Если брать на момент, когда я делал скриншоты, то лучшие цены продажи соответственно 34470, 1.3016 и 44899.. То есть если мы рассчитаем цену пары евродоллара по двум другим фьючам, получим 44899\34470=1.3025.. А в стакане 1.3016.. Разница 9 пунктов, не так уж много. Но когда минут пять назад я так же считал, разница была 46 пунктов.. а 10 минут назад 38 пунктов.. Вот тут я начинаю тупить, меня начинает клинить и колбасить от больших арифметических умозатрат! Собственно, для этого и в блог пишу, на всеобщее посмешище - но может кто что дельное скажет.
Если я посредством еврорубля и рублядоллара хочу продать рубль, а евродоллар купить, то что мне надо делать? То есть если я хочу извлечь вот эту прибыль в 9 пунктов 
(а это вам не форекс, спреда нет, так что вполне возможно), ясно, что надо купить евродоллар по 1.3016, а вот с теми двумя парами что делать? обе продавать? бля, думал если текстом эти заморочки изложу, в голове прояснится, но пока без толку. Стыдно-то как!)) Но в поисках ответа я готов на любые унижения)) никогда не дружил с математикой - у меня с ней как в анекдоте:У Василия Иваныча Петька спрашивает- сколько будет ноль целых пять десятых плюс одна вторая? А Чапай отвечает:
- Нутром чую, что литр, а доказать не могу..
Во, перечитал свою писанину, кажись надо в этом случае еврорубль продавать, а евродоллар и рубледоллар покупать.. вроде так?
Я по разному пробовал - и в первую секунду клацать по маркету, и отложенники ставить далеко в направлении предполагаемого гэпа, да всё без толку. Открывает всегда в конце гэповой свечи. Но ведь кого-то открывает в начале, в середине.. Вопрос - кого? Как они это делают? Чем они лучше меня? Инет у меня быстрый, комп неслабый, так что эти причины отпадают.. Кто что думает? Как говорил Уоррен Баффетт, если вы не знаете, кто теряет деньги - значит их теряете вы. Вот и в этом случае, помимо того, что я не могу понять, КТО влезает в гэп и КАК, я не могу понять, КТО выставляет лимитки в стакане против будущего движения? По-моему, идиотов на рынке нет.. Но заявки стоят, которые через секунду однозначно будут сожраны, а лица, их выставившие, останутся с жирным лосем. Неужели все эти заявки - фиксация прибыли? Да ну нах, не может быть! Тогда где объяснение? Вопросы, вопросы..
Редкий случай. Пока все идет по плану - нефть дорожает, золото и бакс дешевеют, Путин по ящику позитив для экономики толкает.. Поставил стоп в безубыток на 73000.. и сижу на измене - лишь бы не сглазить))
Это, конечно, утопия (по крайней мере для меня), чтобы построить такой график, компов не хватит, но есть ведь менее универсальные, но более решаемые варианты! Можно попытаться, например, взять все основные фондовые индексы, разделить их на две примерно равные группы, для каждой из них построить объединенный график, а потом построить график спреда этих двух групп.. И торговать этот последний. Я думаю, визуально такой график спреда должен быть близок к белому шуму, поэтому с точки зрения торговли это идеальный вариант. Работы в этом направлении ведутся, да что-то програмер буксует, делами завален.. Может, кто возьмется?)
намекают на конец кризиса и общий бычий тренд. Посмотрите на эти радостные физиономии)) Где б взять пару мульонов и купить на фсе фьюч на индекс РТС?
видишь там название фьючей, если я сдуру клацну два раза по названию инструмента, выскочит окно исполнения ордера, и в нем цена на покупку и продажу будет одинаковой, так вот вопрос - по какой цене сделка будет открыта? Тут он начал заливаться соловьем на свой кухонный манер - мол, мы гарантируем исполнение ордеров по той цене, которую вы видите в терминале, и т.д. Я грю, подожди со своими заявлениями, вот видишь под названием каждого инструмента есть серенькая такая неприметная надпись, повторяющая название оного, но в конце с таким вот значком -#? Так вот ордер будет открыт по ЭТОЙ цене, а не по цене основного инструмента, а их показания могут очень сильно отличаться. Персональный попросил оставаться на линии, долго что-то выяснял, потом с некоторым смущением признался - да, действительно. Поясняю, в чем тут засада. Вы-то смотрите на график основного инструмента, хотите открыть сделку, руководствуясь соображениями, возникшими от изучения именно этого графика - а сделку вам откроют по другой цене, возможно весьма далёкой от ожидаемой..
Наделал кучу ошибок. Если бы так было на форексе - счет был бы давно слит и забыт)) Вот только со стопами меня не оставляет мания преследования - так и на форексе было. Только поставлю стоп - цену туда сразу тянуть начинает.. Ну на форексе с его кухнями всё понятно - там могут и сдвинуть котировки, или просто придержать. А здесь? С другой стороны, если допустить, что это мой брокер воду мутит - нелогично как-то.. Нафиг ему мои копейки? Если стопы не ставлю - всё нормально.. Самое трудное - дисциплина. Когда я торгую в "рабочем режиме" - все четко - покупаю внизу, не иду против тренда и т.д. - в общем, прописные истины. И как результат - в это время почти всегда прибыль. Но проходит час-другой, и как-то незаметно все меняется - ловлю себя на том, что покупаю вверху, открываюсь против движения.. Перед глазами как пелена какая-то.. Последнее время я хоть начал понимать, когда приходит такое состояние, осталось научиться в это время прекращать торговлю. 
