Мистика какая-то..

    Целый месяц в блог ничего не писал, но были веские причины.. Решил поделиться странным феноменом - прям-таки из области метафизики. После заметки о корреляции я начал усиленно тестировать на миниреале эту тему. Сначала, как и ожидалось, всё шло по плану - примерно одна убыточная сделка на 6-7 прибыльных. "Сделка", как правило, состоит из 2-х позиций (иногда из 4-х - в случае усреднения). То есть одна позиция, как правило, закрывается в прибыль, вторая в убыток, но прибыль чаще (в 6-7 раз) перевешивает. Вот как примерно это выглядело.

Потом я видимо замечтался.. или отвлёкся.. В общем, не знаю, как объяснить.. Но уже недели три не могу открыть ни одной позиции! То есть входы-то есть, и бывает по 3-4 в день, но.. Вот тут и начинается мистика. Дело в том, что я не сижу за компом, а таскаю ноут с собой в машине, мотаясь по городу. Соответственно, во время езды на рынок не смотрю. Когда останавливаюсь - смотрю, полчаса назад был вход, но уже поздно. Или наоборот - вот формируется вход, но еще рано. Смотрю еще через время - уже поздно. И так всё время! То есть входы есть, но только не тогда, когда я смотрю на рынок. Прямо какая-то квантовая механика - феномен наблюдателя)) Я бы понял, если бы такая хрень длилась пару-тройку дней - всё бывает и так далее.. Но не три же недели!
Сейчас думаю о том, чтобы автоматизировать получение сигналов и получать смски о готовых входах на мобильник. Это осуществимо, но очень муторно. Во-первых, нужен советник по этой хрени (или скрипт хотя бы). Потом, его надо будет закинуть на VDS и там запустить. Но этого мало - надо еще какую-то хрень прикрутить, чтобы она при формировании сигнала смски отправляла. Будем думать..

    Немного офтопа - о траве, грибах и прочих НЛО.. Много я в своей жизни почитывал оккультной и эзотерической литературы - и Мегре, и Зеланд, и Блаватская, и Рамачарака и т.д. и т.п. Но тут наткнулся на Книгу Урантии - и курю её уже второй месяц)) Объём - в 2 раза больше Библии. Чтобы понять всю глубину этого "творения", приведу две фразы оттуда -

"В умах смертных Урантии — а именно так называется ваш мир — существует великая путаница в отношении таких понятий, как Бог, божественность и божество"

"(174.5) 15:7.5 Иерусем – столица вашей локальной системы, Сатании, – включает семь миров переходной культуры, каждый из которых окружен семью спутниками; среди этих спутников – семь обительских миров моронтийной адаптации, первое местожительство человека после смерти. В том виде, в котором слово «небо» используется на Урантии, оно иногда означает эти семь обительских миров, первый из которых называется первым небом, и далее, вплоть до седьмого."

Пока не знаю, как относиться к этой книге - есть версия, что это просто бред сумасшедшего. Официально - это Откровение девяти разных Духов (инопланетян). Но вставляет, доложу я вам, мощно. Мощнее пока не встречал. 

Корреляция и коинтеграция - лирический взгляд.

    Давно с разных сторон подступаюсь к парному трейдингу, до сих пор без особых успехов. Но с недавнего времени, после доработки некоторых индюков и их совмещения, к удивлению обнаружил, что мат. ожидание системы стало положительным (тьфу-тьфу-тьфу). Сразу уточню - я говорил и говорю, что теханализ - говно и провокация для отъёма денег. Вроде неувязка - индикаторы же тоже относятся к теханализу? Но тут речь не идёт о теханализе в привычном понимании. Тут анализируется корреляция и коинтеграция двух инструментов, в то время как весь теханализ построен на экстраполяции прошлых цен в будущее. Вот это и есть его главный недостаток - потому как рынку наплевать на свои вчерашние цены. А вот на глубокие экономические взаимосвязи двух активов (например золото-серебро) рынку не наплевать - слюны не хватит потому шта))) А это и есть корреляция, её голубушку и будем юзать.

     Принцип парного трейдинга можно проиллюстрировать этакой лирической аналогией. Представьте себе 2 пруда с водой (2 инструмента с корреляцией выше 80%; если корреляция будет ниже, то придётся представлять один пруд с водой, другой со сметаной), примерно одинаковых размеров. В эти пруды одновременно падают 2 камня (к примеру, всплеск на новостях) - по одному в каждый. Если камни одинакового размера, то и волны будут одинаковой высоты. Но если камни разные (новости повлияли на инструменты в разной степени), то и волны будут разной высоты. Возникнет дельта (разница) в ценах. Но так как естественное состояние воды - штиль (рынок - флет в отсутствие событий), то какой бы высоты волны ни были, рано или поздно волнение успокоится.

