БЕЗУМНЫЕ ИДЕИ О СУТИ РЫНКА 4

     Когда-то, несколько лет назад, я написал пару заметок на эту тему. Сейчас перечитал - ну и херня! Наивный идиот, да и только. Время прошло, изменились взгляды и добавилось опыта..  Продолжаю записки параноика))

      Почему чаще всего открытая позиция идёт против нас? Ведь по теории вероятностей должно быть 50\50? Мы все неудачники и лохи? Или тут действует какой-то другой принцип? Ни в коей мере не претендуя на истину в последней инстанции, изложу свой взгляд на структуру "рынка" Форекс. Так сказать, чистое ИМХО.

     На самом верху стоят т.н. банки-маркетмейкеры, их немного и именно они определяют всю мировую финансовую политику. Если быть еще точнее, всем управляют масоны и семейство Рокфеллеров)) Чуть ниже стоят просто крупные банки, их уже гораздо больше, они проводят между собой большие объёмы валютных операций.

     Внизу и в стороне стоят казино в виде дилинговых центров. Между ними и банками-маркетмейкерами есть (его не может не быть) некий Координационный Центр, далее КЦ. Схема взаимодействия такая - банки действительно обменивают валюты между собой, но не по тем курсам, которые мы видим у ДЦ. На эту мысль наталкивает картина так называемых "нерыночных" котировок, время от времени проскакивающих у ДЦ.  Вот пример:

      Те, кто интересовался торговлей на фонде, знают такое понятие, как "стакан" - таблица спроса и предложения на текущий момент. Так вот, я считаю, что шпильки на рисунке выше как раз показывают истинные цены в "стакане" межбанка - уровни, где стоят крупные заявки на покупку-продажу. Промежуток между ордерами отдан на откуп "форексу" - там и рисуется весь "теханализ", разводка чистой воды для отъёма денег у населения. Одинаковый вид графиков у всех ДЦ обеспечивает КЦ, куда первые передают информацию о всех открытых позициях. ДЦ отдают КЦ определённый процент от прибыли за выгодную "координацию". Графики идут в сторону, противоположную большинству открытых позиций, не выходя при этом за пределы истинных уровней реальных банковских ордеров. Из этого предположения можно сделать несколько выводов. Первый - невыгодно торговать экзотические пары, т.к. высока вероятность что игра будет вестись лично против вас. Второй - лучше торговать портфелем, одновременно открывая много мелких позиций - например, всеми парами, где присутствует GBP, для торговли фунтом, а не одну только GBPUSD - стабильность будет выше, прогнозируемость увеличится. Третий - чем выше ваш депозит в дилинговом центре, тем больше будет уделяться "внимания" лично вам, поэтому лучше держать несколько депозитов в разных ДЦ. Четвёртый - скальперы, пипсовщики и интрадейщики в этих условиях обречены на провал априори.







       Конечно, идея спорная, но если условно допустить, что дела обстоят именно так, то многое становится понятным - и почему большинство проигрывает, и почему практически нет крупных трейдеров-одиночек, зато их так много у банков.. И теханализ не работает именно потому, что так и задумано - он и не должен работать. Вернее, должен - на обеспечение гарантированного убытка трейдеру - и с этой задачей теханализ справляется на ура. Если провести аналогию графика с лабиринтом, где есть вход (открытие позиции) и выход (закрытие), то можно сделать примитивный подсчет - вероятность человека пройти лабиринт, содержащий всего пять поворотов, не заблудившись, около 3%!!
Во всех остальных случаях он зайдёт в тупик - в нашей аналогии это значит слив депозита. И только строитель лабиринта знает правильный путь - то есть КЦ, рисующий графики, знает как они будут выглядеть...

БЕЗУМНЫЕ ИДЕИ О СУТИ РЫНКА - 3

    Продолжаю это и это.Читал я как-то давно книжку Воронина "Число власти".. Чтиво канешна бульварное, но дело не в этом.. Там один тип открыл некий универсальный закон управления всеми рынками с помощью какой-то общей формулы, которую и назвал числом власти. Или Числом Власти - для пущего эффекта)) И давай обогащаться и манипулировать рынками, что для него кончилось печально, к тому же с головой у него не всё в порядке было.. 

    Я подумал - ведь все в мире стремится к равновесию. Есть горы и морские впадины, но есть и уровень моря. Есть абсолютный ноль и миллионы плюса внутри звезд, но есть и 36.6.. Есть нищие и миллионеры, но бОльшая часть людей относится к среднему классу.. 

