Давно с разных сторон подступаюсь к парному трейдингу, до сих пор без особых успехов. Но с недавнего времени, после доработки некоторых индюков и их совмещения, к удивлению обнаружил, что мат. ожидание системы стало положительным (тьфу-тьфу-тьфу). Сразу уточню - я говорил и говорю, что теханализ - говно и провокация для отъёма денег. Вроде неувязка - индикаторы же тоже относятся к теханализу? Но тут речь не идёт о теханализе в привычном понимании. Тут анализируется корреляция и коинтеграция двух инструментов, в то время как весь теханализ построен на экстраполяции прошлых цен в будущее. Вот это и есть его главный недостаток - потому как рынку наплевать на свои вчерашние цены. А вот на глубокие экономические взаимосвязи двух активов (например золото-серебро) рынку не наплевать - слюны не хватит потому шта))) А это и есть корреляция, её голубушку и будем юзать.
Принцип парного трейдинга можно проиллюстрировать этакой лирической аналогией. Представьте себе 2 пруда с водой (2 инструмента с корреляцией выше 80%; если корреляция будет ниже, то придётся представлять один пруд с водой, другой со сметаной), примерно одинаковых размеров. В эти пруды одновременно падают 2 камня (к примеру, всплеск на новостях) - по одному в каждый. Если камни одинакового размера, то и волны будут одинаковой высоты. Но если камни разные (новости повлияли на инструменты в разной степени), то и волны будут разной высоты. Возникнет дельта (разница) в ценах. Но так как естественное состояние воды - штиль (рынок - флет в отсутствие событий), то какой бы высоты волны ни были, рано или поздно волнение успокоится.
Тут есть один нюанс - если один из камней окажется существенно больше другого, есть вероятность, что после его падения уровень воды в пруду повысится. Штиль всё равно настанет, но уже слегка на разных уровнях.
Соответсвенно, теоретически, торгуя дельту, мы просто вынуждены будем зарабатывать - слить как бы не получится)) Это в теории, а на практике я пока только тренируюсь. С неданих пор счет более-менее стабильно растёт, но выводы можно будет делать, я думаю, только месяца через 2-3....
Много полезного я почерпнул из этой ветки на форуме "горячо любимого" Броко, спасибо Леониду - топикстартеру за полезную тему. Но всё-таки я переделал эту стратегию под себя и получилась практически ДРУГАЯ система, имхо более стабильная и прибыльная. Посмотрим.
Принцип парного трейдинга можно проиллюстрировать этакой лирической аналогией. Представьте себе 2 пруда с водой (2 инструмента с корреляцией выше 80%; если корреляция будет ниже, то придётся представлять один пруд с водой, другой со сметаной), примерно одинаковых размеров. В эти пруды одновременно падают 2 камня (к примеру, всплеск на новостях) - по одному в каждый. Если камни одинакового размера, то и волны будут одинаковой высоты. Но если камни разные (новости повлияли на инструменты в разной степени), то и волны будут разной высоты. Возникнет дельта (разница) в ценах. Но так как естественное состояние воды - штиль (рынок - флет в отсутствие событий), то какой бы высоты волны ни были, рано или поздно волнение успокоится.
Тут есть один нюанс - если один из камней окажется существенно больше другого, есть вероятность, что после его падения уровень воды в пруду повысится. Штиль всё равно настанет, но уже слегка на разных уровнях.
Соответсвенно, теоретически, торгуя дельту, мы просто вынуждены будем зарабатывать - слить как бы не получится)) Это в теории, а на практике я пока только тренируюсь. С неданих пор счет более-менее стабильно растёт, но выводы можно будет делать, я думаю, только месяца через 2-3....
остался вопрос в выборе инстументов..
ОтветитьУдалитьатор может подскажешь, плиз?)
А самому лень поискать? Я уже один пример привёл - аурум\аргентум)))
ОтветитьУдалить...да если камень останется в пруду, то вода повысится и надолго, как с Brent и WTI, токма там толком никто не знает что произошло на самом деле, но арбитражеров стадо там поубивалось... сейчас правда, они вроде сходиться начинают и WTI дорожает, но после таких сюжетов кто осмелиться опять туда залазить по крупному? Это относится к любым парам кореллирующих инструментов - в любой момент времени может произойти что-то из-ряда вон и в одно из озер епнется камень гораздо больший чем в другое, тада машем нашим деньжатам рукой и радуемся что мы соблюдали грамотный ММ и не рисковали на все кровные!))
ОтветитьУдалитьВ ветке то много полезного, но красивый индикатор как на картинке, куда то потерялся :)
ОтветитьУдалитьТак в той ветке его и нет)) Это мне доработал один програмер.. испытываю..
ОтветитьУдалитьВ принципе, идею я уловил. На вскидку, пару вопросов:
ОтветитьУдалить1. При наложении инструмента друг на друга, предусматривается ли смещение во времени рисуемого графика?
2. Есть ли смысл проверить эту замануху на скользящих средних?
Вот всегда считал,что торговые системы должны использовать не более 3-х условий. Лучше 2 :)
Спасибо!
1. да
ОтветитьУдалить2. в ветке на форуме Броко у Леонида есть индикатор ценовых линий.. я вообще собирался в следующих постах более подробно писать, пока времени нет..
http://www.procapital.ru/showpost.php?p=1161211&postcount=2298
ОтветитьУдалитьВот в этом посте на рисунке нижний индюк - это к вопросу о средних
А как это будет работать при тренде? Ведь если цены растут, то и дельта увеличивается - то, что в начале роста было "неэффективностью", станет вскоре обычной дельтой, да и к тому же продолжающей расширяться.
ОтветитьУдалитьС чего бы дельте увеличиваться? Если выбирать инструменты с хорошей корреляцией, дельта статистически увеличивается не более определённой величины. Тренд или флет самих инструментов тут не имеет значения.
ОтветитьУдалитьОхотник, ну что скажеш? как там твои наблюдения по данной стратегии?
ОтветитьУдалитьНаблюдаю, изучаю))
ОтветитьУдалитьНу вот я торговала дельту, например, между AUD и NZD. Первое продавала, второе покупала, когда дельта становилась больше обычного. Начался тредн, цены подросли, дельта расширилась и продолжала расширятся на протяжении нескольких месяцев. За все это время не вернулась, даже чтоб с безубытком закрыться.
ОтветитьУдалитьСлушай, давно наблюдаю за тобой и никак не пойму - почему тебя вечно тянет на хуню какую то. Почему ты не хочешь и даже не пытаешься понять истинные законы рынка, а именно - баланс спроса и предложения. Даже до майтрейда это дошло. Теперь и сам бабки рубит и людей учит.
ОтветитьУдалитьОчередная хуйня. Причем конец опять будет тем же - во всем будут виноваты ДЦ.
Иди в попу, пожалуйсто))
ОтветитьУдалитьСпасибо, что тупой ))
ОтветитьУдалитьДобрый день.
ОтветитьУдалитьНа форекс систем обсуждалась эта система.
Посмотрите.
Результаты впечатляют, но я до сих пор так и не вкурил в неё.
http://forexsystems.ru/ruchnye-torgovye-strategii-i-taktiki/65087-parnyi-treiding-graal%60-est%60.html