Элдер о форексе.

Для общего развития - мнение Элдера о форексе. Если кто не знает, цитирую: "Элдер, Александр (англ. Alexander Elder) — профессиональный трейдер, эксперт и консультант в области биржевой торговли, технического анализа и психологии биржевого дела. Проживает в Нью-Йорке."

Лично для меня ничего нового он не сказал, что ДЦ сделки никуда не выводят, все давно знают. И то, что "честных" среди них мало, тоже не секрет. Ну и там в ролике вся сцена в надписях "Атон" - было бы глупо услышать что-либо иное на выступлении у фондового брокера)) Я лично к Элдеру отношусь нейтрально - ну, ездит мужик по миру и новичкам рассказывает прописные истины, этим и живёт. Флаг ему в руки, барабан на шею.  

Опять засада

       Экспериментатор хренов.. Это я о себе. Будучи воодушевлен тем, что счет не слился, а даже прирос еще на 2тр, я решил попробовать "гениальную" стратегию - стоп с переворотом. Почему я вообразил, что вещь, не работающая на форексе, будет работать на фонде - не понимаю. Короче, открываю, не туда, переворот, -80, опять не туда, -70, переворот, вроде туда, +120, переворот, -90, так думаю, наверное рано переворачиваюсь, надо подольше ждать подтверждения разворота.. Итог - если убытки были 30-90р с контракта, стали 80-150, а прибыль наоборот уменьшилась. Хорошо хоть денег не было на мартингейлы всякие.. Опомнился, когда счет опять стал около 12500.. Что за хня? Это у меня наверное такой личный уровень сопротивления.. 
  Советник для арбитража пока не радует - сырой вообще, я даже запустить его не могу с нужными мне параметрами.. И для того, чтобы исследовать графики спреда, например, кукуруза\пшеница, золото\серебро, индекс Х\индекс У, нужна возможность задавать коэффициент для второго инструмента.. Отписал Шурке, жду..
  Купил еще опцион колл по фьючу на индекс за 250р со страйком 120000.. Ясен перец, что к июню индекс там не будет, но все-таки мне интересно, вот если например через месяц индекс будет 80000, сколько будет стоить этот опцион? Читаю сейчас ветку по опционам на Русском Трейдере, больше ста страниц, дошел только до пятой)) Понимаю процентов 20.. Ну, по крайней мере я понял, что если индекс будет падать, то больше, чем эти 250р, я на этом опционе не потеряю.. Завтра наверное до обеда позвоню в Ай Ти Инвест, и скажу - а ну-ка быстро объясните мне все нюансы опционных стратегий, да так, чтоб я понял)) А хули! Ежели ты брокер, то уж будь добр.. 

Роботы правят миром

    Вчера на вечерке, смотря на индексовый фьюч, я думал - началась третья мировая... Или у меня окончательно поехала крыша, что более вероятно.. А ведь я просто хотел на вечерке поскальпить, сотню пунтов урвать!! И тут началось))
Решив проверить, действительно ли я сошел с ума, я начал смотреть ресурсы рунета по тематике фонды.. Как оказалось, тут, тут и наверняка много где еще народ тоже в ахуе..
Высказывались кучи гипотез причин происходящего - от событий в Кувейте до анонимно совершенной продажи России Штатам)) Все на самом деле оказалось еще глупее и страшнее:
Коллеги, мы провели анализ ситуации, которая имела место вчера на вечерней торговой сессии. У участника рынка FORTS произошёл сбой в его автоматической торговой системе.
При этом все сделки были рыночными.
Тот, кто был в это время в торгах, мог получить прибыль, заметив, что кто-то выставляет заявки по заведомо убыточным ценам. 
Прошу заметить, что речь идет не о какой-то дохлой акции второго эшелона, а об идексе РТС, а что такое индекс РТС?
     Индекс РТС (RTSI, RTS Index) — основной индикатор фондового рынка России, расчет которого начался 1 сентября 1995 года со 100 пунктов Фондовой биржи РТС.
     Расчет Индекса РТС производится на основе 50 ценных бумаг наиболее капитализированных российских компаний.

Бля, нах тогда писать правила о манипулировании рынками и т.д. и говорить о какой-то рыночности вообще? Свихнулся у вас робот - так отмените результы торгов.. Хотя я и в плюсе на данный момент, но ведь наверняка прОцентов 95 народа вынесло по стопам.. В натуре уже какой-то компьютерный армагеддон получается.