    Я подумал - если взять все материальные ценности мира, разделить на две равные части, вычесть одну из другой и на этой разнице построить график - этот график будет по сути прямой линией.. У него будут меняться лишь волатильность и объёмы - эти показатели будут повышаться в периоды расцвета экономики мира и понижаться в периоды кризисов.. И обозвать его как-нибудь.. индекс мира, например. Ну и какое практическое применение было бы у такого графика? Теоретически - это был бы Грааль)) Ведь он содержал бы в себе все акции, индексы, фьючерсы, интегрированные с удельным весом каждого актива. Это, конечно, утопия (по крайней мере для меня), чтобы построить такой график, компов не хватит, но есть ведь менее универсальные, но более решаемые варианты! Можно попытаться, например, взять все основные фондовые индексы, разделить их на две примерно равные группы, для каждой из них построить объединенный график, а потом построить график спреда этих двух групп.. И торговать этот последний. Я думаю, визуально такой график спреда должен быть близок к белому шуму, поэтому с точки зрения торговли это идеальный вариант. Работы в этом направлении ведутся, да что-то програмер буксует, делами завален.. Может, кто возьмется?)

     И еще о кризисе. Cаммит G20 оценили как поворотную точку в ходе кризиса

Месяца полтора назад я начал очучать себя быком))), но все мои попытки запрыгивать на поезд заканчивались либо копеечным профитом, либо потерями. Аналы все больше намекают на конец кризиса и общий бычий тренд. Посмотрите на эти радостные физиономии)) Где б взять пару мульонов и купить на фсе фьюч на индекс РТС?

БЕЗУМНЫЕ ИДЕИ О СУТИ РЫНКА 2

           Ну что ж.. Реакция почтенной публики на первую статью из этого цикла вполне предсказуема - "бред", "много слил?", "неудачники везде ищут виновных", "неча на зеркало пенять", "курить грибы" и т.д. и т.п. Я для проверки разместил её на нескольких форумах, так сказать, соответствующей тематики. Есть и положительные отзывы, но их меньше. Но давайте посмотрим, друзья, как ФОРМИРУЕТСЯ на подобных ресурсах реакция (кстати, яркий пример работы психологического "ошейника"). На каждом форуме есть так называемые "старожилы" с кол-вом постов далеко за 1000, которые постят там годами.

         Также не будем забывать, что полностью независимых ресурсов по данной тематике практически нет - если даже форум не принадлежит конкретному ДЦ, то значит владельцы ресурса как-то по-другому выкачивают деньги из фанатов, и модерация там еще строже, чем на приДЦешных форумах. Яркий пример - ресурс МФ. Попробуйте там хотя бы заикнуться о критике "системы маэстро" - съедят. Да-с. 

            Но старожил форума с тысячами постов и успешный трейдер - это не одно и то же, согласитесь? Это далеко не одно и то же. Надо понимать, что писать в день десятки постов на форексном форуме, и каждый день читать по сто раз вопросы типа "а как тут у вас заработать", "а где я могу получить свой миллион долларов" - задача не из лёгких. Тут любой человек станет циником и пессимистом. Ну, почти любой.. И соответсвенно старожилы начинают негативно комментировать пост, новички, смотря им в рот, присоединяются.. Цепная реакция. Это я всё к тому, что реакция меня нисколько не удивила и была вполне предсказуема. 

           Теперь по сути. Негативную реакцию вызвало прежде всего утверждение об управляемости рынка. Когда я писал о психологах и всемирном могуществе, естественно, я всё утрировал и гипертрофировал до комических размеров. Давайте взглянем на понятие "управляемость" шире. Я живу в Сургуте, где находится одно из предприятий, акции которого котируются на рынке акций - Сургутнефтегаз. Так вот, когда проходила приватизация оного, люди, работавшие там на тот момент, получили акции, каждый свою долю. Кто-то их продал, кто-то нет, не в этом дело. Акции хранятся в депозитарии, и человек волен делать с ними что хочет - продать, заложить, участвовать в биржевой торговле и т.д. А что такое акции? Это денежное выражение стоимости активов предприятия, с учетом возможной прибыли.

          То есть при желании можно узнать, сколько всего их выпущено, умножить на текущую стоимость, и таким образом выяснить, как оценивает конъюнктурную стоимость предприятия РЫНОК. А потом на основании полученных данных делать для себя вывод - переоценены акции, и тогда их лучше продать, или недооценены, и тогда их лучше купить. Кстати, то, что сейчас происходит с ценами на российские акции, иначе как разводом не назовёшь. Их уронили ниже плинтуса, хотя и до этого они были недооценены многократно. Грубо говоря, если сейчас какой-нибудь Билл Гейтс выкупит ВСЕ акции, например, Сургутнефтегаза, и таким образом станет его владельцем, а потом тупо пустит все имущество и активы купленного предприятия с молотка, он поднимет бабок раз в 5-6 больше того, что вложил в покупку акций. 

          Но это уже другой разговор. А суть в том, что если имеется, допустим, небольшое предприятие с котируемыми акциями, и у вас есть сопоставимая сумма денег, вы можете ВЛИЯТЬ на курс акций этого предприятия. И совсем необязательно его покупать полностью или продавать. Уронили акции чуток - прикупили, повысили - продали. Это и есть суть рынка. Но не на форексе. Начать с того, что является основным индикатором на всех рынках, кроме форекса - объёмы. Допустим, вы используете классический тех.анализ и график нарисовал дно. И начинает биться в узком ценовом коридоре. Для трейдера НЕ на форексе это говорит о том, что сейчас те, кто продал акции на верхушке, фиксируют прибыль, а те, кто готов играть на повышение, подтягивают, так сказать, основные силы. Тут есть куча нюансов, но я пытаюсь изложить самые примитивные отличия.

