Движение к цели

   Сегодня наконец-то Шурка прислал черновой вариант индикатора для построения графиков портфелей инструментов. На основе МТ4. Ну и начал я с того, что посмотрел пару USDRUB у броко.. То ли там глюк какой-то, то ли так и есть, но спред у рубледоллара составляет половину дневного движения! (по отношению к 24.04).. О каких роботах тут можно говорить, разве что для теоретического изучения возможностей стратегии.. Между тем, спред нефти Brent/WTI, который я торгую на броковской демке второй месяц, приносит стабильную виртуальную прибыль)) его движения можно сравнить с бульдозером или катком (если один инструмент рассматривать как балерину) - попер в одном направлении и прет до определенного предела. Потом разворот и опять.. Прелесть в том, что никогда график не уйдет далеко от нуля. Пока заметил только одну проблему - моменты экспирации. Тут можно лОся поиметь, если проморгать. Вообще, я весь в раздумьях - дальше-то что делать? До пенсии на демке чтоль сидеть? Не катит. А если серьезные средства в рынок вкладывать - нужна как минимум надежная ТС, а лучше не одна, а несколько.. Трудность для меня в том, что на фонде (а заработать можно только там, на форексе можно выиграть, да и то непостоянно) мало программистов, вернее, я их пока не знаю. А без роботов и индюков - ни тестирования на истории, ни проверки на реале.. Есть правда на стокпортале Сергей Гаврилов - вот может в итоге к нему на поклон и пойду.. Оффлайн меня запарил последнее время.

Потенциал арбитража валютными фьючерсами

  Смотрю на три стакана - рубль\доллар, евро\доллар и евро\рубль. Если брать на момент, когда я делал скриншоты, то лучшие цены продажи соответственно 34470, 1.3016 и 44899.. То есть если мы рассчитаем цену пары евродоллара по двум другим фьючам, получим 44899\34470=1.3025.. А в стакане 1.3016.. Разница 9 пунктов, не так уж много. Но когда минут пять назад я так же считал, разница была 46 пунктов.. а 10 минут назад 38 пунктов.. Вот тут я начинаю тупить, меня начинает клинить и колбасить от больших арифметических умозатрат! Собственно, для этого и в блог пишу, на всеобщее посмешище - но может кто что дельное скажет. Если я посредством еврорубля и рублядоллара хочу продать рубль, а евродоллар купить, то что мне надо делать? То есть если я хочу извлечь вот эту прибыль в 9 пунктов (а это вам не форекс, спреда нет, так что вполне возможно), ясно, что надо купить евродоллар по 1.3016, а вот с теми двумя парами что делать? обе продавать? бля, думал если текстом эти заморочки изложу, в голове прояснится, но пока без толку. Стыдно-то как!)) Но в поисках ответа я готов на любые унижения)) никогда не дружил с математикой - у меня с ней как в анекдоте:

  У Василия Иваныча Петька спрашивает- сколько будет ноль целых пять десятых плюс одна вторая? А Чапай отвечает:

  - Нутром чую, что литр, а доказать не могу..

Во, перечитал свою писанину, кажись надо в этом случае еврорубль продавать, а евродоллар и рубледоллар покупать.. вроде так?

Механизм гэпа - тонкости ФОРТС.

    Кое-что мне непонятно. Вот смотрите, давайте разберем первую СЕКУНДУ рабочей сессии ФОРТС. Предположим, ситуация однозначная - будет гэп вниз. Не только я это вижу, все это видят, и ессно, хотят откусить кусок от гэпа. Вопрос - как они это делают? Я по разному пробовал - и в первую секунду клацать по маркету, и отложенники ставить далеко в направлении предполагаемого гэпа, да всё без толку. Открывает всегда в конце гэповой свечи. Но ведь кого-то открывает в начале, в середине.. Вопрос - кого? Как они это делают? Чем они лучше меня? Инет у меня быстрый, комп неслабый, так что эти причины отпадают.. Кто что думает? Как говорил Уоррен Баффетт, если вы не знаете, кто теряет деньги - значит их теряете вы. Вот и в этом случае, помимо того, что я не могу понять, КТО влезает в гэп и КАК, я не могу понять, КТО выставляет лимитки в стакане против будущего движения? По-моему, идиотов на рынке нет.. Но заявки стоят, которые через секунду однозначно будут сожраны, а лица, их выставившие, останутся с жирным лосем. Неужели все эти заявки - фиксация прибыли? Да ну нах, не может быть! Тогда где объяснение? Вопросы, вопросы..