UPDATE- пока писал, стоп таки сработал, +2000.. Ну и ладно.. Но тут мне вот такая мысль пришла - вчера при глюке этого бота, пока фьюч на индекс падал, фьючи на акции, из которых он собственно и состоит (кроме Газпрома), стояли на месте. Отсюда вывод - по идее можно было просчитать, насколько индекс оторвался от образующих активов, и арбитражно все это дело оформить.. То есть купить индекс и продать фьючи на акции. Но мне например знаний пока не хватает, чтобы это всё грамотно рассчитать. 

ПЕРВЫЙ НАХ!!

     Ну что ж, первый день на фонде завершен.. Заработал за пару часов целых 350р)))  Потом пришлось заняться другими делами.. Теперь могу признаться сам себе и всем остальным - больше всего я боялся, что реал будет капитально отличаться от тест-драйва - я имею в виду технические моменты - открытие поз, скорость исполнения и т.п... Зря боялся, как оказалось.. Месяц назад я выкладывал скрин сделок на тест-драйве http://hunterforex.blogspot.com/2008/12/blog-post_25.html , счас выложу скрин на реале - прОцент прибыльных сделок примерно одинаков:

Сильнее оказался психологический напряг - хоть и торговал одним лотом на газе, но приходилось усредняться (это не есть гуд, хоть и усреднялся по тренду, но ведь перед торгами сказал себе - никаких усреднений! не смог(( ) В принципе, один день не показатель, да и неделя тож.. Будем посмотреть.. Но, бля нах, я понял, что это не казино!! и тут мне не надо бороться с системой, а надо слегка обмануть своего брата-трейдера - и копейка в шляпе.. Ну эт мы могём))) Ну, хорош сопли возить, пошел спать, завтра надо успеть перед открытием посмотреть геп, спред и другую галиматью... Кстати, счас пока цеплял изображение вот этого золотого слитка, вспомнил прикол - на скрине есть два лося по голду - так это я пытался торговать спред на фьючах вручную, наивный сургутский гм.. далеко не юноша)) впрочем, и не старик- я как Карлсон - в полном расцвете сил)) всё, гоню, пошел спать.

Жаба душит. Знаю, что неправ.

        Дальше про фонду, если честно, уже страшно писать. Почему? Я за это время многое узнал и многое переосмыслил. И в первую очередь принципиальное различие между форексом и фондой. Если на форексе все играют против общего противника в лице ДЦ, и как правило проигрывают, то на фонде каждый сам за себя. И тут расклад такой - если я буду делиться со всеми секретами и приёмами, которые работают сейчас, то таким образом буду плодить себе прямых конкурентов. Кстати, когда на форумах высказывают подобную точку зрения, как правило, находится множество оппонентов, говорящих, что раскрытием каких-либо секретов рынок не поколебать и не изменить. Ну, у меня еще мало реального опыта, чтобы примкнуть к той или иной группе. Но, прочтя почти все форумы рунета по тематике фондового рынка (точнее темы в этих форумах, касающиеся скальпинга, а их немного), я сделал уже сейчас определённые выводы - вокруг множество людей, не понимающих очевидные для меня вещи. Они не понимают даже самое основное - суть рынка. А суть жестока и проста - чтобы заработал ты, кто-то должен остаться в убытке. И они ходят по форумам и чатам и просят скальперов со стажем дать им рабочую стратегию. Наивные мечтатели. Это то же самое, как если бы ягнёнок пришел к волку и спросил: ув. Волк, как сделать так, чтобы Вы меня не кушали?)))  С другой стороны, некоторые скальперы, подсознательно ощущающие нехватку "мяса" и низкую ликвидность, создают на форексных форумах ветки (если их тут же не удаляют) на тему фонды, рисуя народу заманчивые перспективы. Периодически вставляя в посты намёки на конкретных брокеров и фразы типа "сегодня сделал только 12000, что-то день неудачный". Не подумайте, что я их осуждаю, отнюдь. Я и ДЦ не осуждаю - тут просто важно понимать подоплеку происходящего - всегда надо видеть, чего хочет тот или иной субъект. А в основе всегда (почти всегда) бабло. Только тут тоже надо видеть разницу - если ДЦ заманивает народ, чтобы, не выводя заявки на рынок (которого кстати и нет, есть межбанк, а это очень тухлая тема), просто забрать их себе. Тут у ДЦ множество способов, о которых я уже упоминал - отсутствие стакана, реальных объёмов, которые заменены "тиковыми", невозможность работать внутри спреда, медленная скорость выставления заявок.... Список бесконечен.. С другой стороны, реальная биржа РТС со своей срочной секцией ФОРТС, молодая развивающаяся структура. Тут, батеньки мои, виден такой потенциал, что дух захватывает. И тут не надо быть умнее всех - достаточно быть умнее, хитрее и быстрее, чем 70% игроков))))))))). Вот поэтому я пока и притормаживаю с конкретными примерами. Цинично, а хули))) Я вот раньше не понимал, почему все эти знаменитости от рынка начинают писать книги и делиться своими секретами и тактиками тогда, когда большинство из этих секретов и тактик перестаёт работать. Не подумайте, что я мечтаю когда-нибудь оказаться в их числе.. Мне это нафиг не надо. Зачем я вообще всё это пишу? Чистый эгоцентризм - я заметил, что если облекаю мысли в письменную форму, они лучше усваиваются. К тому же сейчас у меня чисто меркантильные проблемы - нет денег даже на депозит у российского брокера. Вот и графоманю потихоньку, ожидая перемен в судьбе :-) Или уже не ждать милостей от природы? А шевелиться? А?

