысль пришла - вчера при глюке этого бота, пока фьюч на индекс падал, фьючи на акции, из которых он собственно и состоит (кроме Газпрома), стояли на месте. Отсюда вывод - по идее можно было просчитать, насколько индекс оторвался от образующих активов, и арбитражно все это дело оформить.. То есть купить индекс и продать фьючи на акции. Но мне например знаний пока не хватает, чтобы это всё грамотно рассчитать. 

пятница, 13 марта 2009 г.

Что дальше?

   Как ни странно, эта пятница, 13-е закончилась неплохо))) Шурка наконец-то прислал черновой вариант бота, завтра буду тестировать.. И вообще.. На РФР законились мартовские фьючи, теперь мороки меньше на ближайшие 2 месяца.. В поисках пар, пригодных для арбитража и парного трейдинга, кое-что безусловно радует.  Одно слово только меня беспокоит последние несколько месяцев - опционы. ОПЦИОНЫ!! Как много чувства в этом слове для уха моего сплелось!))) Когда ж я приступлю уже вплотную к их изучению? Хоть бы азбуку где найти.. Мол, вот если ты, Вася, купишь счас колл на такой-то актив, по такой-то цене, который исполнится тогда-то, то тогда прибыль будет зависеть вот от этого и выглядеть вот так.. А вот если продашь пут, то вот этак.. Темный лес..

четверг, 12 марта 2009 г.

Клоунада

  Углубляюсь в Матрицу)). Меня терзают смутные сомнения.. Что в этом мире еще осталось реальным? Вот, например, цены.. Чему верить - своим глазам, памяти или заявлениям кухонных рабочих? Решил посмотреть на истории, как торговалась нефть LIGHT SWEET... Сразу выяснилось недоразумение - 12 февраля этого года для примера. Можно посмотреть "склеенный график", который по любым фьючам в ДЦ имеет вид xxx_CONT, можно посмотреть графики мартовского и апрельского фьючей. Бля, не верю своим глазам! На одном графике цена 36 долл\баррель (склейка), на другом 46 (апрельский фьюч), на третьем 43 (мартовский фьюч)... И если с фьючами всё понятно - у них цена всегда чуть различается, то откуда взялась цена на склейке? Причем заметьте, что речь идет не о 20 центах разницы, а о 10 долларах, ни о каких шипах и речи нет - сотни свечей.. Пишу на их форум с просьбой объяснить - сначала мычат нечто невразумительное, я заостряю и акцентирую - посты удаляются, мне в личку приходит китайское предупреждение..  Не выдержал, сделал скрины с иллюстрациями, попросил прокомметировать - пока молчат. 

  Еще один прикол - на РФР ввели фьюч на евродоллар, вчера понаблюдал вечером.. В стакане мертво стоят 2 биг заявки - на 1.2750 и 1.2840.. по 1000 лотов. Похоже на маркетмейкеров, между ними телепается мелочь по одному лоту, и то еле-еле... В то же самое время смотрю минутку у броко.. Движняк! взлеты, падения, рыног кипит и бурлит. Но! кипит и бурлит только между уровнями биг заявок, которые я вижу в стакане смарта. Вопрос - где правда? Я пока не знаю.. Иллюзорно как-то все. Сюрреализм.

  Пока писал, на броко ответили.. Так я и не понял, почему они мартовские фьючи называют апрельскими, а апрельские майскими)) Если в спецификации контракта указана дата экспирации 20.03, я так понимаю, это мартовский фьючерс. А они его называют апрельским. Бред какой-то((

среда, 11 марта 2009 г.