UPDATE.  Задал этот же вопрос на форуме РТС и на стокпортале. Пока только предположения, из вариантов мне больше всего понравился про роботов, торгующих по бете.. Ковариация, дисперсия.. бля, впору академиком становиться с этим рынкетом)))

Прыжок на поезд, идущий вверх.

   Все-таки в пятницу я рискнул и прикупил один несчастный лот RTS-06, в еще одной попытке залезть на этот полярный экспресс)).. от 72500.. Слишком очевидно было состояние рынка - с одной стороны, пятница, объемов на вечерке нет, ралли некому устраивать, с другой стороны все эти G20 и общее состояние маркета так и кричали - покупай. Редкий случай. Пока все идет по плану - нефть дорожает, золото и бакс дешевеют, Путин по ящику позитив для экономики толкает.. Поставил стоп в безубыток на 73000.. и сижу на измене - лишь бы не сглазить))

UPDATE: ААААА!!! БЛЯААА!!! Это развод!! (Слышен глухой стук от ударов головой об стену). Плюс 200р, там где мог бы 6000 получить!! Пошел покупать мыло и веревку.. Опять ФСЁ ПРАПАЛА!!!

UPDATE2: Счас опять повторил вчерашнюю попытку, на этот раз от 72000, стоп на 72500.. Дадут мне в конце концов запрыгнуть на этот поезд?! 

БЕЗУМНЫЕ ИДЕИ О СУТИ РЫНКА - 3

    Продолжаю это и это.Читал я как-то давно книжку Воронина "Число власти".. Чтиво канешна бульварное, но дело не в этом.. Там один тип открыл некий универсальный закон управления всеми рынками с помощью какой-то общей формулы, которую и назвал числом власти. Или Числом Власти - для пущего эффекта)) И давай обогащаться и манипулировать рынками, что для него кончилось печально, к тому же с головой у него не всё в порядке было.. 

    Я подумал - ведь все в мире стремится к равновесию. Есть горы и морские впадины, но есть и уровень моря. Есть абсолютный ноль и миллионы плюса внутри звезд, но есть и 36.6.. Есть нищие и миллионеры, но бОльшая часть людей относится к среднему классу.. 

    Я подумал - если взять все материальные ценности мира, разделить на две равные части, вычесть одну из другой и на этой разнице построить график - этот график будет по сути прямой линией.. У него будут меняться лишь волатильность и объёмы - эти показатели будут повышаться в периоды расцвета экономики мира и понижаться в периоды кризисов.. И обозвать его как-нибудь.. индекс мира, например. Ну и какое практическое применение было бы у такого графика? Теоретически - это был бы Грааль)) Ведь он содержал бы в себе все акции, индексы, фьючерсы, интегрированные с удельным весом каждого актива. Это, конечно, утопия (по крайней мере для меня), чтобы построить такой график, компов не хватит, но есть ведь менее универсальные, но более решаемые варианты! Можно попытаться, например, взять все основные фондовые индексы, разделить их на две примерно равные группы, для каждой из них построить объединенный график, а потом построить график спреда этих двух групп.. И торговать этот последний. Я думаю, визуально такой график спреда должен быть близок к белому шуму, поэтому с точки зрения торговли это идеальный вариант. Работы в этом направлении ведутся, да что-то програмер буксует, делами завален.. Может, кто возьмется?)

     И еще о кризисе. Cаммит G20 оценили как поворотную точку в ходе кризиса

Месяца полтора назад я начал очучать себя быком))), но все мои попытки запрыгивать на поезд заканчивались либо копеечным профитом, либо потерями. Аналы все больше намекают на конец кризиса и общий бычий тренд. Посмотрите на эти радостные физиономии)) Где б взять пару мульонов и купить на фсе фьюч на индекс РТС?

Релаксация

Мысли буксуют. Все-таки уполовинил я счет, но еще колл купленный остается, так что неизвестно. Чета тяга пропала к торговле, что закономерно)) Надо взять тайм-аут. Поразмыслить. Погрустить. Рефлексировать.. Хуевому танцору, как известно, яйца мешают, а что мешает мне? Отсутствие ТС? Возможно.. Нет, так-то я вроде все вижу, понимаю, но вот чтобы четко было - здесь вход, здесь выход - этого пока нет. Это я про фьюч на индекс РТС.. А с другой стороны, если парный трейдинг взять, там я вижу прекрасно, где входы\выходы, но не вижу тех пар для торговли, которые мне нужны, ни на РТС, ни на ММВБ.. В голове вертятся очередные безумные идеи о сути рынка - надо изложить на днях.. о ЧИСЛЕ ВЛАСТИ))