Вдогонку

  Еще забыл упомянуть о немаловажном моменте - если вы работаете на бирже, где имеете возможность видеть сделки и намерения всех других участников, то это одно. А на форексе, когда ваша заявка на выставление ордера попадает не на рынок, а к вашему крупье - дилинговому центру - это другое. Подумайте сами, сколько он имеет возможностей для манипуляций с вашим ордером? Хотя бы внутри текущего канала? Нужна ли ему ваша прибыль? Нет. А брокеру, выводящему заявки на рынок - нужна, т.к. он живёт за счёт комиссии с ваших сделок.

Скальпинг и форекс

  Я в этой статье попытаюсь обобщить впечатления, полученные за это время, о скальпинге на форексе и РФР. На чём основана сама идея скальпинга? Выхватить пипсы из микродвижения или даже из спреда. При малейшем убытке - резать. И так сотню раз за торговую сессию. Это то, что я и сам увидел при тест-драйве российской платформы, и обобщенные данные, прочитанные на форумах фондовой тематики. У нормального скальпера соотношение (по кол-ву) прибыльность\убыточность около 70\30.

  Сначала о скальпинге на форексе при помощи Метатрейдера (я уже говорил, что подавляющее большинство ДЦ - а это по сути казино, или букмекеры - предоставляют для "работы" именно этот терминал). Во-первых, и это вам скажет любой скальпер с фонды - скорость выставления ордера должа быть меньше секунды. То есть это не фигуральное выражение, а в буквальном смысле - время от принятия вами решения войти в рынок до появления ордера на бирже должно составлять меньше секунды. Тут прослеживается определённая и вполне пропорциональная зависимость - чем у человека дольше время выставления заявки, тем он меньше зарабатывает при прочих равных условиях. Смотрим, что у нас в этом плане творится в МТ. Сначала надо нажать кнопку "новый ордер". Потом бай\селл. Потом ждать около 1-3 секунд. И не факт, что заявка будет исполнена. Возможна "реквота". Термин, я так понял, чисто форексный. То есть, например, при сильном движении хрен вы в рынок войдёте. При спокойном рынке время выставления ордера будет (общее) 2-3 сек. Это очень много. Знаю, что пишу - сам тысячи раз матерился при невозможности попасть в рынок на движняке. Причём на форексе это как бы само собой разумеется, и если вы на форуме при ДЦ попытаетесь возмутиться, старожилы вам скажут что-то типа: "а ты что, надеялся, что тебя на движении кто-то в рынок пустит"? Да, блядь, я надеялся!! И нашел место, где это не миф! В том терминале, который я сейчас тестирую, выставление ордеров помимо стандартного способа возможно назначением "горячих кнопок". То есть нажал влево - купил, нажал вправо -продал. Причём по той цене, которая на рынке в данный момент! А это возможность влезть в любое движение.
  Теперь о другом моменте. От чего вы будете отталкиваться при скальпинге на форексе? От новостей? )))) От фундамента?? Я не знаю. Никто не знает, потому что на форексе, кроме голого тех. анализа не от чего отталкиваться. А тех. анализ в голом виде - это отрицательное мат. ожидание в еще более голом виде)) Спросите любого форексмена - как образуются волны? В лучшем случае он вам расскажет про Эллиота. Ну, Эллиот, а дальше-то что? Я спрашиваю, КАК и ПОЧЕМУ образуются волны? Отвечаю. Смотрим на рисунок. Правая сторона графика - начавшийся микротренд вверх, и для нашего примера неважно, откат это, коррекция или продолжение основного движения. Важно, что виден импульс и волны. Теперь смотрим на левую часть графика. Видим красные и синие полосы разной длины. Скрин я делал перед самым закрытием рынка, во время дневной волатильности этих полос намного больше. Полосы - уровни размещения ордеров других участников. Красные на покупку, синие на продажу. Терминал их сам рисует при определённых настройках. Чем длиннее полоса, тем больше на этом ценовом уровне выставлено ордеров. Так вот, если уровень достаточно мощный, и это не блеф со стороны крупных игроков или маркет-мейкеров (это отдельная тема), то что мы видим? Предположим, общий импульс вверх. Цена доходит до синего уровня и начинает его "кушать." Если пробить его не удаётся, она откатывается назад. Так создаётся волна. Поясняю, что пишу предельно упрощённо, опуская кучу нюансов и уточнений. Важен принцип. На форексе вы этих уровней не видите, соответственно, вы не знаете, попрет ли цена вверх, не встречая сопротивления, либо споткнётся через 5-10 пунктов, упершись в мощный уровень. Еще у меня в терминале отображается так называемый "стакан"- очередь заявок трейдеров, инвесторов, хеджеров и прочего рыночного люда. Выглядит он так (я увеличил, обычно он в виде вертикального столбика):
Сверху продажа, снизу (другой цвет) - покупка. Смотря на стакан и уровни на графике, вкупе с общими внутридневными тенденциями, человек получает мощную опору для анализа ситуации и принятия решений. Это скальпинг. А на форексе - это вы просто отдаёте своё бабло вашей кухне, потому что всего этого не видите и не знаете.