Ох уж эти дилинговые центры)))

     Ну, как и следовало ожидать, не всё спокойно в Датском королевстве)) Майтрейд вернулся из Штатов, выложил кучу фоток, даже с Герчиком сфоткался.. Вот зараза)) Завидую по-белому... А у меня тут приколы продолжаются. Робот пока не написан, продолжаю искать оптимальные пары для арбитража на просторах кухонь наших великолепных.. В Броко посмотрел на одну пару, понравилась она мне, построил график, потестил на демке - все замечательно, ну думаю, через пару месяцев я мульонер)) Ага! Оказалось, что ситуация такая. У них в ассортименте заявлены сотни пар для торговли, но торгуются не все. И один из фьючей подобранной мной пары из-за низкой ликвидности у них не торгуется. Причем узнать это можно только, либо открыв реальный счет, либо написав в соответствующую ветку у них на форуме. Ай-я-яй)) Как же так? Такая вроде знаменитая кухня, а так мелко плавает)) То есть вы решили открыть там счет, протестировали понравившиеся инструменты на демке, заполнили все формы, отослали сканы доков (даже такие сложности есть!), внесли деньгу на счет - и в ответ на попытку открыть позицию получаете: "торговля запрещена"! Спрашивается - какого, извините, хуя, давать торговать парой на демке, а при реале запрещать?! Уберите тогда этот инструмент из обзора рынка вообще!! 

UPDATE!!! Вот уроды!! Мало того, что им мало показалось, что я им сканы доков выслал, так теперь еще нада сканы прав и военника высылать.. Бля, у меня просто нет цензурных выражений!!!!!! Г...!!!! П.....!!! 

      Когда-то, несколько лет назад, я заинтересовался принципом получения прибыли из перекоса цен. И, как ни странно, не с точки зрения бирж, а с точки зрения спортивных ставок (букмекерские конторы). Там такая ситуация. Например, играется теннис Давыденко-Сафин. В одной конторе дают кэф 1.9 - 2.1, в другой 2.1 - 1.9.... Это цифры для примера, в реале таких никогда не было и быть не могло, потому что Коля чаще обыгрывал Марата)). Но тут я привожу их чисто для объяснения принципа вилкования (вилками в среде спортивных ставок называется арбитраж). В первой конторе ставим на победу Сафина 100 долл по кэфу 2.1, во второй на победу Давыденко тож по 2.1, по окончании матча, кто бы из них ни победил, мы при общей сумме ставки 200 долл, всё равно получаем на руки 210.. То есть в любом случае выигрыш 10 баксов. Есть люди, их немного, но они есть, давно и успешно живущие за счет этого. Есть даже специальные "вилочные сервисы", которые помогают найти перекосы в ставках. В Рунете самый посещаемый этот

   То есть, какой бы рынок мы не рассматривали - биржа, букмекерство, недвижимость - да практически любой!- всегда на них есть возможность торговли вилками, спредами, перекосами, всем тем, что можно объединить одним словом - АРБИТРАЖ!

   update- вот кстати еще один пример арбитража наличкой в MOSCOW

воскресенье, 8 марта 2009 г.

Текучка

   Немного о текущих делах моих скорбных)) Счет, который я открыл на фонде, и который был уже морально готов похоронить, похоже, не будет слит (по крайней мере, в ближайшее время). Тут причина не мои какие-то выдающиеся торговые таланты, а просто везение. Пытаясь скальпить фьюч индекса РТС, я из-за собственных просчётов и технических моментов потерял около 12к (счет был 25к). Но тут надо заметить, что львиную долю потерь (около 10к) вызвал не скальпинг, а то, что я со свойственным мне упрямством пережидал нарастающие убытки от лонга на фьюч газпрома (4 лота). А не зарезал я этого лося в зародыше из-за незнания механизма работы клиринга на РТС. Так что скальпинг в доле убытков составил немного - около 2к... Что случилось дальше? Когда счет был около 13к, и оставалось всего 500р до отметки 12500, ниже которой мой брокер не дал бы мне открыть новую позицию (в соответствии с регламентом, если на счету остается менее 12.5к, новые сделки не проводятся, пока счет не будет пополнен), я плюнул на всё, переключил счет с РТС на ММВБ и купил акции Сургутнефтегаза... Которые сразу начали расти в цене.. И сейчас счет около 15к.. Стоп я постепенно переставляю в безубыток.. В середине марта по акциям Сургута будет закрытие реестра (отсечка), а это значит, что народ сейчас по идее должен эти акции скупать, чтобы получить традиционно неплохие дивиденды. Поэтому до отсечки, если не сработает стоп, я позу закрывать не буду, а после попробую работать на фьючах арбитражно (пару для работы я уже присмотрел). 

