Чтобы арбитраж был успешен, необходимо подыскивать инструменты с сильной корреляцией. Применительно к форексу это является большой проблемой. На сегодняшний день самыми скоррелированными являются (имхо) австралийский и новозеландский доллары. И есть пара AUDNZD.. Попытался я на демке поторговать от границ канала - еснно, успешно)) Это ж демка при ДЦ)) Вот рисунок: 
Но почему это не арбитраж? Потому что цена пары не линейна, и корреляция нестабильна. Как видно из рисунка, цена весь день ходила в диапазоне 1.2510-1.2580. И если бы это повторялось изо дня в день, это была бы идеальная пара для арбитража)) Так, например выглядит график сток\фьюч.. Где работают арбитражные автоматы.
Но! на форексе нету акций и фьючерсов на них, и вдобавок есть спред.. Посмотрите, я выделил зону спреда ДЦ, так вот на фонде спреда нет, но есть комиссия брокера и биржи. Если эту комиссию условно считать спредом, то он на рисунке был бы раз в пять тоньше.. Вывод - надо искать пары с более сильной корреляцией и меньшим спредом, тогда, возможно, и на форексе появится безубыточная стратегия)) Я сейчас активно переписываюсь по этому поводу со знакомым программёром. Тут загвоздка в другом - предположим, нашли мы такую пару, написали робота, он начал успешно торговать.. Вопрос - сколько дней ДЦ позволит существовать такой торговле? Это ж казино, поэтому они быстро либо спред увеличат, либо пары уберут из своего ассортимента. Либо реквотами бота убьют.. Короче, опять фонда как альтернатива)) А это просто попытка упорядочить мысли. Вот.
100, одним лотом, не угадал движение (коррекция более глубокая), купил еще один лот на уровне 98. И у тебя вместо 2-х позиций по 100 и 98 есть одна по 99! История сделок тоже не могу понять где хранится.. Еще. Клиринг! Бля, кто бы мог знать, что скрывается за этим похожим на клит.. слове! Оказывается, если ты с утра купил акцию или фьюч по 100, а к вечеру цена стала 105 например, тебе во время клиринга твою позу закроют и переоткроют, как если бы ты купил по 105! При этом прибыль (или убыток) будут записаны на основной счет. Базара нет, может это и правильно, но после форекса из-за этого я сделал несколько ошибок. Потому что выглядело это так - была прибыльная поза, место её открытия отображалось на графике линией, вечером графики на 15 минут замерли, потом зашевелились, но позиция оказалась уже на другом месте!!!! Как будто только открыл я покупку, когда по рыночной ситуации пора бы продать и зафиксить.. Я думаю - может, какой-то глюк технический, терминал виснет (как оказалось, это имеет место быть, например клацнешь заявку, а в ответ ни подтверждения ни отмены, тогда еще одну, опять тишина, а когда он отвиснет, оказывается, что открыто 2 лота вместо одного), тогда чтобы уменьшить возможный убыток начинаю усредняться.. А так как микротенд развернулся, ни к чему хорошему это не приводит.. Вот на таких отчасти технических моментах я на данный момент имею минус 4000... Почему не пытаюсь скальпить? Отвечу. Потому что скальпить собирался на газе, а у меня именно по нему сейчас висит лонг на 4 лота... И т.к на часовике я не вижу причин его (лонг) закрывать, тут по-любому только время.. Фибо показывает цену по газу 120.5.. уровень отката, от которого пошли наверх.. А фибо - это один из немногих индюков, которыми я умею пользоваться и которым доверяю.. Хотя бы потому, что фибо не использует значения прошлых цен в общепринятых понятиях.. Тут я последние несколько дней вспоминаю фразу одного из знакомых Джесси Ливермора, в ответ на предложение продать акции - "это ведь рынок быков, вы меня понимаете?" 
Ну эт мы могём))) Ну, хорош сопли возить, пошел спать, завтра надо успеть перед открытием посмотреть геп, спред и другую галиматью... Кстати, счас пока цеплял изображение вот этого золотого слитка, вспомнил прикол - на скрине есть два лося по голду - так это я пытался торговать спред на фьючах вручную, наивный сургутский гм.. далеко не юноша)) впрочем, и не старик- я как Карлсон - в полном расцвете сил)) всё, гоню, пошел спать.