Прочитал - загрузился

           Прочитал почти полностью дневник трейдера, торгующего на российской фонде и занявшего второе место на последнем конкурсе РТС. Вставило так, что второй день хожу как мешком пыльным ударенный. Человек, торгующий фьючерсом на индекс РТС (если я правильно понял) и иногда золотом, делает в два месяца из 30.000 р. 600.000! Две тысячи процентов.. При этом заходит всегда всем депозитом, с маржей. Правда, плечи там маленькие по сравнению с форексом - я так понял, 6-15, бывает и вообще без плеча. Скальпируя, делает в день в среднем 150 сделок, при этом часто убыток составляет по 20% и более от депо, но и прибыль не меньше. Я вот сижу и тупо задаю себе вопрос - ну как могло быть, что с такой торговлей, без системы, без управления рисками и т.д. он потерял депо только один раз? Там в его блоге один чувак написал в комментах что-то типа - да это всё пиар РТС, ЕВА (это девушка, занявшая первое место на конкурсе РТС), мол процентами народ глущит, а ты закреативлен под рубаху-парня из Мухосранска, у которого всё получается. Его там еснно, загнобили, этого критика, но я вот сижу и думаю - ну, если это всё правда, а больше похоже на то, и этот мой тёзка (Алексей) не плод пиара РТС, счас скачаю себе тот терминал от того брокера, на котором торгует этот уникум, и посмотрю, может, там действительно есть какие-то коренные отличия от форексных терминалов (стакан, например), позволяющие ТАК рубить капусту?! Он там в блоге скрин своего терминала приводил на какой-то странице, так вот там есть слева на графике горизонтальные линии разной длины и двух цветов. Читаю дальше, через несколько страниц его кто-то спрашивает - мол, что за линии на графике слева? Ответ - ордера размещенные, на покупку\продажу, других участников рынка. Я до конца не вкурил, счас дочитаю до конца, потом в его блоге пару раз вопросы задам, может ответит. Но я так думаю, если тот терминал позволяет смотреть не только объёмы торгов, но и уровни, на которых РЕАЛЬНО размещены отложенники на разные суммы, то это ж Клондайк! Я в шоке, надо осмыслить, а то сижу сопли размазываю по монитору...

    P.S. Думал-думал, что ж меня так задело, ведь я прочитал и до этого кучу инфы на форумах, блогах околорыночной тематики.. Достоверность. То есть если чел. на форекс форуме например пишет - я суперпупертрейдер, система приравнена к Граалю и т.п. и выкладывает скриншоты со своего счёта - это всё легко можно подделать, скрины нарисовать и т.д. А когда речь заходит о том, покажи мол реальный счёт с ростом хотя бы за год, дай инвесторский пароль - сразу находится куча отмазок.. А тут чел ведёт блог больше года, куча комментов, часто даёт рисунки графиков - ср входом\выходом... То есть если это всё же подделка пиарная, то более качественной я в жизни не видал. А если нет? Вот это "если нет" меня и загрузило...