    Амбиции. Труднее всего их задушить. Меня бесило ( да и сейчас подбешивает) то обстоятельство, что я сходу не смог оседлать фьюч на индекс. Меня терзают лавры Майтрейда ... Но потом я попытался проанализировать, как он сделал свои тысячи процентов на конкурсе (если вообще это было и он не пиарный проект РТС). Читая его блог, можно сделать вывод, что он вовсю использовал усреднение, которое и принесло ему такие бабки. А усреднение работает только на тренде. И во время конкурса, как по заказу, был мощнейший медвежняк))) И ликвидность. Всего этого сейчас нет. Косвенное доказательство - после второго места на ЛЧИ он (мой тёзка из Ставрополя - я тоже Алексей) - ломанулся завоёвывать Запад, путем торговли фьюча на индекс мини S&P...  Результат - три слитых депозита. Да причем не по сто баксов каждый.. А теперь посмотрите на четырёхчасовку сиплого за последнее время.. Только с начала февраля наметился медведь, до этого была болтанка... На которой он и слился.. Да мне в принципе пофиг, как там и что, просто в своё время прочтение его блога дало мне мощный импульс. В любом случае, ему, себе и всем удачи!

суббота, 7 марта 2009 г.

Основы арбитража.

   Придётся, видимо, написать статейку вводного характера. Потому что на форумах народ зачастую вообще не понимает, что такое арбитраж. Рассмотрим самый простой пример. Есть акция стоимостью 100 единиц. Есть фьючерс на эту акцию. Пусть он в данный момент времени стоит 102 единицы. А что такое фьючерс? Это обязательство поставить заложенный в него актив по истечении определенного времени. Меня это тоже сначала напрягало. Я думал - вот куплю я например фьючерс на золото, придёт срок экспирации, и где я тогда им золото возьму, чтобы фьюч закрыть?))) Всё оказалось намного проще. Есть фьючерсы поставочные и есть расчетные. Расчетные - значит, поставка по ним не производится, просто в момент прекращения обращения фьюча (экспирация) биржа закрывает вашу позицию по существующей на этот момент цене. И тут же можно открыть ту же позицию, но уже по фьючерсу с более поздним сроком истечения. Пример - через неделю примерно истекают сроки у мартовских фьючерсов на нефть. Можно уже сейчас закрыть на них свои позиции и открыть те же позиции на фьючерсах, срок действия которых истекает в апреле. Подавляющее большинство фьючерсов на биржах - расчётные. То есть торговля фьючерсами ничем не отличается от торговли валютами на форексе. Вернёмся к примеру. Если мы в один и тот же момент времени купим акции по 100 и продадим фьючерсы по 102, прибыли мы сразу не получим, нам надо дождаться, чтобы или акция подорожала на единицу, или фьючерс подешевел.. Дождавшись, мы закрываем обе позиции с прибылью 1 единица. Кто-то скажет - и стОило из-за одной единицы дёргаться? Но дело в том, что арбитраж редко торгуют руками, для этого пишутся специальные программы - роботы. Робот в день может сделать сотни сделок, и если даже каждая из них принесёт по доллару, то это неплохо, согласитесь? Кто-то скажет - а если цена акции останется на месте, а цена фьючерса будет расти, что тогда? Может ли такое быть? Может, но в определённых пределах. Для этого надо строить график спреда (расхождения в цене) акции и фьючерса и на истории смотреть, на что способна конкретная выбранная пара. Надо понять главное - никогда не наступит момент, что акция стоит 100, а фьючерс 0, или наоборот.