Дождавшись, мы закрываем обе позиции с прибылью 1 единица. Кто-то скажет - и стОило из-за одной единицы дёргаться? Но дело в том, что арбитраж редко торгуют руками, для этого пишутся специальные программы - роботы. Робот в день может сделать сотни сделок, и если даже каждая из них принесёт по доллару, то это неплохо, согласитесь? Кто-то скажет - а если цена акции останется на месте, а цена фьючерса будет расти, что тогда? Может ли такое быть? Может, но в определённых пределах. Для этого надо строить график спреда (расхождения в цене) акции и фьючерса и на истории смотреть, на что способна конкретная выбранная пара. Надо понять главное - никогда не наступит момент, что акция стоит 100, а фьючерс 0, или наоборот. 
При арбитраже мы всегда одновременно совершаем две разнонаправленные сделки - "переоцененный" инструмент продаём, "недооцененный" покупаем. Вчера, получив индюк, я завёл демку с 5000 виртуальными карбованцами, открыл позицию в соответствии с показаниями.. сегодня посмотрел - одна поза минус 400, другая плюс 800.. и показания индюка сместились в соответствующую зону.. Закрыл обе - плюс 400 за день, с депо 5000, комиссия (спред) минус 20.. я боялся, что на кухнях именно комиссия и спред будет резать принцип арбитража на корню, но пока страхи не оправдались. Пытаюсь понять, даст ли кухня торговать на реале по этому принципу и как долго, или замучает реквотами, а то и инструменты уберет ваще из списка котируемых.. До этого рыног сто раз уже макал меня мордой в грязь, и надежды таяли, оборачиваясь убытками, а в этот раз.. Неужели опять что-то не учёл? Вот он сука меня пытается запугать! Но тот же Гаврилов выкладывал кусок стейта за день, где, если не ошибаюсь, оперируя лимоном, за несколько арбитражных сделок сделал около 20к.. если не путаю.. и он не миф, вполне реальный чел, живущий с рынка не первый год.
Но! на форексе нету акций и фьючерсов на них, и вдобавок есть спред.. Посмотрите, я выделил зону спреда ДЦ, так вот на фонде спреда нет, но есть комиссия брокера и биржи. Если эту комиссию условно считать спредом, то он на рисунке был бы раз в пять тоньше.. Вывод - надо искать пары с более сильной корреляцией и меньшим спредом, тогда, возможно, и на форексе появится безубыточная стратегия)) Я сейчас активно переписываюсь по этому поводу со знакомым программёром. Тут загвоздка в другом - предположим, нашли мы такую пару, написали робота, он начал успешно торговать.. Вопрос - сколько дней ДЦ позволит существовать такой торговле? Это ж казино, поэтому они быстро либо спред увеличат, либо пары уберут из своего ассортимента. Либо реквотами бота убьют.. Короче, опять фонда как альтернатива)) А это просто попытка упорядочить мысли. Вот.
100, одним лотом, не угадал движение (коррекция более глубокая), купил еще один лот на уровне 98. И у тебя вместо 2-х позиций по 100 и 98 есть одна по 99! История сделок тоже не могу понять где хранится.. Еще. Клиринг! Бля, кто бы мог знать, что скрывается за этим похожим на клит.. слове! Оказывается, если ты с утра купил акцию или фьюч по 100, а к вечеру цена стала 105 например, тебе во время клиринга твою позу закроют и переоткроют, как если бы ты купил по 105! При этом прибыль (или убыток) будут записаны на основной счет. Базара нет, может это и правильно, но после форекса из-за этого я сделал несколько ошибок. Потому что выглядело это так - была прибыльная поза, место её открытия отображалось на графике линией, вечером графики на 15 минут замерли, потом зашевелились, но позиция оказалась уже на другом месте!!!! Как будто только открыл я покупку, когда по рыночной ситуации пора бы продать и зафиксить.. Я думаю - может, какой-то глюк технический, терминал виснет (как оказалось, это имеет место быть, например клацнешь заявку, а в ответ ни подтверждения ни отмены, тогда еще одну, опять тишина, а когда он отвиснет, оказывается, что открыто 2 лота вместо одного), тогда чтобы уменьшить возможный убыток начинаю усредняться.. А так как микротенд развернулся, ни к чему хорошему это не приводит.. Вот на таких отчасти технических моментах я на данный момент имею минус 4000... Почему не пытаюсь скальпить? Отвечу. Потому что скальпить собирался на газе, а у меня именно по нему сейчас висит лонг на 4 лота... И т.к на часовике я не вижу причин его (лонг) закрывать, тут по-любому только время.. Фибо показывает цену по газу 120.5.. уровень отката, от которого пошли наверх.. А фибо - это один из немногих индюков, которыми я умею пользоваться и которым доверяю.. Хотя бы потому, что фибо не использует значения прошлых цен в общепринятых понятиях.. Тут я последние несколько дней вспоминаю фразу одного из знакомых Джесси Ливермора, в ответ на предложение продать акции - "это ведь рынок быков, вы меня понимаете?" 
Ну эт мы могём))) Ну, хорош сопли возить, пошел спать, завтра надо успеть перед открытием посмотреть геп, спред и другую галиматью... Кстати, счас пока цеплял изображение вот этого золотого слитка, вспомнил прикол - на скрине есть два лося по голду - так это я пытался торговать спред на фьючах вручную, наивный сургутский гм.. далеко не юноша)) впрочем, и не старик- я как Карлсон - в полном расцвете сил)) всё, гоню, пошел спать.