    Тут есть один нюанс - если один из камней окажется существенно больше другого, есть вероятность, что после его падения уровень воды в пруду повысится. Штиль всё равно настанет, но уже слегка на разных уровнях.

    Соответсвенно, теоретически, торгуя дельту, мы просто вынуждены будем зарабатывать - слить как бы не получится)) Это в теории, а на практике я пока только тренируюсь. С неданих пор счет более-менее стабильно растёт, но выводы можно будет делать, я думаю, только месяца через 2-3....

Много полезного я почерпнул из этой ветки на форуме "горячо любимого" Броко, спасибо Леониду - топикстартеру за полезную тему. Но всё-таки я переделал эту стратегию под себя и получилась практически ДРУГАЯ система, имхо более стабильная и прибыльная. Посмотрим.

Парный трейдинг - заработай на роботе миллион

   На Хабре прочитал любопытную статью. Ссылку дать не могу, т.к. она в блоге, прочитать который могут только граждане, выполнившие 2 условия:

1. Зареганные на Хабре
2. Подписанные на этот блог.

Поэтому сделал скрин бОльшей части статьи - не вошла часть комментов. Сразу о том, что бросилось в глаза - у меня создалось стойкое впечатление, что собсно статью и комментарии писали 2 разных человека - уж больно много во 2-м случае грамматических ошибок. А я ненавижу терпеть ошибки, поэтому и заметил.

По теме статьи - люди продают робота для торговли на фонде РФ, уже заработали лимон (и якобы еще лимон на торговле), и надеются заработать намного больше. Никто ничего против не имеет. Только лично я вижу тут несколько скользких моментов. Заходим на сайт продавца ентого Грааля. И первое, что видим справа на картинках - партнёры. Финам и Ай-Ти Инвест. И про первого, и про второго давно ходят слухи, что они, по крайней мере частично, не выводят сделки на биржу, а перекрывают их внутри себя. То есть работают по алгоритму форекс-кухонь. Еще раз скажу - это всего лишь слухи, доказать я не могу.

Цитирую фразу с главной страницы: "Торговать на бирже с прибылью не когда ещё не было так просто и увлекательно! С нашей МТС R9Dx “Парный трейдинг” вы перестанете погружаться в пучину фундаментального и технического анализа, оставите разбор положения свечей и их таймфрем. Вашу голову перестанут опутывать волны элиота и прочие мудрёные штуки призванные морочить вам голову." 

Посчитайте теперь кол-во ошибок (а ведь это "морда"!!!), и скажите, купите ли вы робота за 25000р у элементарно безграмотных людей? Если у них с грамматикой так плохо, может в коде их бота всё намного хуже?

Тем не менее, сайт интересен - в плане почитать. Я еще не прочитал. Особенно цена бота хороша - 25000р. Хотя, кто знает, может это и недорого для такого чуда...

На Хабре меня позабавили комментарии местных завсегдатаев. Любопытно почитать, как умные люди, у каждого из них за плечами как минимум одно ВО, рассуждают на тему, о которой понятия не имеют - потому как специализация Хабра IT технологии, но не рынок. Бедного ТС запинали и зачморили по полной программе)) Впрочем, и его проф. уровень мне показался подозрительным. Например, фраза "Существует несколько 100% стратегий и масса с низким риском." Не спорю, они существуют. Вопрос - работают ли эти стратегии? Скорее всего нет, но этот момент обойдён молчанием.

Вообще, общее впечатление от прочитанного тягостное. Как говорится, Хабр уже не тот)) Но идею парного трейдинга никто не отменял, у меня тоже накапливаются разработки в этом направлении - довольно интересные. Будем копать.

Нефтяной парадокс.