       А это значит, что в отличие от графика одного какого либо инструмента, анализ графика спреда акция\фьюч дает неограниченные возможности получения прибыли посредством усреднения позиции. И в самом деле, на этом надо остановиться подробнее. При обычной торговле усреднение часто работает так - купили на откате, откат стал более глубоким, купили еще, потом еще. Потом выяснилось, что это был не откат, а разворот, и поза с огромными минусами либо закрывается, съедая полсчета, либо принимается решение переждать, которое приводит либо к еще большему убытку, либо к прибыли. А еще рынок может уйти с этого уровня и несколько лет туда не вернуться...

      Что происходит при арбитраже? Рассмотрим пример. Просчитали, что на данный момент фьючерс должен обгонять цену акции на 2 доллара. То есть если акция стоит 100, фьюч должен стоить 102. Хорошо. Ждем пока фьюч подорожает на доллар, совершаем арбитраж. Продали фьюч по 103, купили акцию по 100. Но мы ошиблись в расчётах, и фьючерс начал расти в цене быстрее акции (например, в силу каких-либо фундаментальных факторов - это не суть важно). И вот у нас уже акция стоит 110, а фьюч 120. То есть убыток 7 единиц. Совершаем еще один арбитраж на этом уровне. И теперь, чтобы наша позиция стала безубыточной, нам надо, чтобы разница цен была не 3, как после первого арбитража, а 4.5... И если рост продолжился и акция стала стоить 150, а фьюч 154, закрыв все позиции, мы окажемся в плюсе на полпункта. Ух.. Ну и скукотищща))) Ненавижу разжевывать)) Есть еще один вид торговли - не совсем арбитраж, но чем-то похоже, называется он pair trading - торговля парами. Выбираются инструменты с сильной корреляцией (например, золото и серебро), строится график спреда между ними, и этот график торгуется обычными методами. Плюс здесь в том, что график, построенный таким образом, торговать намного проще, чем график одного инструмента - намного меньше ложных движений, дёрганий, разводов и т.д и т.п. Подытоживая всё сказанное, можно сказать, что при арбитраже риски у нас в основном технические - исполнение ордеров, надёжность брокера, работа терминала без зависаний. 

четверг, 5 марта 2009 г.

ЭТО И ЕСТЬ ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

Продолжаю тему арбитража. Сначала я подумал - а не посмотреть ли на любимый кабель и фьюч на него в свете арбитража? Посмотрел. Вот что получается: 

То есть инструменты коррелируют жестко, как раз в пределах спреда, устанавливаемого ДЦ... И через кухню ничего мы на них не поимеем. На западных биржах - может быть, не знаю.. Короче, этот вариант я отбросил как бесперспективный. Потом подумал - посмотрю на золотые фьючи с разным сроком экспирации. Тут вот такая картина: 

Уже намного более радует, согласитесь? Но тут загвоздка в ликвидности. Потому что если ближний фьюч ликвиден, то дальний как правило нет.. С другой стороны, если кухня уж взялась котировать эти инструменты, то это как бы их проблема, не так ли?)) Не пробовал еще золото, короче, потому что допёр до еще более перспективной пары.. Сейчас тестирую, результаты обнадёживают.

     Немного лирики. На форуме форекс клуба есть такое злобное существо (человеком не назовёшь) под ником Аналитик Клуба. Ну и мудак, прости Господи!)) Если кто читает их форум, наверное уже давно обратили внимание на жесткую.. даже не модерацию.. а прям какой-то оголтелый расизм.. в защиту своего казино. Ну так вот этот ублюдок ходит по всем веткам и безапеляционно хамит, гадит, серит, блюет, приговаривая - бугога))) Если ему пытаются даже в очень вежливой форме намекнуть на то, что он неправ, и свою спесь и высокомерие неплохо бы засунуть в свою админскую жопу (причём всё это очень культурно), как тут же следует очередной бан.. Затрахал в общем.. На других форумах (например альпари, броко) тоже конечно модеры не сахар, но этот гандон всех переплюнул и оставил далеко за бортом по критериям самовлюблённости и самодурства. Это как его ...  волюнтаризм!)) В общем, присуждаю ему Золотой Веник для Самоистязания (из кактусов) Главного Дебила Всея Ащкуча!! Аминь.