              Так вот, если рынок начинает идти вверх, пробивает уровни флета, и при этом резко возрастают ОБЪЁМЫ, это значит, что локомотив тронулся, и быки не успокоятся, пока свою копейку не урвут. Механизм - акциии активно скупаются, кол-во их в продаже на бирже падает, возникает дефицит, повышается спрос- растёт цена. Конечно, всё далеко не так примитивно, как я обрисовал, но надеюсь вы поняли КОРЕННОЕ отличие форекса как игры с неизвестными данными от остальных бирж? 

                    Второе - вы никогда не узнаете, сколько же РЕАЛЬНО стоит та или иная валюта, в отличие от акции. Вы прочитаете тонны, горы литературы, всевозможных отчетов ФРС, заключений аналитиков (о них разговор особый), но истинная стоимость валюты останется неизвестной. Что мы имеем? Мы не знаем, сколько в реальности стоят активы, которыми нам предлагают торговать, и мы не знаем объёмы этой торговли. Какой тут может быть фундаментальный и технический анализ? На чем он будет основываться? Ни на чем. Что мы и наблюдаем. Так есть ли разница, консорциум, масоны, люди в чёрном или еще кто-то столь же мифический управляет форексом? Если вам недоступны основные параметры инструмента, а кому-то другому они доступны, значит этот другой и управляет. А вы нет.

            Предвижу крики - еще один умник народ на фонду переманивает! Это не так. Я не сказал, что на форексе нельзя заработать вообще. Это игра, у неё есть правила (правда, неизвестные), и я вижу несколько путей проникновения в эту "матрицу". Но об этом позже.

БЕЗУМНЫЕ ИДЕИ О СУТИ РЫНКА

             Давайте перевернем всё с ног на голову. У вас есть триллион долларов и мировое господство, и вы не хотите потерять ни того, ни другого, а лучше приумножить. С этой целью вы набираете штат классных психологов, которые будут прогнозировать реакцию трейдеров на то или иное событие фундаментального или технического характера. Не забываем, что по условию задачи у нас есть мировое господство, т.е. в том числе и контроль над ведущими финансовыми системами.

           И вот мы разработали многоплановую стратегию под названием форекс, и запустили её в действие лет этак 35 назад. Суть её не так уж и сложна - сначала была создана видимость форекса как рынка, с движениями, элементами тех.анализа, аналитиками, кухнями, гуру и т.д. и т.п. Но это была и остаётся именно ВИДИМОСТЬ! Принцип действия достаточно прост и основывается на тонком знании и манипулировании человеческой психологией на уровне сознания (сми, "обучение", "аналитеги") и подсознания (жадность, трусость, алчность, азарт).

          Когда мы привлекаем нового участника в нашу игру, сначала цель стоит такая - обрисовать радужные перспективы, показать простоту достижения цели, вдолбить в голову посредством большой кучи сознательных и неозознанных сторонников основные "догмы", якобы ведущие к успеху - тех. анализ, паттерны, фундамент и т.д. Когда "неофит" всё это схавает до состояния умопомрачения, начинается собственно игра - вот тебе, мальчик, терминал, суй денежку вот в эту щель.. 

                      Ну, мальчик начинает играть - хвать, денег нету больше! А почему? А, так ты манименеджмент не соблюдал! А здесь открылся неправильно! А здесь почему стоп не поставил?

  Как же нам удаётся "иметь" всю планету Земля в нашей игре? Всё просто. Вспомните про коллектив психологов в начале статьи. И вспомните, что то, куда пойдёт курс в следующую минуту, тоже целиком в нашей власти. Дальше - несложно. Психологи посчитали, доложили - 90% трейдеров на данный момент смотрят на бай. На бай? Так вот вам даун! Опять психологи докладывают - 80% трейдеров развернулись вниз. Вниз? Так вот вам ап! Но, конечно, если постоянно разворачивать валюту против абсолютного большинства, со временем это просекут, и тоже начнут играть против всех вбитых в голову постулатов. Поэтому примерно каждый пятый паттерн мы отрабатываем в полном соответствии с нами же придуманными правилами.

            А свойства психики толпы таковы, что даже редкая отработка того, чему учили, будет зомбировать на дальнейшее движение по заданному стереотипу. Ибо альтернативы-то нет! И мы знаем, что даже если какой-то особо ушлый трейдер допрёт до принципа нашей стратегии, всё равно сделать-то ничего фактически не сможет - у него ведь нет триллиона долларов и штата психологов с мощными компами и средствами анализа! Так что нашему мировому господству ничего не угрожает. Аминь!