             Больше 2-х лет назад я писал о потенциале парного трейдинга нефтью. Сейчас, вернее последние полгода ситуация на рынке нефти становится для меня всё непонятнее.
              Сначала несколько прописных истин для тех, кто не в теме. У нас в России добывается нефть, в мире известная под маркой Urals - она не очень хорошая, много всяких примесей, поэтому дешевле так называемых эталонных сортов - Brent и WTI.  Brent добывается Англией в Северном море, WTI - в Техасе Омерикой)) Так вот, долгие годы WTI была основным эталоном по качеству, Brent чуть похуже, цены были пропорциональны - разница в доллар-два туда-сюда. График соотношения цены этих двух сортов нефти выглядел так:

          Цена пропорции всегда стремилась к нулю, что открывало широкие возможности для арбитража и парного трейдинга. Но полгода назад в этой модели что-то сломалось. Brent начала неуклонно дорожать против WTI, и теперь этот график выглядит так:

 На момент написания поста соотношение примерно 96\116 долл\баррель. То есть САМАЯ эталонная нефть WTI дешевле Brent на целых 20 баксов за баррель (если что, баррель - это примерно 160-литровая бочка). Если перевести это в большие объёмы поставок, то становится очевидным, что Brent сейчас покупать будет только идиот, переплачивая 20 баксов (а в масштабах танкера это миллионы долларов). Все по идее должны покупать WTI. Представьте сами.

  В такой малютке помещается 300.000 тонн нефти, что ~ 2.100.000 баррелей. Такой танкер  нефти марки  Brent стоит 116*2.100.000=243.600.000, марки WTI 96*2.100.000=201.600.000

                              Разница 42 миллиона долларов!!!!

   Будь вы крупным промышленником, закупающим нефть в больших объёмах для своих заводов, какую нефть вы купите при практически одинаковых её характеристиках? Ответ очевиден - WTI.

   Я долго пытался найти ответ на эту загадку века, в рунете ничего не нашел, у пендосов нашел весьма занимательную статью с кучей графиков и диаграмм. Смысл вкратце в том, что якобы в Кушинге (городок в США, где встречаются, распределяются и хранятся нефтепотоки Пендостана) переизбыток запасов нефти, это как бы и является основной причиной такой диспропорции в ценах. Но между строк у автора явственно проскальзывает то же недоумение и растерянность, как у меня.

  Прочитал также весьма полезную книгу "Нефть: Чудовище и сокровище", для изучения истории нефти хорошее пособие, но автор А. Остальский также пребывает в недоумении относительно такой разницы в ценах на нефть. Он выдвигает другую гипотезу - высокую спекулятивную составляющую в ценах на нефть. По его мысли, торги нефтяными фьючерсами - подобие большой пирамиды типа МММ, которая рано или поздно рухнет.

   Из других вариантов происходящего я слышал еще падающую добычу в Северном море, из-за чего Brent дорожает, аварию в Мексиканском заливе, отчего WTI дешевеет...

   Но ни один из рассмотренных вариантов не кажется мне способным настолько повлиять на разницу в ценах на практически одинаковые марки нефти.
Получается, не действуют фундаментальные экономические законы, или мы все живём в Матрице, которая забарахлила, или нас всех разводят... Буду дальше рыть инет, может найду более реалистичное объяснение происходящему нефтяному парадоксу.

Грааль №2009

   Эту ветку удалили с форума фк без объяснения причин, некоторые выдержки из текста помещу здесь, так скать, для потомков)) Итак:
   Ну что, как грится, палю тему)) Есть два сорта нефти - brent & WTI, они никогда сильно не отличаются в цене. Например, сейчас первая стОит около 51 долл\баррель, вторая - около 52 долл\баррель. Стратегия так же проста, как и гениальна - в момент, когда одна марка нефти становится существенно дороже другой - продаем первую и покупаем вторую равным кол-вом лотов.. На западе это называется pair trading - торговля парами и составляет около 25% в общей торговле нефтепродуктами. Плюсы - слив счета практически невозможен, минусы - спред может надолго застрять в диапазоне, отличном, от уровня открытия, и поза не будет давать ни прибыли, ни убытка. Но и тут есть выход - усреднение, т.к. в парном трейдинге, как и в арбитраже этот прием приносит прибыль, в отличие от торговли одним инструментом..
....Разница то увеличивается, то уменьшается, но в определенных рамках.. Поэтому, если например разрыв в цене будет 4 долл в пользу брента, то брент продаем, техас покупаем. Если разница еще увеличится, например будет 6 долл, повторяем процедуру.. Суть в том, что разница все равно вернется к нулю и мы будем в прибыли..
...Еще скажу, если бы я до конца был уверен в беспроигрышности стратегии, я не стал бы её здесь выкладывать. Так что сомнения имеют место быть. Но на этом форуме, помимо балаболов и флудеров, есть и мыслящие люди, я обращаюсь к ним - давайте вместе думать, что я не учел или проглядел?
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
После этого тему удалили, меня забанили. Кто что думает о стратегии, имеет она право на жизнь?