среда, 4 марта 2009 г.

Нужны ли миллионы для арбитража?

     Эк меня кидает из отчаяния в эйфорию! Вчера Шурка наконец прислал рабочий индюк для построения арбитражных графиков на платформе МТ4, до этого они криво работали... Не буду говорить, какие инструменты я использовал (типа секрет), но результаты, мягко говоря, меня шокировали в хорошем смысле... Представьте себе, что вам дали бы для торговли акцию, стоимостью около 2-х баксов, цена которой все последние годы колебалась около этой цифры, и вдобавок дали бы 100% гарантии, что цена и дальше будет колебаться около 2-х баксов.. Тут сможет заработать каждый, но! Но... Найдите такую акцию! Я, кажется, нашел. Отдельное спасибо Сергею Гаврилову за созданную им ветку по арбитражу на стокпортале, я там много полезного почерпнул. Но по его методике для арбитража нужны существенные суммы (по его же словам, от 500к. рублей), а то, что я замутил, позволяет торговать с кухнями, начиная с копеек... При арбитраже мы всегда одновременно совершаем две разнонаправленные сделки - "переоцененный" инструмент продаём, "недооцененный" покупаем. Вчера, получив индюк, я завёл демку с 5000 виртуальными карбованцами, открыл позицию в соответствии с показаниями.. сегодня посмотрел - одна поза минус 400, другая плюс 800.. и показания индюка сместились в соответствующую зону.. Закрыл обе - плюс 400 за день, с депо 5000, комиссия (спред) минус 20.. я боялся, что на кухнях именно комиссия и спред будет резать принцип арбитража на корню, но пока страхи не оправдались. Пытаюсь понять, даст ли кухня торговать на реале по этому принципу и как долго, или замучает реквотами, а то и инструменты уберет ваще из списка котируемых.. До этого рыног сто раз уже макал меня мордой в грязь, и надежды таяли, оборачиваясь убытками, а в этот раз.. Неужели опять что-то не учёл? Вот он сука меня пытается запугать! Но тот же Гаврилов выкладывал кусок стейта за день, где, если не ошибаюсь, оперируя лимоном, за несколько арбитражных сделок сделал около 20к.. если не путаю.. и он не миф, вполне реальный чел, живущий с рынка не первый год.

понедельник, 2 марта 2009 г.

ВСЁ ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ

       Долго не писал в блог, пытался перезагрузить моск)) Пока не получилось.. Выводы пока у меня неутешительные - прибыль получается только в моменты понимания рынка, а это нечасто, в остальное время убыток.. Честно говоря, я просто в ахуе.. Еще заметил - прибыль легче получить, когда минутные объёмы больше 1000 (это я об индексе), когда объёмов нет - чаще убыток. Видимо, надо взять музыкальную паузу, да и счёт заодно пополнить)) В блоге умничать легко.. Еще один вывод - аналитики (на форексе их называют оналитеги, на фонде еще проще - аналы) уроды и дегенераты))) Это чтобы не сказать матом)) Вот почему такой закон подлости - во время конкурса была ликвидность, объёмы и тренд вниз, а стоило мне заинтересоваться фондой, как всё это исчезло?(( Приступы паранойи тоже имеют место - кажется, куда бы не открылся, рыног сейчас же пойдёт против.. И он идёт против.. Умом понимаю, что это чистая психология, но очку это не докажешь)) Еще меня буквально достали чисто технические моменты - зависания, неиспонение заявок.. Бывает, терминал работает безупречно, а бывает так начинает глючить, что хочется кувалдой по компу вдарить - это выбивает из колеи.. При попытках ловить микротренды в начале количество переворотов убивает всю потенциальную прибыль.. Пишу честно, потом, если начнет получаться, будет интересно перечитать. Пока понял, что существует реально безрисковая стратегия - арбитраж. Но для него бабла надо много, а у меня нет.. Такие вот беспорядочные мысли. Пока я мясо для рынка!